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On-line outlier and change point detection for time series 被引量:1
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作者 苏卫星 朱云龙 +1 位作者 刘芳 胡琨元 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第1期114-122,共9页
The detection of outliers and change points from time series has become research focus in the area of time series data mining since it can be used for fraud detection, rare event discovery, event/trend change detectio... The detection of outliers and change points from time series has become research focus in the area of time series data mining since it can be used for fraud detection, rare event discovery, event/trend change detection, etc. In most previous works, outlier detection and change point detection have not been related explicitly and the change point detections did not consider the influence of outliers, in this work, a unified detection framework was presented to deal with both of them. The framework is based on ALARCON-AQUINO and BARRIA's change points detection method and adopts two-stage detection to divide the outliers and change points. The advantages of it lie in that: firstly, unified structure for change detection and outlier detection further reduces the computational complexity and make the detective procedure simple; Secondly, the detection strategy of outlier detection before change point detection avoids the influence of outliers to the change point detection, and thus improves the accuracy of the change point detection. The simulation experiments of the proposed method for both model data and actual application data have been made and gotten 100% detection accuracy. The comparisons between traditional detection method and the proposed method further demonstrate that the unified detection structure is more accurate when the time series are contaminated by outliers. 展开更多
关键词 outlier detection change point detection time series hypothesis test
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Performance assisted enhancement based on change point detection and Kalman filtering 被引量:1
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作者 任孝平 王健 +1 位作者 薛志超 谷明琴 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第12期3528-3535,共8页
