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不确定中立型线性随机时滞系统的鲁棒稳定性 被引量:6
1
作者 江明辉 沈轶 廖晓昕 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2007年第6期741-748,共8页
建立了中立型随机微分时滞方程的LaSalle不变原理,然后应用LaSalle不变原理讨论了不确定中立型随机时滞系统的随机渐近稳定和几乎必然指数稳定的代数判据,同时给出示例说明结果的有效性.
关键词 中立型线性随机时滞系统 LaSalle不变原理 鲁棒稳定性
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无限时滞中立型随机泛函微分方程解的存在唯一性(英文) 被引量:7
2
作者 周少波 薛明皋 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第1期75-83,共9页
有限时滞随机泛函微分方程的存在唯一性已经得到较多的研究,但对于无限时滞随机泛函微分方程的性质极少.本文在不需要线性增长条件,在一致Lipschitz条件下证明了无限时滞中立型随机泛函微分方程的存在唯一性,给出了精确解和近似解的误... 有限时滞随机泛函微分方程的存在唯一性已经得到较多的研究,但对于无限时滞随机泛函微分方程的性质极少.本文在不需要线性增长条件,在一致Lipschitz条件下证明了无限时滞中立型随机泛函微分方程的存在唯一性,给出了精确解和近似解的误差估计,最后给出了解的矩估计. 展开更多
关键词 存在性 唯一性 中立型随机泛函微分方程 无限时滞
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随机延迟微分方程Euler-Maruyama方法的T-稳定性 被引量:3
3
作者 周立群 胡广大 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第21期4889-4892,共4页
研究了中立型随机延迟微分方程Euler-Maruyama方法的T-稳定性。给出了Euler-Maruyama方法T-稳定的充分条件。从运用计算机实现的角度来说这种直接针对样本路径的稳定性较均方稳定性更具优势。数值算例的模拟结果验证了理论上获得结果的... 研究了中立型随机延迟微分方程Euler-Maruyama方法的T-稳定性。给出了Euler-Maruyama方法T-稳定的充分条件。从运用计算机实现的角度来说这种直接针对样本路径的稳定性较均方稳定性更具优势。数值算例的模拟结果验证了理论上获得结果的正确性。 展开更多
关键词 随机延迟微分方程 中立 EULER-MARUYAMA方法 T-稳定性 两点分布 模拟
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Carathéodory条件下双扰动中立型随机微分方程解的逐次逼近 被引量:1
4
作者 毛伟 胡良剑 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2016年第3期162-166,共5页
研究一类双扰动中立型随机微分方程,分别在整体Carathéodory条件和局部Carathéodory条件下,证明方程存在唯一解,从而推广已有的结果.
关键词 中立型随机微分方程 双扰动 Carathéodory条件 存在唯一性
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中立型随机延迟微分方程Milstein方法的均方稳定性 被引量:1
5
作者 王文强 陈艳萍 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第3期548-553,共6页
本文讨论Milstein方法用于求解线性中立型随机延迟微分方程初值问题时数值解的稳定性,给出了Milstein方法均方稳定的一个充分条件.文末的数值试验证实了本文所获理论结果的正确性.
关键词 中立型随机延迟微分方程 MILSTEIN方法 均方稳定
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二阶非线性中立型无限时滞随机微分包含的可控性(英文) 被引量:1
6
作者 李勇 刘斌 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第4期757-764,共8页
本文主要在希尔伯特空间中讨论了二阶非线性中立型无限时滞随机微分包含的可控性问题.利用凝聚不动点定理得到了系统可控的一个充分性条件.
