UEND和φ混合随机变量随机和的精确大偏差 被引量：4

1

作者 华志强 宋立新 冯敬海 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期371-376,共6页

介绍了UEND和φ混合的相依关系的随机变量,研究了具有UEND和φ混合的相依关系的随机变量的随机和的尾概率问题,利用一种求相依关系的随机变量的随机和的大偏差方法,得到了具有UEND和φ混合的相依关系的服从重尾分布的随机变量的随机和... 介绍了UEND和φ混合的相依关系的随机变量,研究了具有UEND和φ混合的相依关系的随机变量的随机和的尾概率问题,利用一种求相依关系的随机变量的随机和的大偏差方法,得到了具有UEND和φ混合的相依关系的服从重尾分布的随机变量的随机和的渐近尾概率的结果,将服从独立不同分布的随机变量的随机和的一致渐近结论推广到了服从不同分布的带相依关系的随机变量的随机和的结论上. 展开更多

关键词 上延拓负相依 φ混合 随机和 精确大偏差

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END随机变量序列加权和的几乎处处收敛性 被引量：2

2

作者 邓新 夏凤熙 王学军 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期761-763,共3页

文章主要讨论了同分布条件下END随机变量序列加权和在相关的矩条件和权系数条件下的几乎处处收敛性,并得到了在随机控制条件下的相应结果,该结果推广了独立随机变量序列和负相依随机变量序列几乎处处收敛性质的相应结果。

关键词 end随机变量 加权和 几乎处处收敛性 随机控制

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END随机变量阵列加权和的完全收敛性 被引量：2

3

作者 徐陈 王学军 王嫱 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第3期253-260,共8页

利用END变量的R0senthal型矩不等式,研究了END随机阵列加权和的完全收敛性,给出了证明完全收敛性的一些充分条件.另外,还给出了证明完全收敛性的一个必要条件.所得结果推广了独立变量和若干相依变量的相应结果.

关键词 完全收敛性 加权和 end随机变量

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END随机序列的完全收敛性与强收敛性 被引量：1

4

作者 胡学平 王翠云 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1139-1144,共6页

利用END随机序列矩不等式和截尾法,探讨END随机序列的完全收敛性和强收敛性.给出了其相应的三级数定理,并利用所得结论获得了其完全收敛性与强收敛性的一些充分条件.

关键词 end随机序列 矩不等式 完全收敛性 强收敛性

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次线性期望下m-END序列加权和的几乎处处收敛性 被引量：1

5

作者 谭希丽 董贺 +1 位作者 孙佩宇 张勇 《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2023年第5期1073-1082,共10页

利用Rosenthal不等式,讨论条件为■,■的次线性期望下m-END(m-extended negatively dependent)随机变量序列加权和的几乎处处收敛性.将经典概率空间中END序列加权和的几乎处处收敛性推广到次线性期望下m-END随机变量序列加权和的几乎处... 利用Rosenthal不等式,讨论条件为■,■的次线性期望下m-END(m-extended negatively dependent)随机变量序列加权和的几乎处处收敛性.将经典概率空间中END序列加权和的几乎处处收敛性推广到次线性期望下m-END随机变量序列加权和的几乎处处收敛性. 展开更多

关键词 次线性期望 m-end随机变量序列 加权和 几乎处处收敛

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END随机变量双下标加权矩不等式及其应用

6

作者 黄倩 檀佳欣 +1 位作者 曹志坤 杨文志 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第8期1149-1152,共4页

END(extended negatively dependent)随机变量是较弱的相依随机变量,它包含了NA(negatively associated)随机变量和NOD(negatively orthant dependent)随机变量。文章研究了END随机变量双下标加权矩不等式,在此基础上给出在大偏差估计... END(extended negatively dependent)随机变量是较弱的相依随机变量,它包含了NA(negatively associated)随机变量和NOD(negatively orthant dependent)随机变量。文章研究了END随机变量双下标加权矩不等式,在此基础上给出在大偏差估计和多元线性模型最小二乘估计中的应用。 展开更多

关键词 end随机变量 矩不等式 大偏差估计 最小二乘估计

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NOD随机阵列加权和的完全收敛性 被引量：2

7

作者 沈燕 王学军 胡舒合 《东北师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期1-5,共5页

研究了NOD随机阵列加权和的完全收敛性,给出完全收敛性的充分条件,并且不需要同分布的假定.推广了NA序列和NOD序列的相关结论.

