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CPI的SARIMA模型与X-12季节调整模型对比预测分析 被引量:12
1
作者 张婷 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2014年第12期37-41,共5页
基于SARIMA模型及X-12-ARIMA模型对我国1995年1月至2014年6月的居民消费价格指数月度数据进行预测分析。利用Eviews 6.0对CPI数据的变化趋势及季节性进行验证,结果表明X-12季节调整模型相对于SARIMA模型更有效,预测值与实际值的估计误... 基于SARIMA模型及X-12-ARIMA模型对我国1995年1月至2014年6月的居民消费价格指数月度数据进行预测分析。利用Eviews 6.0对CPI数据的变化趋势及季节性进行验证,结果表明X-12季节调整模型相对于SARIMA模型更有效,预测值与实际值的估计误差控制较好。 展开更多
关键词 消费价格指数 SARIMA模型 x-12季节调整
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基于SARIMA模型和X-12-ARIMA季节调整方法预测的比较 被引量:9
2
作者 李少雄 李本光 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第18期39-42,共4页
文章基于贵州省1998—2015年固定资产投资季度数据,分别采用SARIMA模型和X-12-ARIMA季节调整方法对贵州省2016年固定资产投资季度数据进行预测,将预测值与实际值进行比较,依据相对误差率,结果表明,基于X-12-ARIMA季节调整方法的预测值... 文章基于贵州省1998—2015年固定资产投资季度数据,分别采用SARIMA模型和X-12-ARIMA季节调整方法对贵州省2016年固定资产投资季度数据进行预测,将预测值与实际值进行比较,依据相对误差率,结果表明,基于X-12-ARIMA季节调整方法的预测值比基于SARIMA模型的预测值更加精确合理。 展开更多
关键词 固定资产投资 SARIMA x-12-ARIMA 季节调整 预测
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时间序列季节调整方法在中国的发展:PBC版X-12-ARIMA 被引量:5
3
作者 谢波峰 章丽盛 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第4期991-992,997,共3页
中国人民银行(PBC)版X-12-ARIMA软件是基于中国特点而定制的时间序列季节调整软件。通过总结时间序列季节调整方法的特点以及相应软件在国外的发展,针对我国应用的特点,尤其是春节因素的考虑,在解剖X-12-ARIMA方法原理的基础上,在春节... 中国人民银行(PBC)版X-12-ARIMA软件是基于中国特点而定制的时间序列季节调整软件。通过总结时间序列季节调整方法的特点以及相应软件在国外的发展,针对我国应用的特点,尤其是春节因素的考虑,在解剖X-12-ARIMA方法原理的基础上,在春节因素计算方法、软件应用界面以及用户使用帮助等3个主要方面加以改进,具有数据导入、调整设置文件、运行方式以及结果输出4方面的特色。 展开更多
关键词 时间序列 季节调整方法 X12方法 自回归移动平均模型 春节因素
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我国生鲜乳价格波动周期分析——基于X_(12)季节调整和H-P滤波模型 被引量:8
4
作者 余洁 韩啸 +1 位作者 刘芳 何忠伟 《中国奶牛》 2014年第18期30-33,共4页
我国生鲜乳价格波动剧烈,为了解其波动规律,选取2007年5月~2011年12月的生鲜乳收购价格月度数据为样本,运用X12季节调整法和H-P滤波法对生鲜乳价格波动周期进行实证分析。结果表明,在所选时间段内,生鲜乳价格经历三个波动周期,波动幅度... 我国生鲜乳价格波动剧烈,为了解其波动规律,选取2007年5月~2011年12月的生鲜乳收购价格月度数据为样本,运用X12季节调整法和H-P滤波法对生鲜乳价格波动周期进行实证分析。结果表明,在所选时间段内,生鲜乳价格经历三个波动周期,波动幅度有较大差别,第一个周期的波动主要是受到来自外部的冲击,促使价格大幅度波动,生鲜乳价格的不稳定直接影响奶农的利益。 展开更多
关键词 生鲜乳价格 价格波动 X12季节调整 H-P滤波模型
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基于X-12-ARIMA模型的公路运价季节性波动影响研究 被引量:6
5
作者 张梦迪 黄玮青 安姝静 《铁道运输与经济》 北大核心 2018年第4期8-12,共5页
