非参数回归函数之改良基于分割的估计的强相合性(英文) 被引量：9

1

作者 赵林城 刁国庆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第2期192-196,共5页

设（X，Y），（X1，Y1），…，（Xn,Yn)为取值于R^d×R的i.i.d.随机变量，E（|Y|)<∞，设mn(x)为回归函数m(x)=E(Y|X=x)基于分割的估计，本文对mn(x)进行改良的条件下得到改良的基于分割的强相合估计。

关键词 非参数回归估计 强相合性 分割 估计

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相依误差下异方差非参数回归模型的样条估计 被引量：6

2

作者 武新乾 程芳 徐珍 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期265-274,共10页

一些经济金融等实际数据中含有非线性趋势、异方差和相依关系,固定设计和相依误差下的异方差非参数回归模型因其能够反映这些数据特征而有着重要的应用.样条方法是常用的非参数光滑方法之一.为了探究样条方法在这类模型中的可用性,本文... 一些经济金融等实际数据中含有非线性趋势、异方差和相依关系,固定设计和相依误差下的异方差非参数回归模型因其能够反映这些数据特征而有着重要的应用.样条方法是常用的非参数光滑方法之一.为了探究样条方法在这类模型中的可用性,本文在α-混合条件下,讨论了均值函数和方差函数的多项式样条估计的逐点相合性,得到了逐点收敛速度.此外,还对所讨论的方法进行了数值模拟,结果表明样条方法在这类模型的应用中是可行的. 展开更多

关键词 非参数回归模型 样条估计 相合性 收敛速度

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广义线性回归拟似然估计的强相合性 被引量：17

3

作者 高启兵 吴耀华 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2004年第6期705-710,共6页

本文研究了广义线性模型g=μ(x'β0)+e中形如的拟似然方程,在一定的条件下证明了当n充分大时此方程以概率1有解βn,得到了βn的强相合性和收敛速度.

关键词 广义线性回归 拟似然估计 强相合性 收敛速度

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￠－混合误差下非参数回归函数加权核估计的相合性 被引量：31

4

作者 杨善朝 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1995年第2期173-180,共8页

本文在－混合误差下讨论Ｐｒｉｅｓｔｌｅｙ，Ｍ．Ｂ．和Ｃｈａｏ，Ｍ．Ｔ［１］提出的一类非参数回归函数加权核估计的相合性。在较弱的条件下证明了它的完全收敛性和强相合性。这些结论改进了现有的独立情形和相依情形的相应结论。

关键词 ψ-混合误差 非参数回归函数 加权核估计 相合性

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具有非参数AR(1)误差的回归模型的局部线性估计 被引量：1

5

作者 田亚爱 田铮 +1 位作者 武新乾 李凤 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第2期253-259,共7页

考虑随机设计下具有一阶非参数自回归误差的线性回归模型,构造了参数和非参数函数的局部线性估计。在适当的条件下,证明了参数估计量的渐近正态性,并给出了非参数函数估计的收敛速度。模拟算例表明局部线性方法优于核方法。

关键词 非参数自回归误差 线性回归 局部线性估计 渐近正态性 收敛速度

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PA样本非参数回归权函数估计的强相合性 被引量：3

6

作者 黎玉芳 杨善朝 《广西科学》 CAS 2003年第3期171-175,共5页

在 PA样本下 ,讨论非参数回归模型中权函数估计的强相合性及强一致相合性 .

关键词 PA样本 非参数回归 权函数估计 强相合性

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线性过程误差下回归函数的样条估计 被引量：6

7

作者 武新乾 《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第5期94-97,共4页

针对固定设计和线性过程误差下的非参数回归模型,在较弱条件下,讨论了回归函数的多项式样条估计的逐点相合性,得到了逐点收敛速度。模拟算例表明了估计方法的可行性。

关键词 非参数回归模型 时间序列 样条估计 逐点收敛

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α-混合序列和的强大数律及其应用 被引量：9

8

作者 杨善朝 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1996年第4期443-450,共8页

研究α－混合序列加权和的强大数律，并将这些结果应用于Ｐｒｉｅｓｔｌｅｙ，Ｍ．Ｂ．和Ｃｈａｏ，Ｍ．Ｔ．（１９７２）提出的非参数回归函数加权核估计，获得较理想结论．

关键词 Α-混合序列 强大数律 非参数回归 核估计

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截尾样本下非参数回归函数改良分割估计的渐近正态性 被引量：1

9

作者 姚梅 凌能祥 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1756-1760,共5页

设{(Xi,Yi),i≥1}是从取值于Rd×R1的总体(X,Y)中抽出的一个i.i.d样本E|Y|<∞。文章在简洁的条件下,利用截尾数据的性质和鞅的有关理论,证明了非参数回归函数改良分割估计的渐近正态性。

关键词 截尾样本 非参数回归函数 改良分割估计 渐近正态性

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非参数回归函数最近邻估计强相合性的研究 被引量：5

10

作者 孙道德 《应用科学学报》 CAS CSCD 2004年第1期113-117,共5页

在样本序列{(xn,yn),n≥1}为平稳Φ-混合的情况下,研究了回归函数m(x)的最近邻估计mn(x)的强相合性问题,并给出了它在非参数判别中的一个应用.

