几何平均亚式期权的定价方法 被引量：33

1

作者 章珂 周文彪 沈荣芳 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第8期924-927,共4页

亚式期权有两种理论上的表示方式 ,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值 .实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值 ,但很难求得其精确的解析定价公式 .采用几何平均法计算资产价格的平均... 亚式期权有两种理论上的表示方式 ,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值 .实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值 ,但很难求得其精确的解析定价公式 .采用几何平均法计算资产价格的平均值 ,并以连续时间的情形为例 。 展开更多

关键词 亚式期权 解析定价 几何平均 算术平均

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利用GLOBK软件提高平差精度的策略 被引量：6

2

作者 邱荣海 成英燕 席伟 《导航定位学报》 2015年第4期100-103,共4页

本文针对GLOBK平差软件策略对提高解算精度问题,提出两个观点:一是对参考站先验坐标进行合理约束;二是合并周后平差。使用了25个分布较均匀的中国大陆构造环境检测网络基准站和国内及周边的12个IGS站。实验发现:当给X,Y,Z三方向上约束1... 本文针对GLOBK平差软件策略对提高解算精度问题,提出两个观点:一是对参考站先验坐标进行合理约束;二是合并周后平差。使用了25个分布较均匀的中国大陆构造环境检测网络基准站和国内及周边的12个IGS站。实验发现:当给X,Y,Z三方向上约束1cm,平差结果较好。单天解平差的均方差在毫米量级,而周解的均方差在亚毫米级,周解平差精度高。 展开更多

关键词 先验坐标 陆态网 基准站 单天解 周解

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基于实物期权的投资解决方案及计算技术比较 被引量：2

3

作者 王家华 刘银凤 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2006年第6期60-62,共3页

不确定条件下的实业投资项目具有明显的期权特征,可以运用实物期权方法对不确定性投资进行思考决策。结合实物期权理论的发展,构造了基于实物期权的投资决策解决方案,比较分析了投资决策中实物期权的计算技术。

关键词 不确定性 投资决策 实物期权 解决方案 计算技术

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全面选课制下成绩管理的探索 被引量：16

4

作者 张玮 《北京理工大学学报（社会科学版）》 2007年第S1期157-158,161,共3页

随着全面选课制的实行,成绩管理工作也要适应全面选课制作相应的转变。本文就是在我校实行全面选课制条件下,对成绩管理中的不适应情况的总结,并提出了相应的解决方案。

关键词 全面选课制 成绩管理 对策

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多目标规划问题的aκ—弱较多最优解的有关性质 被引量：1

5

作者 吉庆兵 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2001年第3期66-68,共3页

在文 [1]、[2 ]、[3]的基础上 ,提出了aκ -弱较多最优解的概念 ,并讨论了其相应的性质。

关键词 ak-严格较多锥 ak-弱较多有效解 ak-弱较多最优解

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多目标规划的其他充分性条件 被引量：5

6

作者 林锉云 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1991年第2期229-235,共7页

本文讨论了多目标规划其他形式的充分性条件。在主要结果中,还特别指明了:等式约束函数甚至是不等式约束函数都可以不附加任何限制条件,证明方法也都不需要依赖于单目标规划来处理。

关键词 多目标规划 充分性条件 有效解

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镇村综合改革视角下陕南移民搬迁的价值·困境与出路选择 被引量：1

7

作者 白耀军 屈小莉 《安徽农业科学》 CAS 2016年第11期222-224,314,共4页

针对陕南移民搬迁存在的搬迁资金紧缺、土地资源紧缺、产业落后、就业增收渠道狭窄、社会公平等问题,提出进一步提升思想认识,完善政策体系;着力破解移民搬迁中的资金制约因素;有效化解移民搬迁中的土地制约瓶颈;抓好产业培育和进镇农... 针对陕南移民搬迁存在的搬迁资金紧缺、土地资源紧缺、产业落后、就业增收渠道狭窄、社会公平等问题,提出进一步提升思想认识,完善政策体系;着力破解移民搬迁中的资金制约因素;有效化解移民搬迁中的土地制约瓶颈;抓好产业培育和进镇农民就业;加快社会管理体制机制改革创新的对策与建议,以期扎实有序推进移民搬迁,促进陕南农村改革发展。 展开更多

关键词 镇村综合改革 移民搬迁 路径选择 陕南

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一种模糊数序关系下的线性规划方法 被引量：1

8

作者 卢伟 程世娟 《科学技术与工程》 2008年第7期1766-1768,共3页

基于目标函数系数为模糊数的多目标线性规划问题,通过引入模糊数序关系"<",比较了两个模糊多目标向量之间的关系,从而定义了模糊多目标线性规划问题的解和模糊评价函数,最后给出了一种求解这类问题的方法。

关键词 序关系 线性规划 模糊数 最优解

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利率均值回复模型下标的资产期权定价 被引量：1

9

作者 郭子君 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第S1期10-13,共4页

在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存在唯一性 .最后 ,从倒向随机微分方程的解出发 ,得到了欧式期权定价的条件期望定价公式 .