关键词 温和解 多值映射 中立型随机微分包含 可控性 无限时滞
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三叉树模型下标的资产期权定价 被引量:7
7
作者 郭子君 张朝清 《华南农业大学学报(社会科学版)》 2003年第2期61-65,共5页
讨论了一般三叉树模型期权定价公式 ,它是二叉树模型的推广。证明了三叉树模型下期权价格所满足的方程是Black
关键词 三叉树模型 资产期权定价 Black-Scholes期权定价方程 风险中性概率 随机微分方程 金融数学 数学分析 数值计算
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中立型随机泛函微分方程的Khasminskii型定理(英文) 被引量:3
8
作者 吴付科 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第4期794-799,共6页
本文对中立型随机泛函微分方程建立了Khasminskii型定理,这个定理显示在局部Lipschitz条件但是不要求线性增长的条件下,中立型随机泛函微分方程存在一个全局解.本文的这个解存在性条件可以包含更广的一类非线性中立型随机泛函微分方程.... 本文对中立型随机泛函微分方程建立了Khasminskii型定理,这个定理显示在局部Lipschitz条件但是不要求线性增长的条件下,中立型随机泛函微分方程存在一个全局解.本文的这个解存在性条件可以包含更广的一类非线性中立型随机泛函微分方程.最后,本文给出一个例子来阐述我们的思想. 展开更多
关键词 中立型随机泛函微分方程 全局解 局部LIPSCHITZ条件 非线性增长条件
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一类高阶非线性随机时滞微分方程的一般衰减速率分析 被引量:1
9
作者 尤苏蓉 孙书嬛 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第3期504-510,共7页
分别讨论了高阶非线性常时滞和中立型随机微分方程以一般衰减速率渐近稳定所需满足的条件。在系数满足局部Lipschitz条件和基于Lyapunov函数的Khasminskii型条件下,证明了方程存在唯一解并且依一般衰减速率稳定。通过算例验证了所得结... 分别讨论了高阶非线性常时滞和中立型随机微分方程以一般衰减速率渐近稳定所需满足的条件。在系数满足局部Lipschitz条件和基于Lyapunov函数的Khasminskii型条件下,证明了方程存在唯一解并且依一般衰减速率稳定。通过算例验证了所得结论的有效性。 展开更多
关键词 随机时滞微分方程 中立型随机微分方程 渐近稳定 ITO公式 LYAPUNOV函数
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非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的稳定性 被引量:1
10
作者 屈小妹 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第4期865-870,共6页
本文研究非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的均方稳定性.在方程解析解均方稳定的条件下,证明了如下结论:当θ∈[0,1/2)时,随机θ方法对于适当小的时间步长是均方稳定的;当θ∈ [1/2,1]时,随机θ方法对于任意步长都是均方稳定的.... 本文研究非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的均方稳定性.在方程解析解均方稳定的条件下,证明了如下结论:当θ∈[0,1/2)时,随机θ方法对于适当小的时间步长是均方稳定的;当θ∈ [1/2,1]时,随机θ方法对于任意步长都是均方稳定的.数值结果验证了所获结论的正确性. 展开更多
关键词 中立型随机延迟微分方程 均方稳定性 EULER-MARUYAMA方法 随机θ方法
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一类非线性中立型随机延迟微分方程的截断型θ-EM方法 被引量:1
11
作者 李燕 王朝航 高帅斌 《南京信息工程大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第5期533-539,共7页
本文考虑了一类非线性中立型随机延迟微分方程,其漂移项系数和扩散项系数均是超线性增长的,且中立项满足压缩映射条件.本文建立了这类方程的截断型θ-EM算法,并得到了其收敛率.最后,给出一个例子验证了理论结果.
关键词 随机延迟微分方程 中立项 截断型θ-EM算法 强收敛率
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实际概率测度下一般风险资产的定价模型
12
作者 冯建芬 陈典发 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第6期1024-1030,共7页
本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对一般(可能不可交易)资产进行定价的问题。与此同时,得到了远期测度与实际测度之间的关系,此关系不依赖于... 本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对一般(可能不可交易)资产进行定价的问题。与此同时,得到了远期测度与实际测度之间的关系,此关系不依赖于风险中性测度。 展开更多
关键词 风险的市场价格 无套利 倒向微分方程 远期测度 风险中性测度
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随机中立型大系统的稳定性
13
作者 廖晓昕 毛学荣 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1995年第3期273-275,共3页
随机中立型大系统的稳定性廖晓昕,毛学荣(华中理工大学数学系)(Strathclyde大学统计与模型科学系)关键词中立型随机微分方程;均方稳定性;大系统中国分类号O211.63我们先考虑由如下中立型随机微分方程组描述的... 随机中立型大系统的稳定性廖晓昕,毛学荣(华中理工大学数学系)(Strathclyde大学统计与模型科学系)关键词中立型随机微分方程;均方稳定性;大系统中国分类号O211.63我们先考虑由如下中立型随机微分方程组描述的大系统;其中元(t)是t70上的n... 展开更多
关键词 中立型 随机微分方程 稳定性 大系统
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关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文)
14
作者 余国胜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期148-154,共7页
本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lya-punov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.
