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“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析被引量：18: 1; 作者李胜歌张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期280-286,共7页; 近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一... 展开更多; 关键词金融时间序列高频数据 “已实现”双幂次变差 “已实现”多幂次变差 “已实现”波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频金融数据的两种波动率计算方法比较被引量：9: 2; 作者李胜歌张世英《系统管理学报》北大核心 2007年第4期426-431,436,共7页; 高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行... 展开更多; 关键词金融数据已实现双幂次变差已实现波动稳健性有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究被引量：6: 3; 作者李胜歌张世英《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期80-83,共4页; 就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。; 关键词高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差被引量：3: 4; 作者李胜歌张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期392-397,共6页; 金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性.为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差,构建更准确的金融波动率估计量,选取具有稳健性的"已实现"双幂次变差对其做了偏差校正,提出偏差校正的&... 展开更多; 关键词高频数据微观结构噪声偏差 “已实现”双幂次变差有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

已实现波动测度的有效性及实证分析被引量：2: 5; 作者朱丹刘艳李汉东《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期97-100,共4页; 建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.; 关键词高频数据有效性已实现波动已实现双幂变差; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析被引量：18: 1; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期280-286,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高.这一结论为“已实现”多幂次变差的幂次个数选取提供了原则.; 关键词金融时间序列高频数据 “已实现”双幂次变差 “已实现”多幂次变差 “已实现”波动; Keywords financial time series high frequency data realized bipower variation realized multipower variation realized volatility; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频金融数据的两种波动率计算方法比较被引量：9: 2; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统管理学报》北大核心 2007年第4期426-431,436,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效。; 关键词金融数据已实现双幂次变差已实现波动稳健性有效性; Keywords financial data realized bipower variation realized volatility robustness efficiency; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究被引量：6: 3; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期80-83,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。; 关键词高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动; Keywords high-frequency data realized volatility realized bipower variation realized range-based volatility; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差被引量：3: 4; 作者李胜歌张世英; 机构天津财经大学经济学院天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期392-397,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性.为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差,构建更准确的金融波动率估计量,选取具有稳健性的"已实现"双幂次变差对其做了偏差校正,提出偏差校正的"已实现"双幂次变差,通过定理证明了其渐近无偏性与有效性,并用深证成指的金融高频数据验证了这一理论成果.因此偏差校正的"已实现"双幂次变差是具有稳健性、渐近无偏性与有效性等良好统计性质的金融波动率估计量,它为金融应用研究领域奠定了基础.; 关键词高频数据微观结构噪声偏差 “已实现”双幂次变差有效性; Keywords high-frequency data microstructure noise bias realized bipower variation effectiveness; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名已实现波动测度的有效性及实证分析被引量：2: 5; 作者朱丹刘艳李汉东; 机构北京师范大学管理学院; 出处《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期97-100,共4页; 文摘建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.; 关键词高频数据有效性已实现波动已实现双幂变差; Keywords high frequency data； efficiency； realized volatility； realized bipower variation；; 分类号 O431 [机械工程—光学工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析	李胜歌张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2007	18	在线阅读下载PDF 职称材料
2	高频金融数据的两种波动率计算方法比较	李胜歌张世英	《系统管理学报》北大核心	2007	9	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究	李胜歌张世英	《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI	2008	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差	李胜歌张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	已实现波动测度的有效性及实证分析	朱丹刘艳李汉东	《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料