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题名基于POT模型的风险价值估计
被引量：5
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作者
田新时
毛洪云
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机构
华中科技大学经济学院
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出处
《华中科技大学学报（社会科学版）》
2003年第5期97-100,共4页
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文摘
绝大多数风险价值的计算方法都将正态分布作为最基本的假设前提 ,然而大量的实证研究表明 ,金融回报序列往往呈现出明显的尖峰厚尾特性 ,这使得在正态分布假设下所计算出的风险价值常常会低估实际风险。其原因在于正态分布假设不能很好的体现回报分布的尾部特征。文章尝试引入 POT( Peak OverThreshold)模型来克服正态分布的这一缺陷 。
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关键词
风险价值
POT模型
平均超额函数
极大似然估计
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Keywords
value at Risk
POT model
mean excess function
maximum likelihood estimation
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名体重协方差函数分析最优模型的选择方法
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作者
李秀丽
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机构
山东畜牧兽医职业学院
山西农业大学
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出处
《中国草食动物科学》
CAS
2021年第6期33-36,77,共5页
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基金
山东省农业产业技术体系羊产业创新团队(SDAIT-10-05)。
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文摘
为了得到考力代羊协方差函数分析的最佳模型和准确的参数估计,以便为考力代羊的选育提供参考依据,利用考力代羊的育种体重记录数据,分为4部分进行:第一,先在固定效应模型中,利用SPSS软件的GLM程序对模型中的固定效应进行筛选;第二,用DFREML软件的DFUNI程序进行单性状分析,利用对数约束似然函数最大值和似然比检验对模型中的随机效应进行筛选;第三,单性状分析的方差组分作为多性状分析的初始值,多性状分析的协方差组分作为协方差函数估计的初始值;第四,用DFREML软件的DXMRR程序进行协方差函数估计时,利用Araike和贝叶斯信息标准(AIC、BIC)对模型中效应的配合阶数进行筛选。结果表明,协方差函数分析模型中固定效应(b)为出生年份、出生月份、出生类型和性别;随机效应为个体加性遗传效应(a)和母体永久环境效应(c),且固定效应和随机效应的配合阶数依次为5、5、4时所得的协方差函数估值最佳。最佳模型为y=Xb+Za+Wc+e(e为误差方差)。
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关键词
考力代羊
对数约束最大似然函数值
Araike信息标准(AIC)
贝叶斯信息标准(BIC)
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Keywords
Corriedale sheep
the optimal model
log-con-strained maximum likelihood function value
Araike informa-tion standard(AIC)
bayesian information standard(BIC)
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分类号
S826.2
[农业科学—畜牧学]
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