关键词 完全收敛性 NOD随机变量 NA随机变量 随机阵列

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ND随机变量列的指数不等式 被引量：5

8

作者 陈晓林 吴群英 周德宏 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期31-33,37,共4页

主要研究了同分布ND随机变量列的指数不等式,通过指数不等式得出关于ND随机变量列强大数定律的收敛率为O(1)n1/2(logn)-1/2.推广了Soo Hak Sung(2009)关于NA的结果.

关键词 ND随机变量 指数不等式 收敛率

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ND随机变量序列加权和的完全收敛性(英文) 被引量：2

9

作者 兰冲锋 吴群英 《应用数学》 CSCD 北大核心 2015年第1期57-64,共8页

利用截尾的方法和负相关(ND)随机变量的矩不等式,研究ND随机变量序列加权和的完全收敛性,结果,我们把独立同分布随机变量序列的完全收敛性定理推广到了ND序列情形下成立.

关键词 完全收敛性 ND随机变量 加权和

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广义负相关随机变量阵列的q阶完全矩收敛性 被引量：1

10

作者 吴燚 丁洋 +1 位作者 邓新 王学军 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期697-702,707,共7页

在一般条件下研究了广义负相关随机变量阵列的q阶完全矩收敛性,所得结果推广了文献[14]中相应的结果.给出了关于广义负相关随机变量阵列完全矩收敛性的新结果.

关键词 完全矩收敛性 完全收敛性 广义负相关随机变量

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NSD随机变量加权和的强收敛性质 被引量：1

11

作者 张玉 沈爱婷 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期1437-1440,共4页

负超可加相依(negatively superadditive dependent,NSD)随机变量是一类包含独立随机变量和负相协(negatively associated,NA)随机变量在内的非常广泛的相依变量。文章利用NSD随机变量的三级数定理和随机变量的截尾技术,在较弱的条件下... 负超可加相依(negatively superadditive dependent,NSD)随机变量是一类包含独立随机变量和负相协(negatively associated,NA)随机变量在内的非常广泛的相依变量。文章利用NSD随机变量的三级数定理和随机变量的截尾技术,在较弱的条件下建立了NSD随机变量加权和的若干强收敛性质。所得结果推广了独立随机变量和NA随机变量的相应结果。 展开更多

关键词 加权和 NSD随机变量 收敛性质 NSD三级数定理 随机变量截尾

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常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性 被引量：5

12

作者 江涛 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第4期401-409,共9页

设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然... 设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立。这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的。 展开更多

关键词 有限时间破产概率 渐近等价式 负相依随机变量 次指数分布 更新模型

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NOD随机阵列的若干强极限定理

13

作者 沈燕 胡舒合 +1 位作者 王学军 凌济民 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期105-108,113,共5页

利用矩不等式,研究了NOD随机阵列的强极限定理.给出在一定矩条件和随机控制条件下NOD阵列加权和的完全收敛性的充分条件,推广了NA和NOD情形下的相关结论.