随着我国铁路货运价格逐步放松管制,分析和借鉴公路货运价格的季节性波动规律,有助于铁路运输企业制定和实施合理的价格策略,提高市场应对能力。X-12-ARIMA模型能够有效计算和提取时间序列中的季节性因素并测度该因素对序列波动的影响... 随着我国铁路货运价格逐步放松管制,分析和借鉴公路货运价格的季节性波动规律,有助于铁路运输企业制定和实施合理的价格策略,提高市场应对能力。X-12-ARIMA模型能够有效计算和提取时间序列中的季节性因素并测度该因素对序列波动的影响程度。以北京到上海13m整车、零担轻货公路运输价格为例,通过建立X-12-ARIMA模型,对公路运价时间序列中的季节性因素进行提取和分析,并根据季节性因素变化百分比的方差相对贡献度判断其影响程度。结果表明,公路运价的短期波动主要受季节性因素的影响,季节性变化规律显著。 展开更多
关键词 铁路货运价格 公路货运价格 x-12-ARIMA模型 季节性波动 季节性因素
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中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型 被引量:32
6
作者 李剑 宋长鸣 项朝阳 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第6期16-21,共6页
以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有... 以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性;粮食市场不存在"高风险、高回报"特征;小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息。 展开更多
关键词 粮食 价格波动 x-12-ARIMA季节调整模型 ARCH类模型
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中国畜产品价格的实证分析——基于季节调整模型与两阶段协方差方法 被引量:10
7
作者 刘训翰 张利庠 杨海霞 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期39-44,共6页
本文以2001年1月—2014年5月的畜产品价格为研究对象,利用X-12-ARIMA季节调整模型分析影响畜产品价格波动的相关因素,并利用协方差计算季节性影响、长期周期性影响、不规则影响对畜产品价格波动的贡献程度,进一步利用两阶段协方差纵向... 本文以2001年1月—2014年5月的畜产品价格为研究对象,利用X-12-ARIMA季节调整模型分析影响畜产品价格波动的相关因素,并利用协方差计算季节性影响、长期周期性影响、不规则影响对畜产品价格波动的贡献程度,进一步利用两阶段协方差纵向对比分析各影响因素贡献度的变化,最后发现长期驱动因素和季节性因素是中国畜产品价格波动的主要因素;从纵向对比来说,鸡蛋、鸡肉、猪肉价格的不规则影响因素的影响作用在减弱,鸡肉、猪肉价格的季节性影响因素的作用在减弱。 展开更多
关键词 畜产品 价格 x-12-ARIMA季节调整模型
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基于X-12-ARIMA模型的中国粮食消费价格运行 被引量:12
8
作者 桂文林 韩兆洲 《华东经济管理》 CSSCI 2011年第3期61-67,共7页
粮食价格与人们的实际生活成本和收入水平息息相关,甚至影响整个国民经济的发展。文章用X-12-AR IMA季节调整模型对中国1997年1月至2009年12月的粮食消费价格月度定基指数进行分解,并得到趋势循环、季节和不规则因素;通过所得异常值和... 粮食价格与人们的实际生活成本和收入水平息息相关,甚至影响整个国民经济的发展。文章用X-12-AR IMA季节调整模型对中国1997年1月至2009年12月的粮食消费价格月度定基指数进行分解,并得到趋势循环、季节和不规则因素;通过所得异常值和趋势对我国粮食价格发展阶段进行科学划分;通过分解后的季节因素分析其季节特征,并探究它们的深层成因。结果表明:模型具有非常好的分解效果;粮价有明显的趋势和季节运行特征;粮食价格波动成因很好地解释其运行特征。文章为把握我国粮食价格运行、制定相关政策提供科学依据。 展开更多
关键词 粮食价格 x-12-ARIMA季节调整模型 趋势 季节特征
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基于春节因素的中国铁路月度客运量季节调整模型研究 被引量:13
9
作者 汪志红 汪前元 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期9-13,共5页
春节是我国移动假日之一,对运输、经济和旅游影响显著,特别是对铁路客运量影响巨大。使用移动假日效应和Genhol程序思想,改进前人"移动假日对客运量的影响是均匀变化"的认识,设计移动假日对客运量影响是μ型双峰变化过程,基于... 春节是我国移动假日之一,对运输、经济和旅游影响显著,特别是对铁路客运量影响巨大。使用移动假日效应和Genhol程序思想,改进前人"移动假日对客运量的影响是均匀变化"的认识,设计移动假日对客运量影响是μ型双峰变化过程,基于X-12-ARIMA模型,建立适合中国铁路客运量的三时段春节季节调整模型。结果显示:春节效应显著,节前、节中和节后影响程度不同。模型调整曲线光滑程度高,调整质量Q统计量值为0.340。运用该模型对2012年月度客运量估算分析,相对误差为4.2%。 展开更多
