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双截尾的Cauchy分布顺序统计量的渐近分布
被引量：
10
1
作者
匡能晖
陈勇
《北京大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期385-388,共4页
设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,X1:n,X2:n,…,Xn:n为其顺序统计量。当Xk服从参数为A和B(A<B)的双截尾的Cauchy分布时,得到其极端顺序统计量X1:n和Xn:n的渐近分布;当k(k>1)固定时,得到Xk:n和Xn-k+1:n的渐近分布;并且证明其极端顺序统计...
设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,X1:n,X2:n,…,Xn:n为其顺序统计量。当Xk服从参数为A和B(A<B)的双截尾的Cauchy分布时,得到其极端顺序统计量X1:n和Xn:n的渐近分布;当k(k>1)固定时,得到Xk:n和Xn-k+1:n的渐近分布;并且证明其极端顺序统计量X1:n和Xn:n是渐近独立的。
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关键词
双截尾的Cauchy分布
顺序统计量
渐近分布
渐近独立
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职称材料
基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用
被引量：
1
2
作者
陈倩
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第5期907-916,共10页
选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分...
选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分布代替传统的单一完整分布来刻画损失数据的双截断特性。首先,综合考虑数据收集门槛值、阈值对分布拟合的影响,构建DTD-POT度量模型,并提出DTDPOT的度量步骤和流程;其次,设计当损失强度分布为分段、截尾分布时使用Monte Carlo模拟度量操作风险的具体步骤;最后,收集我国商业银行1994~2013年间549个风险损失数据,以实证分析的形式验证所提出的方法,并将结果与单一损失分布法、传统的PSD-LDA进行了比较。实证结果表明:PSD-LDA和PTDPOT模型均能较好的拟合损失的主体和尾部,拟合结果显著优于单一损失分布法;与传统的PSD-LDA相比,DTD-POT模型对数据有更好的拟合效果,度量结果具有较好的稳定性,能够减少因损失分布选择不当带来的误差。
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关键词
操作风险度量
截断数据
双截尾分布
分段损失分布法
极值理论
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职称材料
题名
双截尾的Cauchy分布顺序统计量的渐近分布
被引量：
10
1
作者
匡能晖
陈勇
机构
湖南科技大学数学与计算科学学院
出处
《北京大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期385-388,共4页
基金
湖南省自然科学基金(09JJ6013)
湖南省教育厅科研项目(09C389)资助
文摘
设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,X1:n,X2:n,…,Xn:n为其顺序统计量。当Xk服从参数为A和B(A<B)的双截尾的Cauchy分布时,得到其极端顺序统计量X1:n和Xn:n的渐近分布;当k(k>1)固定时,得到Xk:n和Xn-k+1:n的渐近分布;并且证明其极端顺序统计量X1:n和Xn:n是渐近独立的。
关键词
双截尾的Cauchy分布
顺序统计量
渐近分布
渐近独立
Keywords
doubly
truncated
Cauchy
distribution
order statistic
asymptotic
distribution
asymptotically independent
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用
被引量：
1
2
作者
陈倩
机构
北京第二外国语学院商学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第5期907-916,共10页
基金
教育部人文社科青年基金资助项目(19YJC790012)
北京第二外国语学院2019年“种子孵化”项目
文摘
选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分布代替传统的单一完整分布来刻画损失数据的双截断特性。首先,综合考虑数据收集门槛值、阈值对分布拟合的影响,构建DTD-POT度量模型,并提出DTDPOT的度量步骤和流程;其次,设计当损失强度分布为分段、截尾分布时使用Monte Carlo模拟度量操作风险的具体步骤;最后,收集我国商业银行1994~2013年间549个风险损失数据,以实证分析的形式验证所提出的方法,并将结果与单一损失分布法、传统的PSD-LDA进行了比较。实证结果表明:PSD-LDA和PTDPOT模型均能较好的拟合损失的主体和尾部,拟合结果显著优于单一损失分布法;与传统的PSD-LDA相比,DTD-POT模型对数据有更好的拟合效果,度量结果具有较好的稳定性,能够减少因损失分布选择不当带来的误差。
关键词
操作风险度量
截断数据
双截尾分布
分段损失分布法
极值理论
Keywords
operational risk measurement
truncated
loss data
doubly - truncated distribution
piecewise
-
defined severity
distribution
approach ( PSD
-
LDA )
extreme theory
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双截尾的Cauchy分布顺序统计量的渐近分布
匡能晖
陈勇
《北京大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
10
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用
陈倩
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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