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不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价被引量：19: 1; 作者谢赤《管理科学学报》 CSSCI 2001年第5期13-20,共8页; 论证了当基础资产遵循不变方差弹性 (constantelasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题 ,构建了一个三项式模型来对 CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价 .就标准期权而言 ,CEV与 Black- Scholes模型之间的相关量相... 展开更多; 关键词 cev过程障碍期权期权定价三项式模型标准期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究被引量：2: 2; 作者袁国军施明华《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第10期1623-1626,共4页; 文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It^o公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Ni-colson格式数值算法。; 关键词期权定价 cev过程交易成本有限差分; 在线阅读下载PDF 职称材料

分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟被引量：4: 3; 作者车韧何传江姚梅《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期148-151,共4页; 基于分形市场假说,提出了分形CEV模型,扩展了传统的CEV模型,并导出了服从该模型的期权定价方程。同时,为了克服定价方程难以求出解析解的困难,提供了一种采用差分思想的蒙特卡罗模拟方法。; 关键词 cev模型蒙特卡罗模拟有效市场假说分形市场假说; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑交易成本的最优CEV投资模型被引量：3: 4; 作者夏迪顾孟迪《系统管理学报》 CSSCI 2012年第3期428-431,共4页; 假设风险资产(股票)服从CEV(Constant Elasticity of Variance)过程,在考虑交易成本的情况下,构建了同时存在无风险资产和风险资产时,投资者的最优投资策略。以期望效用最大化为目标,运用HJB构造微分方程,并以对数效用函数为例,求出最... 展开更多; 关键词风险资产 cev模型交易费用 HJB方程最优策略随机利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略被引量：2: 5; 作者刘小涛刘海龙《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第1期53-65,共13页; 在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差(CEV)模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在... 展开更多; 关键词均值方差最优对冲时间一致 cev模型扩展HJB方程组; 在线阅读下载PDF 职称材料

Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题: 6; 作者颜炳文陈密刘海燕《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2024年第2期273-284,共12页; 考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,... 展开更多; 关键词比例再保险常系数方差弹性模型 Stackelberg微分博弈时间一致性均值-方差框架模糊厌恶; 在线阅读下载PDF 职称材料

常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价: 7; 作者马长福许威《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期1664-1669,共6页; 作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型的指数价格柳树,然后根据指数价格柳树确定柳树节点上相应波动率指数的值从而得到波动率指数柳树,最后在... 展开更多; 关键词期权定价柳树法波动率指数常方差弹性系数模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价被引量：19: 1; 作者谢赤; 机构湖南大学工商管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI 2001年第5期13-20,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目 ( 79970 0 15 ) 湖南省自然科学基金资助项目 ( 99JJY2 0 0 6 5 ) .; 文摘论证了当基础资产遵循不变方差弹性 (constantelasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题 ,构建了一个三项式模型来对 CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价 .就标准期权而言 ,CEV与 Black- Scholes模型之间的相关量相对较小 .结论是 ,拥有一个准确的模型描述对依赖极限期权比标准期权要重要得多 .; 关键词 cev过程障碍期权期权定价三项式模型标准期权; Keywords the constant elasticity of variance (cev) process barrier options pricing options trinomial method standard options; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究被引量：2: 2; 作者袁国军施明华; 机构皖西学院数理系; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第10期1623-1626,共4页; 基金安徽省高校青年教师科研资助计划项目(2007jql177) 安徽省高校优秀青年人才基金资助项目(2009SQRZ189) +1 种基金 KJ2009B113); 文摘文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It^o公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Ni-colson格式数值算法。; 关键词期权定价 cev过程交易成本有限差分; Keywords option pricing constant elasticity of variance（cev） process transaction cost finite difference; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟被引量：4: 3; 作者车韧何传江姚梅; 机构重庆大学数理学院; 出处《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期148-151,共4页; 基金重庆大学大学生创新基金资助项目(20060353); 文摘基于分形市场假说,提出了分形CEV模型,扩展了传统的CEV模型,并导出了服从该模型的期权定价方程。同时,为了克服定价方程难以求出解析解的困难,提供了一种采用差分思想的蒙特卡罗模拟方法。; 关键词 cev模型蒙特卡罗模拟有效市场假说分形市场假说; Keywords cev （ constant elasticity of variance） model Monte Carlo simulation efficient market hypothesis fractal market hypothesis; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑交易成本的最优CEV投资模型被引量：3: 4; 作者夏迪顾孟迪; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI 2012年第3期428-431,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70773076) 上海交通大学文理交叉专项基金资助项目(10JCY11); 文摘假设风险资产(股票)服从CEV(Constant Elasticity of Variance)过程,在考虑交易成本的情况下,构建了同时存在无风险资产和风险资产时,投资者的最优投资策略。以期望效用最大化为目标,运用HJB构造微分方程,并以对数效用函数为例,求出最佳投资比例的解析解。最后,给出了考虑随机利率时的最优策略问题求解。; 关键词风险资产 cev模型交易费用 HJB方程最优策略随机利率; Keywords constant elasticity of variance（cev） model transaction costsi hamilton-jacobi-bellman（HJB）equation optimal strategies risk assets stochastic interest; 分类号 F276 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略被引量：2: 5; 作者刘小涛刘海龙; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第1期53-65,共13页; 基金国家自然科学基金资助项目(71873088)。; 文摘在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差(CEV)模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对应的扩展哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程组,得到了值函数和最优时间一致投资策略的显式解。结果表明,考虑风险相关性后均值方差保险组合选择问题等价于一个普通组合选择问题加上一个保险组合的最优时间一致对冲问题;忽视风险相关性将对风险厌恶型投资者的福利造成显著的损失。; 关键词均值方差最优对冲时间一致 cev模型扩展HJB方程组; Keywords mean-variance optimal hedging time-consistent constant elasticity of variance(cev)model extended Hamilton-Jacobi-Bellman system of equations; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题: 6; 作者颜炳文陈密刘海燕; 机构福建师范大学数学与统计学院福建省分析数学及应用重点实验室; 出处《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2024年第2期273-284,共12页; 基金国家自然科学基金(批准号:11701087) 福建省自然科学基金(批准号:2023J01537 2023J01538)。; 文摘考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系.; 关键词比例再保险常系数方差弹性模型 Stackelberg微分博弈时间一致性均值-方差框架模糊厌恶; Keywords proportion reinsurance constant coefficient variance elasticity model Stackelberg differential game time-consistent mean-variance framework ambiguity aversion; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价: 7; 作者马长福许威; 机构同济大学数学科学学院; 出处《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期1664-1669,共6页; 文摘作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型的指数价格柳树,然后根据指数价格柳树确定柳树节点上相应波动率指数的值从而得到波动率指数柳树,最后在波动率指数柳树上运用倒向递归的方法得到波动率指数期权的价格.所给出柳树法定价波动率指数期权的方法,其结果随着柳树空间节点数的增加快速逼近嵌套蒙特卡罗模拟的结果,当柳树空间节点数超过200时,柳树法给出的结果具有相当高的精度.; 关键词期权定价柳树法波动率指数常方差弹性系数模型; Keywords option pricing willow tree method volatility index constant elasticity of variance model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价	谢赤	《管理科学学报》 CSSCI	2001	19	在线阅读下载PDF 职称材料
2	CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究	袁国军施明华	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟	车韧何传江姚梅	《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2007	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	考虑交易成本的最优CEV投资模型	夏迪顾孟迪	《系统管理学报》 CSSCI	2012	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略	刘小涛刘海龙	《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题	颜炳文陈密刘海燕	《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价	马长福许威	《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料