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求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文)
被引量：
3
1
作者
黄建国
叶中行
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第1期88-98,共11页
本文给出了一个求解ｌｏｇ－最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法．该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向．在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近...
本文给出了一个求解ｌｏｇ－最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法．该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向．在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近稳定性分析．最后，本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的ｌｏｇ－最优组合投资问题求解，获得了理想的数值模拟结果．
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关键词
LOG-最优组合投资
随机逼近
自适应算法
上海证券交易所
约束优化
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职称材料
有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
2
作者
袁庆胜
董承非
黄建国
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第9期1552-1556,共5页
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机...
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机优化问题,再利用黎曼流形上的随机优化算法对其进行自适应求解.最后,使用该算法对上海证券交易所的实际数据进行了模拟计算,得到了很好的计算效果.
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关键词
风险控制
log-最优投资组合
自适应随机算法
黎曼流形
罚函数法
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职称材料
仿射投影算法收敛特性随机统计特性的研究
3
作者
黄兴利
慕德俊
+1 位作者
肖磊
焦利涛
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期484-488,共5页
仿射投影算法利用多个输入向量估计自适应滤波器的迭代方向,获得了比较快的收敛速度。在不考虑系统测量噪声的条件下,参数迭代步长等于1,仿射投影算法获得了最快的收敛速度。在此条件下,研究了仿射投影算法收敛性的随机统计特性,分析了...
仿射投影算法利用多个输入向量估计自适应滤波器的迭代方向,获得了比较快的收敛速度。在不考虑系统测量噪声的条件下,参数迭代步长等于1,仿射投影算法获得了最快的收敛速度。在此条件下,研究了仿射投影算法收敛性的随机统计特性,分析了仿射投影算法权值误差和权值均方误差的递归迭代方程,获得了仿射投影算法稳定状态的误差。
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关键词
自适应滤波
仿射投影算法
均方误差
系统辨识
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职称材料
题名
求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文)
被引量：
3
1
作者
黄建国
叶中行
机构
上海交通大学应用数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第1期88-98,共11页
基金
the National Natural Science Foundation of China under the grant No. 79790130 and grant No.19001008.
文摘
本文给出了一个求解ｌｏｇ－最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法．该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向．在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近稳定性分析．最后，本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的ｌｏｇ－最优组合投资问题求解，获得了理想的数值模拟结果．
关键词
LOG-最优组合投资
随机逼近
自适应算法
上海证券交易所
约束优化
Keywords
log-optimal portfolio
,
stochastic approximation
,
adaptive algorithm.
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
O224 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
2
作者
袁庆胜
董承非
黄建国
机构
上海交通大学计算机科学与工程系
上海交通大学数学系
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第9期1552-1556,共5页
文摘
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机优化问题,再利用黎曼流形上的随机优化算法对其进行自适应求解.最后,使用该算法对上海证券交易所的实际数据进行了模拟计算,得到了很好的计算效果.
关键词
风险控制
log-最优投资组合
自适应随机算法
黎曼流形
罚函数法
Keywords
risk control
log-optimal portfolio
adaptive
ly
stochastic
algorithm
Riemannian manifold
penalty function method
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
仿射投影算法收敛特性随机统计特性的研究
3
作者
黄兴利
慕德俊
肖磊
焦利涛
机构
西北工业大学自动化学院
温州大学商学院
出处
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期484-488,共5页
基金
浙江省自然科学基金(LY14F020030)资助
文摘
仿射投影算法利用多个输入向量估计自适应滤波器的迭代方向,获得了比较快的收敛速度。在不考虑系统测量噪声的条件下,参数迭代步长等于1,仿射投影算法获得了最快的收敛速度。在此条件下,研究了仿射投影算法收敛性的随机统计特性,分析了仿射投影算法权值误差和权值均方误差的递归迭代方程,获得了仿射投影算法稳定状态的误差。
关键词
自适应滤波
仿射投影算法
均方误差
系统辨识
Keywords
adaptive
filtering,
algorithm
s,autocorrelation, calculations, convergence of numerical methods, ei-genvalues and eigenfunctions, errors, estimation, identification（ control systems）, iterative methods,least squares
approximation
s, mathematical models, mean square error, measurements, probability,stability, statistical methods,
stochastic
models, vectors, white noise, attine projection （AP） algo-rithm
分类号
TP391.3 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文)
黄建国
叶中行
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001
3
在线阅读
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职称材料
2
有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
袁庆胜
董承非
黄建国
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
仿射投影算法收敛特性随机统计特性的研究
黄兴利
慕德俊
肖磊
焦利涛
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
0
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职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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