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1
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有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法 |
袁庆胜
董承非
黄建国
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
0 |
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2
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无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法 |
董承非
黄建国
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《华东理工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
0 |
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3
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求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文) |
黄建国
叶中行
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2001 |
3
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4
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奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合 |
费为银
朱涛涛
费晨
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2015 |
4
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5
|
基于投资约束条件的企业年金最优投资组合研究 |
李洁
彭燕
曹晓政
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《金融理论与实践》
北大核心
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2017 |
7
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6
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基于PSO的最优投资组合计算方法 |
王雪峰
叶中行
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2007 |
7
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7
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证券投资的最优组合 |
胡杨
彭怡
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《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
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1998 |
3
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8
|
证券投资最优组合的确定 |
彭民
杨洪波
周文学
魏景柱
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《大庆石油学院学报》
CAS
北大核心
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2002 |
2
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9
|
分数布朗运动环境下的最优投资组合 |
李巧艳
薛红
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2007 |
5
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10
|
带有汇率因素的不连续价格过程的最优投资组合研究 |
闫伟
李树荣
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《运筹与管理》
CSCD
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2008 |
4
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11
|
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解 |
胡华
胡若
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《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
|
2007 |
5
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12
|
一种确定最优组合投资权重的新方法 |
程细玉
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《华侨大学学报（自然科学版）》
CAS
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1997 |
4
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13
|
影响收益的公司指标在最优投资组合选择中的应用 |
陈志平
朱国斌
许庆胜
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《运筹与管理》
CSCD
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2007 |
1
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14
|
具有优良资产的证券投资组合模型研究 |
罗秋兰
陈有禄
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《广西工学院学报》
CAS
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2002 |
2
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15
|
双侧风险度量方法及其在投资组合优化模型中的应用 |
安实
徐照宇
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2011 |
1
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16
|
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响 |
梁勇
费为银
方和远
刘鹏
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《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
|
2015 |
1
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17
|
几种基于CAPM的最优投资组合构造方案及其比较 |
何基报
茆诗松
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2000 |
1
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18
|
资金限制情况下投资项目的最优组合决策模型 |
韩良智
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《农机化研究》
北大核心
|
2003 |
2
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19
|
最优投资组合的风险补偿分析 |
钱艳英
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《湘潭大学自然科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
|
2005 |
1
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20
|
有风险控制的最优投资组合(英) |
叶中行
李骏
|
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
|
1999 |
1
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