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线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型
被引量:
8
1
作者
侯致武
乔克林
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第4期80-83,共4页
研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和Ito公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。
关键词
线性红利
复合POISSON-GEOMETRIC过程
生存概率
红利付款的期望现值
积分微分方程
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职称材料
带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略
2
作者
李旸
张春生
《天津师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2009年第2期5-9,共5页
考虑带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略,运用复合泊松过程逼近布朗运动,得到了直至破产前所有分红的期望折现值V(x;b)所满足的微分积分方程组,当索赔是指数分布时,给出了V(x;b)的确切表达式.
关键词
复合泊松模型
带扩散扰动
按比例分红
布朗运动
期望折现值
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职称材料
题名
线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型
被引量:
8
1
作者
侯致武
乔克林
机构
延安大学西安创新学院数据科学与工程学院
延安大学数学与计算机科学学院
出处
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第4期80-83,共4页
基金
陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1216,18JK1217)资助。
文摘
研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和Ito公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。
关键词
线性红利
复合POISSON-GEOMETRIC过程
生存概率
红利付款的期望现值
积分微分方程
Keywords
linear
dividend
barrier
compound Poisson-Geometric process
survival probability
expected present value of dividend payments
integral differential equation
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略
2
作者
李旸
张春生
机构
天津工程职业技术学院
南开大学数学科学学院
出处
《天津师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2009年第2期5-9,共5页
基金
973国家基础研究项目(2007CB814905)
文摘
考虑带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略,运用复合泊松过程逼近布朗运动,得到了直至破产前所有分红的期望折现值V(x;b)所满足的微分积分方程组,当索赔是指数分布时,给出了V(x;b)的确切表达式.
关键词
复合泊松模型
带扩散扰动
按比例分红
布朗运动
期望折现值
Keywords
compound Poisson model
perturbed by diffusion
threshold
dividend
Brownian motion
expected
present
value
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型
侯致武
乔克林
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2020
8
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职称材料
2
带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略
李旸
张春生
《天津师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2009
0
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职称材料
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