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题名投资策略与投资收益:基于计算实验金融的研究
被引量：23
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作者
张永杰
张维
熊熊
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机构
天津大学管理与经济学部
天津财经大学金融系
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第9期107-118,共12页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70801043
70932003)
教育部博士点基金新教师资助项目(200800561064)
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文摘
通过计算实验金融方法对不同策略投资者投资收益水平进行了考察,提出了一组Friedman假说不能成立的条件,即:在套利限制、噪音交易以及风险厌恶等因素的共同作用下,具有理性预期能力的套利者并不能获得较BSV投资者更高的资产期望收益水平或者更低的破产概率,故即使从长期来看,理性套利者也不能"消灭"BSV投资者,此时Friedman假说不能成立.
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关键词
计算实验
BSV
噪音交易
策略
投资收益
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Keywords
agent-based computational finance（acf）
BSV
noise trading
strategy
survival
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名计算金融学与政策模拟的前沿研究动态
被引量：2
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作者
李红权
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机构
湖南师范大学商学院金融系
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第18期21-23,29,共4页
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基金
国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金(No.70221001)
教育部人文社会科学研究项目(No.09YJC790084)
+1 种基金
中国博士后科学基金资助项目(No.20070410648)
湖南师范大学社科青年学术骨干培养计划(No.09XGG27)
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文摘
面向对象的计算金融学建模方法是一个非常有前景的金融市场分析方法,也是该研究领域的国际前沿与热点问题。基于计算金融学的政策模拟与政策设计研究则是该领域在最近几年的新进展,旨在通过金融市场的仿真实验平台,模拟市场交易者和监管部门的行为,考察各种监管措施和政策可能产生的市场反应。从研究方法、理论进展、研究逻辑、面临的机遇与挑战等几个方面对这一领域的最新研究成果进行了系统地分析与评述。
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关键词
计算金融学
仿真研究
政策模拟
金融市场
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Keywords
agent-based computational finance（acf）
simulation study
policy simulation
financial markets
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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