关键词 均值回复过程 财富过程 倒向随机微分方程 解 欧式期权

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基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法

10

作者 牛成虎 周圣武 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期121-129,137,共10页

通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变... 通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响,结果表明,文算法放宽了对步长的要求,在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果. 展开更多

关键词 非流动市场 不确定波动率 数值解 期权 差分格式

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挂钩黄金理财产品定价的数值方法 被引量：4

11

作者 甄莉君 张兴永 +1 位作者 牛成虎 黎伟 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期25-32,共8页

针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-N... 针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-Nicolson方法在障碍点附近发散问题,而且保留了该方法的精度高和稳定性强的优势.在此基础上,讨论了不同的市场波动率、收益利率和无风险利率对产品价值的影响.数值算例表明,该方法与实际情况吻合较好. 展开更多

关键词 理财产品 数值解法 双障碍期权 Crank-Nicolson方法 帕德逼近

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随机市场下美式看涨期权的定价 被引量：5

12

作者 陈文磊 蹇明 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 2006年第3期115-119,共5页

讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题.利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解,并给出了有交易费用的美式期权定价公式.

关键词 美式期权 FOURIER变换 封闭解

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基于改进的TOPSIS雷达对抗阵地优选方法 被引量：3

13

作者 胡宝洁 郭祥艳 +1 位作者 郭蓓蓓 王鹏鹏 《现代防御技术》 北大核心 2016年第1期199-204,230,共7页

分析了影响雷达对抗阵地选择的主要因素,构建了雷达对抗阵地选择评判指标体系。采用层次分析法和熵权法综合确定各指标权重,以逼近理想解法对方案集进行排序,建立了基于AHP-熵权-TOPSIS的雷达对抗阵地综合评价模型,并给出了该模型的实... 分析了影响雷达对抗阵地选择的主要因素,构建了雷达对抗阵地选择评判指标体系。采用层次分析法和熵权法综合确定各指标权重,以逼近理想解法对方案集进行排序,建立了基于AHP-熵权-TOPSIS的雷达对抗阵地综合评价模型,并给出了该模型的实例应用。 展开更多

关键词 雷达对抗 阵地优选 层次分析法 熵权 TOPSIS 模型

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高中语文选修课教学的问题与对策——以深圳市育才中学教学实践为例 被引量：10

14

作者 叶延武 《课程．教材．教法》 CSSCI 北大核心 2010年第3期22-26,共5页

新一轮高中课改中语文选修课的开设,丰富了课程内容,开阔了学生视野,体现了一定的选择性。然而,近六年来的选修课教学实践表明,尚存在课时比重过大、内容偏深、课程资源匮乏、教学方法单一等问题。一线高中语文教学管理者和实践者,必须... 新一轮高中课改中语文选修课的开设,丰富了课程内容,开阔了学生视野,体现了一定的选择性。然而,近六年来的选修课教学实践表明,尚存在课时比重过大、内容偏深、课程资源匮乏、教学方法单一等问题。一线高中语文教学管理者和实践者,必须直面现实,在模块整合、课程开发和制订有效教学策略方面,积极稳妥地探索,以期实现高中语文选修课教学应有的目标和功能。 展开更多

关键词 高中语文 选修课程 问题 对策

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关于具有阻尼项的扩散方程

15

作者 詹华税 袁洪君 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第2期189-200,共12页

文章研究了具有阻尼项的扩散方程∂μ/∂t=div(ρ^(α)|▽μ|ρ-2▽μ)-α(χ)|▽μ|q,讨论了该方程的初边值问题解的存在性,其中α>0,q<p,ρ(χ)=dist(χ,∂Ω)是空间变量到边界∂Ω的距离函数,α(χ)是已知非负有界函数.作者利用抛... 文章研究了具有阻尼项的扩散方程∂μ/∂t=div(ρ^(α)|▽μ|ρ-2▽μ)-α(χ)|▽μ|q,讨论了该方程的初边值问题解的存在性,其中α>0,q<p,ρ(χ)=dist(χ,∂Ω)是空间变量到边界∂Ω的距离函数,α(χ)是已知非负有界函数.作者利用抛物正则化的方法,证明了方程弱解的存在性.通过对检验函数的适当选取,可以在没有边界值条件下证明弱解的唯一性. 展开更多

关键词 弱解 阻尼项 初边值问题 唯一性

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带积分边界条件的Poisson方程边值问题解的极限

16

作者 练钦棠 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1996年第8期129-133,共5页

讨论一类带积分形式边界条件的Poisson方程边值问题解的极限。当区域的内孔收缩为零时，该极限函数就是不带积分形式边界条件的Poisson方程边值问题的解。

关键词 边值问题 Sobolev空间 范数 嵌入定理 弱收敛 强收敛 广义解

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可延期交付的附息票债券期权定价

17

作者 徐根新 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期836-839,共4页

采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式.

关键词 赫尔-怀特模型 附息票债券 欧式期权 延期交付 基本解

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分数维下基于分数阶导数模型的期权定价

18

作者 宋丽娜 朱荻 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2022年第2期165-176,共12页

基于分数阶微积分,利用对冲技术建立时空分数阶期权定价方程.根据定价条件,将改进的解析技术与分数阶差分近似相结合建立半解析求解模式处理分数阶导数模型.并对欧式期权进行定价和应用分析,对美式期权的价值进行数值模拟.利用图解说明... 基于分数阶微积分,利用对冲技术建立时空分数阶期权定价方程.根据定价条件,将改进的解析技术与分数阶差分近似相结合建立半解析求解模式处理分数阶导数模型.并对欧式期权进行定价和应用分析,对美式期权的价值进行数值模拟.利用图解说明分数维度下,时间与空间分数阶导数的阶数,级数解的收敛控制参数,波动率对期权价值的影响.文中的工作对期权定价分数阶动力学建模的可行性和有效性进行解释和分析,力求为金融衍生品定价及其相关理论研究提供新的思路. 展开更多

关键词 分数阶微积分 期权定价 分数阶偏微分方程 半解析解

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