关键词 带跳中立型随机泛函微分方程 p阶矩指数稳定性 LYAPUNOV函数
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中立型随机泛函微分方程截断Euler-Maruyama数值解的均方指数稳定分析 被引量:2
15
作者 王子丰 尤苏蓉 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第1期125-130,共6页
为研究截断Euler-Maruyama数值方法对有高度非线性特征的中立型随机泛函微分方程的适用性和稳定性,建立适用于此类方程的截断Euler-Maruyama数值解。给出截断Euler-Maruyama数值解均方指数稳定的条件,并证明在系数满足局部Lipschitz条... 为研究截断Euler-Maruyama数值方法对有高度非线性特征的中立型随机泛函微分方程的适用性和稳定性,建立适用于此类方程的截断Euler-Maruyama数值解。给出截断Euler-Maruyama数值解均方指数稳定的条件,并证明在系数满足局部Lipschitz条件、压缩映射条件以及Khasminskii条件下,该中立型随机泛函微分方程的解析解是均方指数稳定的,同时,其截断Euler-Maruyama数值解也具有均方指数稳定的特征。针对一个具体中立型随机泛函微分方程,采用数值模拟验证了上述结论的正确性。 展开更多
关键词 中立型随机泛函方程 均方指数稳定 截断Euler-Maruyama数值解 Khasminskii条件
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分数阶脉冲中立型随机微积分方程的适定性 被引量:1
16
作者 Diem Dang Huan 高洪俊 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2015年第2期405-421,共17页
利用Sadovskii不动点定理以及α-预解算子理论讨论了一类在Hilbert空间中带无限时滞的分数阶脉冲中立型随机微积分方程温和解的适定性,并通过举例说明了结果的有效性.
关键词 α-预解算子 分数阶随机微积分方程 相空间 中立型 脉冲 Sadovskii不动点定理
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中立型随机比例微分方程部分截断Euler-Maruyama数值解的收敛性分析 被引量:1
17
作者 肖渊琰 尤苏蓉 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第5期138-146,共9页
针对具有高度非线性系数的中立型随机比例微分方程的数值解问题,提出部分截断Euler-Maruyama(EM)数值解格式。在系数满足局部Lipschitz条件、Khasminskii型条件和压缩映射条件下,利用It o^公式和若干不等式证明数值解的强收敛性和L p有... 针对具有高度非线性系数的中立型随机比例微分方程的数值解问题,提出部分截断Euler-Maruyama(EM)数值解格式。在系数满足局部Lipschitz条件、Khasminskii型条件和压缩映射条件下,利用It o^公式和若干不等式证明数值解的强收敛性和L p有界性。 展开更多
关键词 中立型随机比例微分方程 部分截断EM数值方法 L p有界 收敛性
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无界时滞中立型随机微分方程解的矩估计(英文)
18
作者 胡杨子 吴付科 黄乘明 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第1期228-236,共9页
本文探讨了一类无界时滞的中立型随机微分方程,给出了保证所讨论的方程的整体解存在的条件,并且得到解的某种矩估计.
关键词 中立型随机微分方程 无界时滞 整体解 矩估计
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C_h空间中立型随机泛函微分方程解的存在唯一性及误差估计
19
作者 陈芳香 魏凤英 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1161-1165,共5页
在一致Lipschitz条件、弱化的线性增长条件及压缩条件下,研究Ch空间中无穷时滞中立型随机泛函微分方程解的存在唯一性及误差估计.通过Picard迭代法和Doob鞅不等式得到了解的存在唯一性定理,并给出了解对初值的连续依赖性及近似解与精确... 在一致Lipschitz条件、弱化的线性增长条件及压缩条件下,研究Ch空间中无穷时滞中立型随机泛函微分方程解的存在唯一性及误差估计.通过Picard迭代法和Doob鞅不等式得到了解的存在唯一性定理,并给出了解对初值的连续依赖性及近似解与精确解之间的误差估计. 展开更多
关键词 中立型随机泛函微分方程 Ch空间 存在唯一性 误差估计
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一类中立型随机发展方程解的存在性与正则性
20
作者 宋玉莹 范虹霞 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2023年第1期238-248,共11页
该文在Hilbert空间中研究一类中立型随机偏泛函积分微分方程解的存在性与正则性.利用预解算子理论及不动点定理获得Hilbert空间X及Xα上mild解的存在性结果,且验证在某些条件下方程的mild解就是其古典解,推广已有的相关结果.
关键词 中立型随机积分微分方程 正则性 MILD解 预解算子理论 不动点定理
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