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具有模糊收益率的贷款组合优化决策被引量：8: 1; 作者严维真宁玉富郭长友《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第2期168-173,共6页; 通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了贷款组合的优化决策模型,即均值-方差模型,模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量.对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求... 展开更多; 关键词贷款组合模糊变量模糊模拟遗传算法同步扰动随机逼近; 在线阅读下载PDF 职称材料

求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文) 被引量：3: 2; 作者黄建国叶中行《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第1期88-98,共11页; 本文给出了一个求解ｌｏｇ－最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法．该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向．在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近... 展开更多; 关键词 LOG-最优组合投资随机逼近自适应算法上海证券交易所约束优化; 在线阅读下载PDF 职称材料

有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法: 3; 作者袁庆胜董承非黄建国《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期1552-1556,共5页; 针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机... 展开更多; 关键词风险控制 log-最优投资组合自适应随机算法黎曼流形罚函数法; 在线阅读下载PDF 职称材料

仿射投影算法收敛特性随机统计特性的研究: 4; 作者黄兴利慕德俊 +1 位作者肖磊焦利涛《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期484-488,共5页; 仿射投影算法利用多个输入向量估计自适应滤波器的迭代方向,获得了比较快的收敛速度。在不考虑系统测量噪声的条件下,参数迭代步长等于1,仿射投影算法获得了最快的收敛速度。在此条件下,研究了仿射投影算法收敛性的随机统计特性,分析了... 展开更多; 关键词自适应滤波仿射投影算法均方误差系统辨识; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有模糊收益率的贷款组合优化决策被引量：8: 1; 作者严维真宁玉富郭长友; 机构天津大学系统工程研究所德州学院计算机系; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第2期168-173,共6页; 基金中国博士后科学基金资助项目(20060400704); 文摘通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了贷款组合的优化决策模型,即均值-方差模型,模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量.对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求解.对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型.该算法集成了模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法,既具有较强的全局搜索能力,又具有高效的局部搜索能力.经数值仿真,验证了算法的可行性.; 关键词贷款组合模糊变量模糊模拟遗传算法同步扰动随机逼近; Keywords loan portfolio fuzzy variable fuzzy simulation genetic algorithm （GA） simultaneous perturbation stochastic approximation （SPSA）; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文) 被引量：3: 2; 作者黄建国叶中行; 机构上海交通大学应用数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第1期88-98,共11页; 基金 the National Natural Science Foundation of China under the grant No. 79790130 and grant No.19001008.; 文摘本文给出了一个求解ｌｏｇ－最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法．该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向．在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近稳定性分析．最后，本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的ｌｏｇ－最优组合投资问题求解，获得了理想的数值模拟结果．; 关键词 LOG-最优组合投资随机逼近自适应算法上海证券交易所约束优化; Keywords log-optimal portfolio, stochastic approximation, adaptive algorithm.; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学] O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法: 3; 作者袁庆胜董承非黄建国; 机构上海交通大学计算机科学与工程系上海交通大学数学系; 出处《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期1552-1556,共5页; 文摘针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机优化问题,再利用黎曼流形上的随机优化算法对其进行自适应求解.最后,使用该算法对上海证券交易所的实际数据进行了模拟计算,得到了很好的计算效果.; 关键词风险控制 log-最优投资组合自适应随机算法黎曼流形罚函数法; Keywords risk control log-optimal portfolio adaptively stochastic algorithm Riemannian manifold penalty function method; 分类号 TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名仿射投影算法收敛特性随机统计特性的研究: 4; 作者黄兴利慕德俊肖磊焦利涛; 机构西北工业大学自动化学院温州大学商学院; 出处《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期484-488,共5页; 基金浙江省自然科学基金(LY14F020030)资助; 文摘仿射投影算法利用多个输入向量估计自适应滤波器的迭代方向,获得了比较快的收敛速度。在不考虑系统测量噪声的条件下,参数迭代步长等于1,仿射投影算法获得了最快的收敛速度。在此条件下,研究了仿射投影算法收敛性的随机统计特性,分析了仿射投影算法权值误差和权值均方误差的递归迭代方程,获得了仿射投影算法稳定状态的误差。; 关键词自适应滤波仿射投影算法均方误差系统辨识; Keywords adaptive filtering, algorithms,autocorrelation, calculations, convergence of numerical methods, ei-genvalues and eigenfunctions, errors, estimation, identification（ control systems）, iterative methods,least squares approximations, mathematical models, mean square error, measurements, probability,stability, statistical methods, stochastic models, vectors, white noise, attine projection （AP） algo-rithm; 分类号 TP391.3 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	具有模糊收益率的贷款组合优化决策	严维真宁玉富郭长友	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2008	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文)	黄建国叶中行	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2001	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法	袁庆胜董承非黄建国	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	仿射投影算法收敛特性随机统计特性的研究	黄兴利慕德俊肖磊焦利涛	《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料