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常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题被引量：6: 1; 作者于金酉胡亦钧韦晓《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-17,共17页; 该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计... 展开更多; 关键词风险理论预警区复合POISSON风险模型常利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

负相依赔付下延迟风险模型的破产概率被引量：5: 2; 作者肖鸿民李红《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期118-122,共5页; 考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.; 关键词延迟索赔更新风险模型常利息力破产概率负相依渐近表达式; 在线阅读下载PDF 职称材料

带息力的更新风险模型下的破产概率的计算被引量：12: 3; 作者林庆敏汪荣明《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期46-52,共7页; 除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。; 关键词利息力更新风险模型破产前瞬间盈余破产时赤字; 在线阅读下载PDF 职称材料

有利息力情形下的有限时间破产概率被引量：7: 4; 作者陈昱苏淳《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第9期909-916,共8页; 考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题.在索赔额分布属于L∩D族的场合下,对于有利息力的Poisson模型,得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式;而对于有利息力的更新模型,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.; 关键词有利息力的更新模型 L∩D族有限时间破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界被引量：6: 5; 作者魏广华高启兵《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期30-34,共5页; 对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.; 关键词双复合泊松风险模型常利力鞅递归破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率被引量：5: 6; 作者吴永邵明阳《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2010年第10期97-100,共4页; 将非负随机变量独立同分布,其分布函数属于亚指数族,依据概率论知识,得到一个新的等价式。在引进常利力更新风险模型后,研究该等价式在此模型中破产理论的应用。和之前的研究条件不同,仅仅限制索赔额服从亚指数分布下,应用该等价式结论... 展开更多; 关键词重尾亚指数族常利力更新风险模型破产概率渐进等价式; 在线阅读下载PDF 职称材料

带常值利息力的更新模型下绝对破产概率的渐近估计: 7; 作者王晶晶祝东进钱文英《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第6期647-654,共8页; 本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型.对于理赔分布为重尾族类的若干情形,考虑理赔来到时刻的盈余,并将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到该模型当盈余趋向于无穷大时有限时间内绝对破产概率的渐近表达式.; 关键词绝对破产概率常值利息力更新风险模型渐近估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题被引量：6: 1; 作者于金酉胡亦钧韦晓; 机构武汉大学数学与统计学院北京大学光华管理学院中央财经大学保险学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-17,共17页; 基金国家自然科学基金(70273029 10671149 +3 种基金 10801139) 国家教育部基金中国保监会基金教育部哲学社会科学重大课题攻关项目(07JZD0010)资助; 文摘该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响.; 关键词风险理论预警区复合POISSON风险模型常利率; Keywords risk theory Duration of negative surplus Compound Poisson risk model constant interest force.; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名负相依赔付下延迟风险模型的破产概率被引量：5: 2; 作者肖鸿民李红; 机构西北师范大学数学与信息科学学院; 出处《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期118-122,共5页; 基金国家自然科学基金项目(71061012) 甘肃省高校研究生导师项目(1001-10); 文摘考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.; 关键词延迟索赔更新风险模型常利息力破产概率负相依渐近表达式; Keywords delayed-claims renewal risk model constant interest force ruin probability negatively dependent asymptotical equality expression; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带息力的更新风险模型下的破产概率的计算被引量：12: 3; 作者林庆敏汪荣明; 机构华东师范大学统计系; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期46-52,共7页; 基金国家自然科学基金(70271001)国家社会科学基金项目(03BTZ006)上海市曙光计划项目(04SG27)上海市科委基础研究重点项目(02DJ 14063); 文摘除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。; 关键词利息力更新风险模型破产前瞬间盈余破产时赤字; Keywords interest force renewal risk model surplus immediately before ruin deficit at rum; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名有利息力情形下的有限时间破产概率被引量：7: 4; 作者陈昱苏淳; 机构中国科学技术大学统计与金融系; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第9期909-916,共8页; 基金国家自然科学基金(10371117) 中国科学技术大学高水平大学建设基金资助; 文摘考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题.在索赔额分布属于L∩D族的场合下,对于有利息力的Poisson模型,得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式;而对于有利息力的更新模型,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.; 关键词有利息力的更新模型 L∩D族有限时间破产概率; Keywords renewal model with constant interest force Class L ∩D ruin probability within finite time; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界被引量：6: 5; 作者魏广华高启兵; 机构金陵科技学院基础课部南京师范大学数学与计算机科学学院东南大学数学系; 出处《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期30-34,共5页; 基金国家自然科学基金(10671032 10871001 +2 种基金 60873176) 江苏省自然科学基金(BK2008006) 东南大学博士后基金(1107010100)资助项目; 文摘对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.; 关键词双复合泊松风险模型常利力鞅递归破产概率; Keywords double compound Poisson risk model, constant interest force, martingale, recursive, ruin probability; 分类号 O221.6 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率被引量：5: 6; 作者吴永邵明阳; 机构重庆理工大学数学与统计学院; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2010年第10期97-100,共4页; 基金重庆市自然科学基金资助项目(CSTC 2007BB2411) +1 种基金重庆市教委科技项目(KJ090623) 重庆理工大学"博士单位建设工程"重点学科建设项目; 文摘将非负随机变量独立同分布,其分布函数属于亚指数族,依据概率论知识,得到一个新的等价式。在引进常利力更新风险模型后,研究该等价式在此模型中破产理论的应用。和之前的研究条件不同,仅仅限制索赔额服从亚指数分布下,应用该等价式结论,得出有限时间内常利力更新风险模型相同的破产概率渐进等价式。; 关键词重尾亚指数族常利力更新风险模型破产概率渐进等价式; Keywords Heavy-tailed subexponential class renewal risk model under constant interest force ruin probability asymptotic equivalent formula; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带常值利息力的更新模型下绝对破产概率的渐近估计: 7; 作者王晶晶祝东进钱文英; 机构宿州学院数学与统计学院安徽师范大学数学计算机科学学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第6期647-654,共8页; 基金国家自然科学基金(10901003 11126238) +6 种基金安徽省自然科学基金(10040606Q30 1208085MA11) 安徽省杰出青年基金(1108085J08) 宿州学院科研开放平台项目(2012YKF32)资助; 文摘本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型.对于理赔分布为重尾族类的若干情形,考虑理赔来到时刻的盈余,并将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到该模型当盈余趋向于无穷大时有限时间内绝对破产概率的渐近表达式.; 关键词绝对破产概率常值利息力更新风险模型渐近估计; Keywords Absolute ruin probability, constant force of interest, renewal risk model, asymptotic estimate.; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题	于金酉胡亦钧韦晓	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2010	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	负相依赔付下延迟风险模型的破产概率	肖鸿民李红	《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	带息力的更新风险模型下的破产概率的计算	林庆敏汪荣明	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2005	12	在线阅读下载PDF 职称材料
4	有利息力情形下的有限时间破产概率	陈昱苏淳	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2006	7	在线阅读下载PDF 职称材料
5	常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界	魏广华高启兵	《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2009	6	在线阅读下载PDF 职称材料
6	重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率	吴永邵明阳	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS	2010	5	在线阅读下载PDF 职称材料
7	带常值利息力的更新模型下绝对破产概率的渐近估计	王晶晶祝东进钱文英	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料