A performance assisted enhancement Kalman filtering algorithm(PAE-KF) for GPS/INS integration navigation in urban areas was presented in this work. The aim of this PAE-KF algorithm was to prevent "deep contaminat... A performance assisted enhancement Kalman filtering algorithm(PAE-KF) for GPS/INS integration navigation in urban areas was presented in this work. The aim of this PAE-KF algorithm was to prevent "deep contamination" caused by error GPS data. This filtering algorithm effectively combined fault estimation of raw GPS data and nonholonomic constraint of vehicle. In fault estimation, a change point detection algorithm based on abrupt change model was proposed. Statistical tool was then used to infer the future bound of GPS data, which can detect faults in GPS raw data. If any kinds of faults were detected, dead reckoning mechanism begins to compute current position. Nonholonomic constraint condition of vehicle was used to estimate velocity of vehicle and change point detection was added into classic Kalman filtering structure. Experiment on vehicle shows that even when the GPS signals are unavailable for a period of time, this method can also output high accuracy data. 展开更多
关键词 change point detection Kalman filtering nonholonomic constraint GPS/INS integrated navigation system
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基于分布特征的风电异常数据检测方法
3
作者 苗长新 周志伟 +2 位作者 杨千禧 席剑 韩丽 《太阳能学报》 北大核心 2025年第7期395-402,共8页
风电场获取的机组运行数据中存在着大量非正常样本,不能够正确反映机组的工作状态,限制状态评估和功率预测等任务的进行。为此提出一种根据实测风电机组运行数据中不同异常分布特征选择针对性检测手段的识别方法,该方法考虑机组的工作状... 风电场获取的机组运行数据中存在着大量非正常样本,不能够正确反映机组的工作状态,限制状态评估和功率预测等任务的进行。为此提出一种根据实测风电机组运行数据中不同异常分布特征选择针对性检测手段的识别方法,该方法考虑机组的工作状态,使用自适应的带噪声密度聚类算法,以风速、功率、叶片俯仰角作为输入,最小平均距离作为目标函数,实现算法的参数寻优。以最小二乘法拟合清洗后数据的功率曲线,计算清洗数据与曲线的绝对平均误差,与其他常用算法进行对比,并以中国真实数据集验证模型的有效性。 展开更多
关键词 异常检测 风电 自适应 聚类 变点分组
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政策连续放松下多级市场间信息传递特征
4
作者 李竹薇 刘森楠 +1 位作者 王晓姗 史永东 《系统工程学报》 北大核心 2025年第2期261-278,共18页
探究政策变化是否会对上证50指数产品在现货、期货和期权三市场间的信息传递特征产生影响.结合政策连续放松背景,采用高频数据,构建三维向量模型确定市场间信息传递的动态时变特征,通过变点检测模型探讨政策变化对其结构性特征的影响,... 探究政策变化是否会对上证50指数产品在现货、期货和期权三市场间的信息传递特征产生影响.结合政策连续放松背景,采用高频数据,构建三维向量模型确定市场间信息传递的动态时变特征,通过变点检测模型探讨政策变化对其结构性特征的影响,并发掘政策外因素.结果表明,三市场存在信息传递特征,现货多为接受方,期权和期货为引导方;现货价格发现能力最弱,期权和期货交替领先,且期权领先能力更强;三市场存在周期性波动溢出效应,现货净溢出水平最低,期货次之,期权最高;政策的连续放松没有对结构性特征产生显著影响,政策平稳顺畅;特征主要影响因素为价格相对偏离度,市场相对活跃度,市场相对波动和市场投机氛围等.研究可为我国多层级市场建设和市场信息监管等提供科学参考. 展开更多
关键词 股指产品 多级市场 价格发现 波动溢出 变点检测
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面向业务过程的概念漂移检测方法D-SPC
5
作者 戎小玉 赵海燕 +1 位作者 曹健 陈庆奎 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第2期266-273,共8页
