期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型
被引量：
2
1
作者
马慧子
刘翠翠
+1 位作者
林琳
王向荣
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2022年第2期80-88,共9页
与传统理财产品相比,以“余额宝”为代表的互联网金融产品面临的风险更具不确定性。为更好地测度风险,结合g-期望理论与在险价值(VaR),以互联网理财产品为例构建了可用于度量互联网金融风险的g-VaR模型。与传统风险度量模型相比,g-VaR...
与传统理财产品相比,以“余额宝”为代表的互联网金融产品面临的风险更具不确定性。为更好地测度风险,结合g-期望理论与在险价值(VaR),以互联网理财产品为例构建了可用于度量互联网金融风险的g-VaR模型。与传统风险度量模型相比,g-VaR模型在度量互联网金融的不确定性风险方面更具优势。利用求解倒向随机微分方程(BSDE)的Euler隐格式、Crank-Nicolson格式以及预估校正方法给出求解算法和数值分析。结果显示,Euler方法和Crank-Nicolson方法在数值求解BSDE的过程中运算时间长,而预估校正方法能够提升整体运算效率,且计算精度的稳定性较好。
展开更多
关键词
互联网理财产品
不确定性风险
g-var模型
数值算法
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型
被引量：
2
1
作者
马慧子
刘翠翠
林琳
王向荣
机构
山东科技大学数学与系统科学学院
山东女子学院
出处
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2022年第2期80-88,共9页
基金
国家自然科学基金项目(11271007)
山东省自然科学基金项目(ZR2018BG002)
+1 种基金
山东省人文社科项目(19-ZC-JJ-08)
山东科技大学人才引进科研启动基金项目(2017RCJJ066)。
文摘
与传统理财产品相比,以“余额宝”为代表的互联网金融产品面临的风险更具不确定性。为更好地测度风险,结合g-期望理论与在险价值(VaR),以互联网理财产品为例构建了可用于度量互联网金融风险的g-VaR模型。与传统风险度量模型相比,g-VaR模型在度量互联网金融的不确定性风险方面更具优势。利用求解倒向随机微分方程(BSDE)的Euler隐格式、Crank-Nicolson格式以及预估校正方法给出求解算法和数值分析。结果显示,Euler方法和Crank-Nicolson方法在数值求解BSDE的过程中运算时间长,而预估校正方法能够提升整体运算效率,且计算精度的稳定性较好。
关键词
互联网理财产品
不确定性风险
g-var模型
数值算法
Keywords
Internet financial products
uncertainty risk
g-var
model
numerical algorithm
分类号
F830 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型
马慧子
刘翠翠
林琳
王向荣
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2022
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
