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基于VAR-GARCH模型的国内外煤炭价格动态互动关系研究
被引量：
5
1
作者
刘满芝
陈梦
《价格月刊》
北大核心
2017年第3期17-22,共6页
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国...
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
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关键词
煤炭价格指数
var
模型
GARCH模型
长记忆
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职称材料
题名
基于VAR-GARCH模型的国内外煤炭价格动态互动关系研究
被引量：
5
1
作者
刘满芝
陈梦
机构
中国矿业大学管理学院
出处
《价格月刊》
北大核心
2017年第3期17-22,共6页
基金
国家自然科学基金(编号:71573255)
中国博士后科学基金面上资助项目(编号:2014M551708)
+1 种基金
江苏省博士后科研资助计划(编号:1302079B)
江苏高校国际能源政策研究中心资助项目
文摘
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
关键词
煤炭价格指数
var
模型
GARCH模型
长记忆
Keywords
coal price index var model gakch model long memory
分类号
F726 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于VAR-GARCH模型的国内外煤炭价格动态互动关系研究
刘满芝
陈梦
《价格月刊》
北大核心
2017
5
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