关键词 非参数回归函数 最近邻估计 平稳Ф-混合序列 强相合性

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正相协误差半参数回归模型小波估计的强相合性 被引量：1

11

作者 丁立旺 李永明 《广西科学》 CAS 2013年第1期22-26,共5页

研究半参数回归模型yi=xiβ+g(ti)+ei(1≤i≤n),{ei,1≤i≤n}为正相协序列的未知参数β和未知函数g(t)小波估计的强相合性,得到它们的强收敛速度.

关键词 小波估计 半参数回归模型 强相合性 收敛速度

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NA相依样本非参数回归函数加权核估计 被引量：1

12

作者 杨善朝 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 1998年第4期28-34,共7页

在ＮＡ相依样本下研究非参数回归函数加权核估计的相合性，对完全收敛和强相合性给出较弱的充分条件．与此同时对ＮＡ序列给出一个简洁实用的Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ型不等式．

关键词 NA相依 非参数回归函数 加权核估计 强相合性

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ρ混合序列下非参回归函数加权核估计的强收敛速度 被引量：1

13

作者 罗中德 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第9期98-104,共7页

在误差项为ρ混合序列的条件下,讨论了非参回归函数加权核估计的强相合性,并给出其收敛速度.所得定理表明,当样本矩r充分大时,强相合的收敛速度约等于n-1/2.

关键词 ρ混合 非参回归函数 加权核估计 强收敛速度

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强混合序列下非参回归函数加权核估计的强收敛速度 被引量：1

14

作者 罗中德 《广西科学》 CAS 2013年第1期17-21,共5页

在误差项为强混合序列的条件下,利用随机变量部分和的矩不等式,讨论非参回归函数加权核估计的强相合性,给出其收敛速度.当样本矩足够大时,强相合的收敛速度约等于n-1/2.

关键词 强混合过程 非参回归函数 加权核估计 强收敛速度

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独立样本回归函数估计的强相合性 被引量：1

15

作者 伍艳春 《桂林工学院学报》 2001年第3期303-308,共6页

在独立样本下研究非参数回归函数加权核估计的强相合性 ,得到了一些较弱的充分条件。

关键词 独立样本 非参数回归 加权核估计 强相合性 回归函数

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α混合下非参数回归函数基于分割估计的强相合性

16

作者 姚梅 杜雪樵 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期637-640,共4页

文章在样本序列(X1,Y1),(X2,Y2),…,(Xn,Yn)取值于Rd×d1上同分布的α混合随机向量序列的情形下,研究了非参数回归函数m(x)=E(Y|X=x)基于分割估计的强相合性。

关键词 非参数回归函数 基于分割的估计 强相合性 混合序列

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α-混合下回归函数基于分割的改良递推估计的强相合

17

作者 彭小智 凌能祥 《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2011年第2期241-244,共4页

对回归函数基于分割的改良递推估计的概率极限性质进行研究,利用Borel-Cantelli引理和Bernstein不等式,在(几何)α-混合样本下证明了该估计的强相合性。

关键词 回归函数 分割估计 改良递推分割估计 强相合性 混合

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非参数回归函数最大值点的BRPA估计的强相合性（英文）

18

作者 朱春华 高启兵 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期57-60,共4页

非参数函数的BRPA估计在实际中具有一定的应用价值.本文在一定条件下获得BRPA估计的强相合性,其推广现有文献的结果.本文结果通过蒙特卡洛方法验证.

关键词 BRPA估计 非参数回归 次序统计量 强相合性

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截尾样本下非参数回归函数基于分割估计的渐近正态性

19

作者 姚梅 凌能祥 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第8期1286-1289,共4页

设{(Xi,Yi),i≥1}是从取值于Rd×R1的总体(X,Y)中抽出的一个i.i.d样本E|Y|<∞,回归函数m(x)=E(Y|X=x)。文章在简洁合理的条件下,利用截尾数据的一些性质和鞅的有关理论,证明了截尾样本下非参数回归函数基于分割估计的渐近正态性。

关键词 截尾样本 非参数回归函数 基于分割估计 渐近正态性

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基于相依数据的非参数回归函数和尺度函数的联立稳健估计

20

作者 王宏宁 俞焕然 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期835-847,共13页

该文将Hrdle和Tsybakov的结果推广到数据来自α-混合的严平稳序列的情形,得到了估计的相合性和渐近正太性.在小样本的情形下给出了随机模拟结果,以检查所提出估计的表现.

关键词 非参数回归 稳健曲线估计 回归曲线和尺度曲线的联立估计 强混合 相合性 渐近正太性

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