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“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析被引量：18: 1; 作者李胜歌张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期280-286,共7页; 近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一... 展开更多; 关键词金融时间序列高频数据 “已实现”双幂次变差 “已实现”多幂次变差 “已实现”波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频金融数据的两种波动率计算方法比较被引量：9: 2; 作者李胜歌张世英《系统管理学报》北大核心 2007年第4期426-431,436,共7页; 高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行... 展开更多; 关键词金融数据已实现双幂次变差已实现波动稳健性有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究被引量：6: 3; 作者李胜歌张世英《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期80-83,共4页; 就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。; 关键词高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差被引量：3: 4; 作者李胜歌张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期392-397,共6页; 金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性.为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差,构建更准确的金融波动率估计量,选取具有稳健性的"已实现"双幂次变差对其做了偏差校正,提出偏差校正的&... 展开更多; 关键词高频数据微观结构噪声偏差 “已实现”双幂次变差有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

已实现波动测度的有效性及实证分析被引量：2: 5; 作者朱丹刘艳李汉东《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期97-100,共4页; 建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.; 关键词高频数据有效性已实现波动已实现双幂变差; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票价格运动的跳跃和杠杆效应研究被引量：2: 6; 作者赵久伟肖庆宪《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2011年第5期499-507,共9页; 基于已实现变差理论和双幂次变差理论,在股票价格为半鞅过程的前提下将已实现波动率分解为连续波动部分和离散跳跃部分,研究了上证综指收益率和波动率的杠杆效应以及连续波动部分和离散跳跃部分分别在杠杆效应中所起的作用,并且分析了... 展开更多; 关键词双幂次变差内在依赖性杠杆效应联立方程组; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）被引量：1: 7; 作者肖小勇尹洪位《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第4期337-346,共10页; 本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.; 关键词收敛速度双幂变差半鞅积分波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场的价格跳跃和频率分布特征被引量：1: 8; 作者李汉东李子瑶《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期202-208,共7页; 在多样本BN-S跳跃检验方法的基础上给出跳跃频率的测度,并针对中国股票市场上证50指数和其成分股进行实证分析.结果表明:1)利用多样本不同频率的BN-S方法可以检出更多的资产价格跳跃现象,并可估算出跳跃的持续时间;2)中国股票市场普遍... 展开更多; 关键词价格跳跃跳跃持续时间已实现波动已实现双幂变差 BN-S检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析被引量：18: 1; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期280-286,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高.这一结论为“已实现”多幂次变差的幂次个数选取提供了原则.; 关键词金融时间序列高频数据 “已实现”双幂次变差 “已实现”多幂次变差 “已实现”波动; Keywords financial time series high frequency data realized bipower variation realized multipower variation realized volatility; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频金融数据的两种波动率计算方法比较被引量：9: 2; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统管理学报》北大核心 2007年第4期426-431,436,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效。; 关键词金融数据已实现双幂次变差已实现波动稳健性有效性; Keywords financial data realized bipower variation realized volatility robustness efficiency; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究被引量：6: 3; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期80-83,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。; 关键词高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动; Keywords high-frequency data realized volatility realized bipower variation realized range-based volatility; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差被引量：3: 4; 作者李胜歌张世英; 机构天津财经大学经济学院天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期392-397,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性.为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差,构建更准确的金融波动率估计量,选取具有稳健性的"已实现"双幂次变差对其做了偏差校正,提出偏差校正的"已实现"双幂次变差,通过定理证明了其渐近无偏性与有效性,并用深证成指的金融高频数据验证了这一理论成果.因此偏差校正的"已实现"双幂次变差是具有稳健性、渐近无偏性与有效性等良好统计性质的金融波动率估计量,它为金融应用研究领域奠定了基础.; 关键词高频数据微观结构噪声偏差 “已实现”双幂次变差有效性; Keywords high-frequency data microstructure noise bias realized bipower variation effectiveness; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名已实现波动测度的有效性及实证分析被引量：2: 5; 作者朱丹刘艳李汉东; 机构北京师范大学管理学院; 出处《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期97-100,共4页; 文摘建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.; 关键词高频数据有效性已实现波动已实现双幂变差; Keywords high frequency data； efficiency； realized volatility； realized bipower variation；; 分类号 O431 [机械工程—光学工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股票价格运动的跳跃和杠杆效应研究被引量：2: 6; 作者赵久伟肖庆宪; 机构上海理工大学管理学院; 出处《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2011年第5期499-507,共9页; 基金上海市重点学科建设资助项目(S30501); 文摘基于已实现变差理论和双幂次变差理论,在股票价格为半鞅过程的前提下将已实现波动率分解为连续波动部分和离散跳跃部分,研究了上证综指收益率和波动率的杠杆效应以及连续波动部分和离散跳跃部分分别在杠杆效应中所起的作用,并且分析了跳跃部分和连续波动部分在价格运动过程中的区别.由独立方程模型的估计结果发现各个模型扰动项之间存在着一种类似杠杆效应的非线性关系,然后再通过联立方程组模型进一步验证扰动项之间的内在依赖性.实证分析结果表明:收益率和波动率的杠杆效应主要是通过连续波动部分起作用.; 关键词双幂次变差内在依赖性杠杆效应联立方程组; Keywords bipower variation inter-dependency leverage effect joint model; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）被引量：1: 7; 作者肖小勇尹洪位; 机构南昌大学数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第4期337-346,共10页; 基金 supported by the Natural Science Foundation of Jiangxi Province(20151BAB201021); 文摘本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.; 关键词收敛速度双幂变差半鞅积分波动率; Keywords Speed of convergence, bipower variation, semimartingales, integrated volatility; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场的价格跳跃和频率分布特征被引量：1: 8; 作者李汉东李子瑶; 机构北京师范大学系统科学学院北京师范大学政府管理学院; 出处《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期202-208,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(7167117); 文摘在多样本BN-S跳跃检验方法的基础上给出跳跃频率的测度,并针对中国股票市场上证50指数和其成分股进行实证分析.结果表明:1)利用多样本不同频率的BN-S方法可以检出更多的资产价格跳跃现象,并可估算出跳跃的持续时间;2)中国股票市场普遍存在共同跳跃和异质跳跃现象,异质跳跃明显大于共同跳跃,表明单只股票跳跃更多受到了自身信息的冲击;3)针对中国股票市场分析表明,股票跳跃的频率分布呈现出典型的幂律特征.; 关键词价格跳跃跳跃持续时间已实现波动已实现双幂变差 BN-S检验; Keywords price jump jump duration the realized volatility the realized bipower variation BN-S test; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析	李胜歌张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2007	18	在线阅读下载PDF 职称材料
2	高频金融数据的两种波动率计算方法比较	李胜歌张世英	《系统管理学报》北大核心	2007	9	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究	李胜歌张世英	《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI	2008	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差	李胜歌张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	已实现波动测度的有效性及实证分析	朱丹刘艳李汉东	《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	股票价格运动的跳跃和杠杆效应研究	赵久伟肖庆宪	《上海理工大学学报》 CAS 北大核心	2011	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）	肖小勇尹洪位	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	中国股票市场的价格跳跃和频率分布特征	李汉东李子瑶	《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料