企业内部存在着大量的业务过程,这些业务过程的模型可能会发生变化从而使得一些数据分析的算法失效.检测过程模型变化这一“概念漂移”现象对业务过程管理具有突出的意义.目前的过程模型概念漂移检测存在参数过多,特征抽取复杂等问题.... 企业内部存在着大量的业务过程,这些业务过程的模型可能会发生变化从而使得一些数据分析的算法失效.检测过程模型变化这一“概念漂移”现象对业务过程管理具有突出的意义.目前的过程模型概念漂移检测存在参数过多,特征抽取复杂等问题.本文中从过程模型的变化伴有新活动对的出现、旧活动对的消失以及活动对出现频率的变化这一基本现象出发,设计了一种简洁高效的检测框架.在该框架中,针对活动对的出现和消失设计了对活动对出现的轨迹索引进行差分的检测方法;针对活动对频率的变化,在轨迹索引差分的基础上首次运用统计过程控制的工具来检测概念漂移.为了验证本文提出方法的性能,使用合成日志和真实生活日志进行评估,并将本文方法与2种相似方法和4中不同方法进行了实验对比,实验结果表明,本文的方法有效且有更高的精度. 展开更多
关键词 过程挖掘 概念漂移 差分分析 统计过程控制 变更点检测
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基于贝叶斯突变检测与非凸惩罚回归的系统谐波阻抗估计
6
作者 刘青松 苗虹 +2 位作者 曾成碧 苏纪豪 王典浪 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第9期107-117,共11页
针对背景谐波大幅波动或谐波阻抗突变导致传统的非干预式谐波阻抗测量方法精度下降甚至失效的问题,提出一种新的系统谐波阻抗估计方法。首先使用距离相关系数筛选得到谐波电压与电流幅值相关性强的数据,从而减小背景谐波波动对阻抗估计... 针对背景谐波大幅波动或谐波阻抗突变导致传统的非干预式谐波阻抗测量方法精度下降甚至失效的问题,提出一种新的系统谐波阻抗估计方法。首先使用距离相关系数筛选得到谐波电压与电流幅值相关性强的数据,从而减小背景谐波波动对阻抗估计结果的影响。然后使用贝叶斯突变检测算法对谐波阻抗粗估值进行突变识别,根据所识别的突变点对数据进行分组处理。最后在谐波阻抗回归模型中加入均值漂移参数,通过引入惩罚函数的阈值法则和贝叶斯信息准则,对分组后的数据进行稳健回归得到谐波阻抗最优估计值,削弱了异常值对估计结果的影响。仿真结果表明,所提方法对筛选后的数据进行阻抗突变点的识别更精准,且分组阻抗估计结果精度更高,为背景谐波波动与阻抗突变场景下谐波阻抗估计问题提供了新思路。 展开更多
关键词 系统谐波阻抗 距离相关系数 数据筛选 贝叶斯突变检测 稳健回归
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黄河水沙过程变化趋势及阶段划分研究
7
作者 葛雷 甘茶 +1 位作者 燕文昌 冀翔 《人民黄河》 北大核心 2025年第4期92-99,共8页
为合理划定黄河水沙变化阶段,采用Mann-Kendall趋势检验法和贝叶斯模型平均法对黄河干流唐乃亥、兰州、头道拐、潼关、花园口、利津6个主要水文断面1956—2022年的水文泥沙序列进行趋势分析和突变点检测。结果表明:黄河源区水沙变化趋... 为合理划定黄河水沙变化阶段,采用Mann-Kendall趋势检验法和贝叶斯模型平均法对黄河干流唐乃亥、兰州、头道拐、潼关、花园口、利津6个主要水文断面1956—2022年的水文泥沙序列进行趋势分析和突变点检测。结果表明:黄河源区水沙变化趋势不明显,其他水文断面呈下降趋势,径流序列突变点为1969年、1986年和2018年,与水利枢纽工程蓄水运用密切相关,且具有流域性影响;多数水文断面泥沙序列突变点发生在20世纪60年代,之后年输沙量呈下降趋势,主要受流域水土保持等影响;建议进行径流序列分析时划分为1969年以前、1969—1985年、1986—2017年、2018年至今4个阶段,泥沙序列分析应以趋势性评价为主。 展开更多
关键词 径流量 输沙量 趋势分析 突变点检验 阶段划分 黄河
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液压锤击沉桩贯入度实时检测系统研究
8
作者 李慧敏 崔瑞 张楷文 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第12期2320-2328,共9页
传统工地锤击沉桩过程中,存在沉桩贯入度实时检测的主观性较高、有效记录不方便等问题,为此,提出了一种采用非接触式测量的液压锤击沉桩贯入度实时检测系统。首先,对液压锤击桩体的运动特性进行了分析,建立了桩体运动模型,得到了桩体在... 传统工地锤击沉桩过程中,存在沉桩贯入度实时检测的主观性较高、有效记录不方便等问题,为此,提出了一种采用非接触式测量的液压锤击沉桩贯入度实时检测系统。首先,对液压锤击桩体的运动特性进行了分析,建立了桩体运动模型,得到了桩体在一次撞击后的运动曲线,并设计了检测系统的总体方案;然后,设计了检测系统的硬件和软件,选用激光传感器进行了非接触测量,采用微处理器对振动信号进行了滤波处理,采用Mann-Kendall突变点检测算法对数据进行了分割,求得了沉桩的稳定值,并提取出了锤击后的有效贯入度;接着,采用液晶屏显示贯入度数据,并采用无线的方式将数据发送至服务器,进行了远程存储,或将数据保存在内存卡中进行了本地存储;最后,在某一现场工地进行了贯入度测试和停锤提示试验。研究结果表明:将该系统代替传统测量方式,可以更加科学、规范地测量贯入度,并在贯入度满足停锤标准时,及时通知工作人员停锤,其停锤提示准确度达96.9%,可满足用户实际需求,明显提高锤击沉桩的施工效率。 展开更多
关键词 非接触式测量 锤击沉桩 贯入度测试 停锤提示 实时检测 突变点
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MDCPD:基于矩阵序列距离度量的数字生态变点检测
9
作者 朱业琪 刘明义 +1 位作者 苏统华 王忠杰 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期2452-2465,共14页