关键词 强极限定理 NOD随机变量 矩 随机控制

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负相关随机变量加权和的强定律(英文)

14

作者 黄海午 吴群英 《应用数学》 CSCD 北大核心 2012年第2期258-264,共7页

在本文中我们讨论了不同分布负相关随机变量加权和的强定律.在一个有限矩生成函数的条件下,一些有关负相关随机变量加权和的强定律被获得.这些结果推广了Soo HakSung[4]关于独立同分布随机变量的相应结论.我们的结果也概括了Mi Hwa Ko和... 在本文中我们讨论了不同分布负相关随机变量加权和的强定律.在一个有限矩生成函数的条件下,一些有关负相关随机变量加权和的强定律被获得.这些结果推广了Soo HakSung[4]关于独立同分布随机变量的相应结论.我们的结果也概括了Mi Hwa Ko和Tae SungKim[7]获得的相关结论,同时使得Nili Sani H R和Bozorgnia A[9]所取得的结果更加形象. 展开更多

关键词 负相关随机变量 完全收敛 几乎处处收敛 加权和

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NOD随机变量加权和的强收敛性 被引量：1

15

作者 夏凤熙 刘婷婷 +1 位作者 邓新 王学军 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期381-384,共4页

文章在一个相对较弱的条件下讨论了在随机控制条件下的NOD序列加权和的强收敛性,并且得到了同分布条件下NOD序列的加权和收敛性的相应结果,推广了独立序列和NA序列相应的结果。

关键词 NOD随机变量 加权和 强收敛性

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NSD随机变量加权和的强收敛性及应用 被引量：4

16

作者 黄翔 汪春华 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第11期1579-1584,共6页

文章主要研究负超可加相依(negatively superadditive dependent,NSD)随机变量序列的强收敛性。利用NSD随机变量序列的Rosenthal型极大值不等式建立了NSD随机变量序列加权和的完全收敛性,并且在同样的条件下得到了较完全收敛性更强的完... 文章主要研究负超可加相依(negatively superadditive dependent,NSD)随机变量序列的强收敛性。利用NSD随机变量序列的Rosenthal型极大值不等式建立了NSD随机变量序列加权和的完全收敛性,并且在同样的条件下得到了较完全收敛性更强的完全矩收敛性的结果,所得结果推广并改进了负相协(negatively associated,NA)序列相应的结果。作为主要结果的应用,该文进一步得到了关于NSD随机变量加权和的强大数律并给出了数值模拟。 展开更多

关键词 完全收敛性 完全矩收敛性 加权和 负超可加相依(NSD)随机变量 强大数律

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NSD序列加权和的完全收敛性及其应用 被引量：1

17

作者 蔡婷 胡宏昌 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期126-131,共6页

研究了NSD(negatively superadditive dependent)随机变量序列的极限定理.利用截尾技术和NSD随机变量序列的性质讨论了NSD随机变量加权和Sn=n∑i=1 anixi的完全收敛性,并将其结果应用于含参数β的最小二乘估计的线性回归模型中及关于g... 研究了NSD(negatively superadditive dependent)随机变量序列的极限定理.利用截尾技术和NSD随机变量序列的性质讨论了NSD随机变量加权和Sn=n∑i=1 anixi的完全收敛性,并将其结果应用于含参数β的最小二乘估计的线性回归模型中及关于g的权函数非参数回归模型估计中,分别得到了强相合性. 展开更多

关键词 NSD随机变量序列 加权和 完全收敛性

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次线性期望下弱负相关随机变量的性质及其强大数定律

18

作者 陈晓燕 许晓明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第1期63-72,共10页

强大数定律是非可加概率(或非线性期望)框架下的重要理论.目前己有许多有关非可加概率(或非线性期望)下独立同分布或负相关随机变量序列的强大数定律的研究文献.本文在非可加概率和次线性期望框架下,引入弱负相关随机变量的概念,并研究... 强大数定律是非可加概率(或非线性期望)框架下的重要理论.目前己有许多有关非可加概率(或非线性期望)下独立同分布或负相关随机变量序列的强大数定律的研究文献.本文在非可加概率和次线性期望框架下,引入弱负相关随机变量的概念,并研究了弱负相关随机变量的有关性质.作为应用,本文还证明了弱负相关随机变量序列的强大数定律. 展开更多

关键词 弱负相关随机变量 次线性期望 非可加概率测度 强大数定律

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