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题名中国碳酸锂期货市场的价格发现功能研究
被引量：2
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作者
罗良清
黄婷
杨君
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机构
江西财经大学统计与数据科学学院
浙江万里学院大数据与软件工程学院
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出处
《价格月刊》
北大核心
2024年第11期30-38,共9页
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基金
国家社科基金青年项目“大数据背景下劳动力就业统计测度问题研究”(编号:22CTJ005)
江西省教育厅高等学校教学改革研究重点项目“基于‘OBE+PBL’融合模式的计量经济学课程教学改革研究”(编号:JXJG-22-33-1)
江西省“十三五”社会科学基金一般项目“数字经济与税收逃避:识别、评价及对策研究”(编号:20YJ18)。
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文摘
自碳酸锂期货上市以来,其价格发现功能对引导碳酸锂现货市场健康发展具有重要作用。以中国碳酸锂期货市场价格为研究对象,选取2023年7月21日—2024年8月21日中国碳酸锂期货和现货市场的交易数据,建立向量误差修正模型,探究碳酸锂期货和现货市场价格之间的动态调整关系,并结合共同因子份额模型、信息份额模型和信息领先份额模型等三个模型,测算碳酸锂期货市场的价格贡献度。结果表明,中国碳酸锂期货市场价格是现货市场价格的格兰杰原因,碳酸锂期货市场对新信息的反应更为迅速,在价格发现中起着主导作用,并已经成为碳酸锂现货价格的有效参考依据,有助于促进碳酸锂价格的稳定和锂电企业的健康发展。
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关键词
碳酸锂期货
价格发现
共同因子份额模型
信息份额模型
信息领先份额模型
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Keywords
lithium carbonate futures
price discovery
common factor share model
information share model
information leading share model
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分类号
F726
[经济管理—产业经济]
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题名中国螺纹钢期货市场价格发现功能研究
被引量：7
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作者
石宝峰
李爱文
王静
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机构
西北农林科技大学经济管理学院
西北工业大学人文与经法学院
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出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第6期162-171,共10页
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基金
国家自然科学基金青年项目(71503199
71403215)
+5 种基金
国家自然科学基金面上项目(71373207
71471027)
国家自然科学基金重点项目(71731003)
中国博士后科学基金第九批特别资助项目(2016T90957)
中央高校基本科研业务费人文社科专项(2015RWYB09)
西北农林科技大学"青年英才培育计划"资助项目(Z109021717)
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文摘
螺纹钢期货价格发现功能研究对我国钢铁行业提高竞争力,争取钢铁成品和铁矿石定价权,引导螺纹钢期货市场健康发展具有重要作用。本文在向量误差修正模型(VEC)中引入剔除残差相关性的最小二乘算法,构建了用于测度期现货市场价格发现功能的永久短暂PT和信息份额IS共同因子模型,弥补了现有VEC模型由于求得的期现货残差序列相关性较大,导致PT和IS模型测算的信息贡献度存在较大差异的不足。在此基础上,利用2011年1月至2014年11月中国螺纹钢期现货市场933个日交易数据,验证了模型的有效性。
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关键词
螺纹钢期货
价格发现
永久短暂PT模型
信息份额IS模型
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Keywords
rebar futures market
price finding
permanent transitory common factor model （PT model）
information share common factor model（ IS model）
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分类号
F416.31
[经济管理—产业经济]
F224.0
[经济管理—国民经济]
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