数字生态系统是一个分布式的、适应性的、开放的社会技术系统.随着大数据、物联网、云计算等技术的发展,数字生态的表现形式逐渐复杂多样,与人们的生活更加密切.数字生态受内外部激励自发性地持续演化,一些事件的发生可能会使数字生态... 数字生态系统是一个分布式的、适应性的、开放的社会技术系统.随着大数据、物联网、云计算等技术的发展,数字生态的表现形式逐渐复杂多样,与人们的生活更加密切.数字生态受内外部激励自发性地持续演化,一些事件的发生可能会使数字生态的部分性质显著变化,偏离其正常的演化路径,进而导致生态伴随着异常不健康地发展,如果能够及时发现这些变化并定位引起变化的事件,然后加以人为干预,则可能将负面影响降到最低.动态复杂网络是一个辅助观测数字生态的有效工具,这使分析生态的演化情况成为可能,复杂网络分析领域中的变点检测是检测数字生态演化变点的主要技术手段之一.然而,目前已有的通用的变点检测方法未针对数字生态做出优化,忽视了数字生态的高度动态等特性,会导致这些方法可能无法在高度动态、持续变化的情况下检测变点,于是,已有方法在数字生态场景上的变点检测性能可能不佳.为解决上述问题,本文提出基于矩阵序列距离度量的数字生态变点检测方法(MDCPD),MDCPD是社区感知的,它从数字生态的社区视角观测数字生态的变化幅度,通过计算社区矩阵距离变化率在在连续时间动态网络建模的数字生态上高效地实现了变点检测,且变点检测和数字生态演化动因定位均是事件级别,能帮助生态的管理人员高效地进行干预和决策.为抵抗社区结构矩阵序列数据中的噪声对方法的影响,本文提出了矩阵干预策略,通过从数字生态中观测到的客观条件干预社区结构矩阵的数值,提高了社区结构矩阵序列对数字的生态结构表达能力.本文在基于合成数据的连续时间和离散时间两个场景的对比实验以及消融实验证明了MDCPD和矩阵干预策略的有效性,MDCPD的F1指标至多超过SOTA方法0.383,矩阵干预策略至多使MDCPD的F1指标提高了0.053.最后,本文在真实数字生态数据集上进行了案例分析,进一步说明了MDCPD的实践价值. 展开更多
关键词 数字生态 变点检测 动态网络 复杂网络分析 异常检测
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基于Potree结构的建筑物激光点云与BIM点云的变化检测 被引量:2
10
作者 刘慧 刘宇航 钟晨 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第3期1176-1183,共8页
建筑变化检测可对建筑管理及决策提供有力支持。目前建筑变化检测的难点是完成检测任务所需计算成本高。为了提高检测效率,提出一种基于Potree结构的建筑物激光点云与建筑信息模型(building information modelling,BIM)点云的变化检测... 建筑变化检测可对建筑管理及决策提供有力支持。目前建筑变化检测的难点是完成检测任务所需计算成本高。为了提高检测效率,提出一种基于Potree结构的建筑物激光点云与建筑信息模型(building information modelling,BIM)点云的变化检测方法。该方法将实时获取的激光点云,与建设初期规划的BIM进行比较,检测和识别出二者之间的差异,作为建筑变化检测的结果。实验结果表明,与基于可修改嵌套八叉树结构方法比较,本文提出的方法在保证完整性、准确度等不损失的情况下,在时间复杂度上降低了22.05%。 展开更多
关键词 建筑变化检测 三维点云 BIM Potree结构
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一种基于LiDAR多视轮廓点的三维壁画变化检测方法
11
作者 肖开荣 孟庆祥 +1 位作者 杨鹤 龚元夫 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期733-746,共14页
提出了一种三维壁画表面变化检测方法。首先通过点云配准和主成分分析算法处理壁画点云数据,利用高斯球映射在多视线方向提取特征轮廓线;然后结合体素网格移动和四维曲面拟合技术,实现对壁画几何变化的精确检测。实际应用结果证明,该方... 提出了一种三维壁画表面变化检测方法。首先通过点云配准和主成分分析算法处理壁画点云数据,利用高斯球映射在多视线方向提取特征轮廓线;然后结合体素网格移动和四维曲面拟合技术,实现对壁画几何变化的精确检测。实际应用结果证明,该方法在检测精度和效率上均有明显优势,对古文物保护与修复具有重要价值。 展开更多
关键词 三维壁画 点云 轮廓点 变化检测
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基于自编码器的多功能雷达工作状态切换点检测方法
12
作者 鲍加迪 方怡莹 +2 位作者 张紫薇 朱梦韬 李云杰 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期761-770,共10页
先进多功能雷达可以实现复杂的工作状态调制和灵活的波束调度,为识别不同的雷达工作状态并检测状态之间的切换点带来了巨大的挑战.为此提出了一种对多功能雷达层次化模型中的“符号−脉冲”层中的调制参数级工作状态的种切换点检测方法.... 先进多功能雷达可以实现复杂的工作状态调制和灵活的波束调度,为识别不同的雷达工作状态并检测状态之间的切换点带来了巨大的挑战.为此提出了一种对多功能雷达层次化模型中的“符号−脉冲”层中的调制参数级工作状态的种切换点检测方法.所提出算法基于自编码器,并对真实电磁环境中观测非理想的情况进行设计,不仅可以在无监督的情况下准确地检测出工作状态切换点,并且不需要对数据的分布情况进行假设.仿真实验验证了本文提出算法相较于切换点检测算法的有效性和优越性,对于0~20%的脉冲丢失情况相较于对比方法具有更好的性能,在20%脉冲丢失的极端情况下,也可以达到0.7的F_(1)-score. 展开更多
关键词 多功能雷达 切换点检测 离群点检测 调制参数级工作状态
