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Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计
1
作者
谢佳益
张志民
《应用概率统计》
北大核心
2025年第2期248-276,共29页
本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用F...
本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效.
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关键词
分红
非参数估计
COS方法
Lévy风险模型
期望折现罚函数
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题名
Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计
1
作者
谢佳益
张志民
机构
重庆师范大学数学科学学院
重庆大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
北大核心
2025年第2期248-276,共29页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11871121,12271066,12171405)资助。
文摘
本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效.
关键词
分红
非参数估计
COS方法
Lévy风险模型
期望折现罚函数
Keywords
dividend
nonparametric estimation
COS method
Lévy risk model
expected
discounted
penalty
function
2020
mathematics
subject
classification
:
91b05
分类号
O212.4 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计
谢佳益
张志民
《应用概率统计》
北大核心
2025
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