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基于BCUSUM的多参数变点估计
13
作者 王继梅 胡尧 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第9期61-66,共6页
文章基于递归残差的逆序特征和隔离检测研究了回归模型多参数变点的检测方法。首先,构建带有变点的回归模型,考虑到多元正向CUSUM检验能防止协变量均值与偏移量正交时损失功效,但其变点检测效果并不理想的情况,引入修正的检验统计量BCU... 文章基于递归残差的逆序特征和隔离检测研究了回归模型多参数变点的检测方法。首先,构建带有变点的回归模型,考虑到多元正向CUSUM检验能防止协变量均值与偏移量正交时损失功效,但其变点检测效果并不理想的情况,引入修正的检验统计量BCUSUM。其次,结合快速高效的隔离检测技术,提出MCPDP算法用于估计变点数目及位置。最后,模拟结果表明,所提出的方法能较好地控制检验水平,有更高的功效;评价结果显示,MCPDP算法在变点估计性能方面表现较优;实例分析表明,交通流变点符合实际交通情况,验证了该方法的有效性,且所构建的模型可以作为交通参数确定性经验关系的一种修正。 展开更多
关键词 多参数变点 逆向累积和 隔离检测 递归残差
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有限相依随机序列的非贝叶斯变点最优监测
14
作者 韩东 宗福季 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第2期277-286,共10页
本文研究了有限相依样本序列的非贝叶斯变点检测问题.通过引入非负动态随机控制线,我们不仅构造并证明了两个最优控制图,而且还得到了比原定义更容易计算的Lorden测度和Pollak测度的最小值的表达式.
关键词 最优控制图 非贝叶斯变点监测 相依样本序列
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Probabilistic modeling of multifunction radars with autoregressive kernel mixture network
15
作者 Hancong Feng Kaili.Jiang +4 位作者 Zhixing Zhou Yuxin Zhao Kailun Tian Haixin Yan Bin Tang 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第5期275-288,共14页
The task of modeling and analyzing intercepted multifunction radars(MFRs)pulse trains is vital for cognitive electronic reconnaissance.Existing methodologies predominantly rely on prior information or heavily constrai... The task of modeling and analyzing intercepted multifunction radars(MFRs)pulse trains is vital for cognitive electronic reconnaissance.Existing methodologies predominantly rely on prior information or heavily constrained models,posing challenges for non-cooperative applications.This paper introduces a novel approach to model MFRs using a Bayesian network,where the conditional probability density function is approximated by an autoregressive kernel mixture network(ARKMN).Utilizing the estimated probability density function,a dynamic programming algorithm is proposed for denoising and detecting change points in the intercepted MFRs pulse trains.Simulation results affirm the proposed method's efficacy in modeling MFRs,outperforming the state-of-the-art in pulse train denoising and change point detection. 展开更多
关键词 Probabilistic forecasting Multifunction radar Unsupervised learning change point detection Outlier detection
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船舶柴油机运行参数异常检测及分析
16
作者 黄滔 陈冬梅 杨勇兵 《船海工程》 北大核心 2024年第4期66-70,共5页
为保障船舶安全高效运行,提出4种船舶柴油机运行参数异常检测方法。该技术在空间向量统计的异常检测基础上,进一步提出新的方法监测运行参数时间序列的趋势异常。通过提取运行参数数据演化过程的趋势和规律,可以更早、更准确地识别异常... 为保障船舶安全高效运行,提出4种船舶柴油机运行参数异常检测方法。该技术在空间向量统计的异常检测基础上,进一步提出新的方法监测运行参数时间序列的趋势异常。通过提取运行参数数据演化过程的趋势和规律,可以更早、更准确地识别异常趋势,为设备管理提供决策支持。实验结果表明,所提出的异常检测技术能够有效提高船舶柴油机异常检测的效率和准确性,及早发现安全隐患。 展开更多
关键词 时序数据 异常检测 趋势异常 变点检测 冲高回落异常
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一种轻量级的拒绝服务攻击检测方法 被引量:26
17
作者 陈伟 何炎祥 彭文灵 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期1392-1400,共9页
分布式拒绝服务攻击的原理简单,但危害严重.在攻击源端的检测方法有诸多优点,但也存在着挑战,如攻击源端攻击数据流量小,不易检测,不能使用服务商过多的资源等.文中针对这些特点提出了一种在攻击源端的轻量级方法.该方法使用BloomFilte... 分布式拒绝服务攻击的原理简单,但危害严重.在攻击源端的检测方法有诸多优点,但也存在着挑战,如攻击源端攻击数据流量小,不易检测,不能使用服务商过多的资源等.文中针对这些特点提出了一种在攻击源端的轻量级方法.该方法使用BloomFilter对网络数据进行提取,在此基础上使用变化点检测方法对数据进行分析,可以达到使用少量资源进行准确检测的目的.重放DARPA数据的实验表明,在使用相同存储开销的前提下,该方法与同类工作相比,检测结果更准确,计算资源消耗更少. 展开更多
关键词 分布式拒绝服务攻击 攻击源端检测 BLOOM FILTER 变化点检测 SYN淹没攻击
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一种轻量级的SYN Flooding攻击检测方法 被引量:6
18
作者 严芬 王佳佳 +2 位作者 陈轶群 殷新春 黄皓 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第9期72-75,共4页
提出了一种轻量级的源端DDoS攻击检测的有效方法。本方法基于Bloom Filter技术对数据包信息进行提取,然后使用变化点计算方法进行异常检测,不仅能够检测出SYN Flooding攻击的存在,而且能够避免因为正常拥塞引起的误报。重放DARPA数据实... 提出了一种轻量级的源端DDoS攻击检测的有效方法。本方法基于Bloom Filter技术对数据包信息进行提取,然后使用变化点计算方法进行异常检测,不仅能够检测出SYN Flooding攻击的存在,而且能够避免因为正常拥塞引起的误报。重放DARPA数据实验表明,算法的检测结果与类似方法相比更精确,使用的计算资源很少。 展开更多
关键词 DDOS 源端检测 BLOOM FILTER 变化点检测 SYN Flooding攻击
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结合SIFT算法的视频场景突变检测 被引量:10
19
作者 李枫 赵岩 +1 位作者 王世刚 陈贺新 《中国光学》 EI CAS CSCD 2016年第1期74-80,共7页
视频场景变化检测对于视频的标注以及语义检索具有非常重要的作用。本文提出了一种结合SIFT(Scale Invariant Feature Transformation)特征点提取的场景变化检测算法。首先利用SIFT算法分别提取出视频前后帧的特征点并分别统计其数量,... 视频场景变化检测对于视频的标注以及语义检索具有非常重要的作用。本文提出了一种结合SIFT(Scale Invariant Feature Transformation)特征点提取的场景变化检测算法。首先利用SIFT算法分别提取出视频前后帧的特征点并分别统计其数量,然后对视频前后帧进行图像匹配,统计匹配上的特征点数量,最后将该帧的匹配特征点数量与该帧前一帧的特征点数量做比值,从而通过该比值判断场景变化情况。实验结果表明,视频场景突变检测率平均可以达到95.79%。本算法可以在视频帧进行图像匹配的过程中对场景的变化情况进行判断,因此该算法不仅应用范围较广,还可以保证场景变化检测的精度,仿真结果证明了算法的有效性。 展开更多
关键词 SIFT 特征点匹配 场景变化检测
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欧美主权债务危机的股票市场流动性变点检测 被引量:13
20
作者 刘晓星 方琳 +1 位作者 张颖 唐攀 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第7期82-94,共13页
流动性是现代金融体系的生命力,基于流动性视角的分析表明,融资流动性、资产流动性和货币流动性的严重失衡是导致欧美主权债务危机迅速传染扩散的主要驱动力.本文在传统价格和成交量的基础上引入流动性影响力指标,构建了股票市场流动性... 流动性是现代金融体系的生命力,基于流动性视角的分析表明,融资流动性、资产流动性和货币流动性的严重失衡是导致欧美主权债务危机迅速传染扩散的主要驱动力.本文在传统价格和成交量的基础上引入流动性影响力指标,构建了股票市场流动性度量指标体系;在Spearman相关系数法的基础上,运用二元Copula和概率积分变换构建了新型的变结构点检测方法流程,有效实现了欧美债务危机国与英、日等核心发达国家以及中、印等新兴国家间股票市场流动性冲击的变结构点检测. 展开更多
关键词 欧美主权债务危机 流动性冲击 变结构点检测
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