关键词 Genhol程序 x-12-ARIMA模型 铁路客运量 季节调整
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基于改进X-12-ARIMA的电煤需求预测模型与实证研究 被引量:9
10
作者 朱发根 《中国电力》 CSCD 北大核心 2014年第2期140-145,共6页
考虑中国春节、端午、中秋等移动假日效应,对美国人口普查局开发的X-12-ARIMA模型进行了改进和实证分析。结果表明,中国电煤消费量具有显著的季节性特征,每年11—12月为消费最高峰,7—8月为消费小高峰;基于改进X-12-ARIMA模型对2013年1... 考虑中国春节、端午、中秋等移动假日效应,对美国人口普查局开发的X-12-ARIMA模型进行了改进和实证分析。结果表明,中国电煤消费量具有显著的季节性特征,每年11—12月为消费最高峰,7—8月为消费小高峰;基于改进X-12-ARIMA模型对2013年1、2和3月份的电煤需求预测精度分别为96.6%、95.1%和93.7%,具有较好的短期预测能力。 展开更多
关键词 x-12-ARIMA模型 电煤需求 季节调整 预测
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基于X-12-ARIMA和AR-GARCH模型的房价波动研究 被引量:4
11
作者 聂淑媛 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第4期39-44,共6页
以SAS软件为工具,以2007年1月至2015年6月北京市新建住宅价格指数序列为样本,构建时间序列模型进行实证研究.结果表明,基于X-12-ARIMA模型和AR(2)-GARCH(1,1)模型的复合模型是拟合房价的最优模型.房价序列存在明显的季节特征和典型... 以SAS软件为工具,以2007年1月至2015年6月北京市新建住宅价格指数序列为样本,构建时间序列模型进行实证研究.结果表明,基于X-12-ARIMA模型和AR(2)-GARCH(1,1)模型的复合模型是拟合房价的最优模型.房价序列存在明显的季节特征和典型的波动聚集性,X-12季节调整方法和异方差模型显著有效,拟合相对误差不超过0.4%.对房价的短期预测表明,近期内房价仍保持3%~5%的增长态势,且外部因素对房价的影响程度远远大于房价自身的波动冲击力. 展开更多
关键词 房价 x-12-ARIMA模型 AR-GARCH模型 季节调整
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番茄价格季节性波动规律及动态变化特征研究
12
作者 项朝阳 宋长鸣 肖小勇 《中国蔬菜》 北大核心 2025年第6期14-20,共7页
采用X-12-ARIMA模型分析了番茄价格的季节性波动及动态特征,主要结论为:2004—2023年,番茄价格季节性波动最高点为每年2月,季节性因素导致番茄价格平均上涨了24.13%;季节性波动最低点为每年7月,季节性因素导致番茄价格平均下跌了24.83%... 采用X-12-ARIMA模型分析了番茄价格的季节性波动及动态特征,主要结论为:2004—2023年,番茄价格季节性波动最高点为每年2月,季节性因素导致番茄价格平均上涨了24.13%;季节性波动最低点为每年7月,季节性因素导致番茄价格平均下跌了24.83%。1、3、4、5月和12月是番茄价格季节性上涨的月份,平均上涨幅度分别是19.54%、20.13%、16.44%、0.36%和4.62%。6、8、9、10月和11月是番茄价格季节性下跌的月份,研究期限内平均下跌幅度分别为20.99%、22.89%、12.02%、3.25%和0.52%。动态来看,番茄价格季节性波动幅度呈现缩小趋势,原因是季节性波动高点不断走低,季节性波动低点却走高。总体来看,2、3月和4月番茄价格季节性涨幅有缩小趋势,12月却呈现扩大态势;6、7、8月番茄价格季节性跌幅也呈现缩小趋势;5月番茄价格由季节性上涨转为下跌;11月则由季节性下跌转为季节性上涨。 展开更多
关键词 番茄 价格 季节 x-12-ARIMA模型
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基于季节调整春节模型的CPI建模预测 被引量:4
13
作者 崔敏 汪飞星 刘秀芹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第13期33-36,共4页
如何衡量并消除以春节为代表的移动节假日影响是我国季节调整中的一项重点和难点。文章介绍了三区段变权重春节模型,选取由2001年1月至2013年6月CPI环比数据转换的物价指数,从数据中分离出趋势成分、季节因子、春节因子和随机因子,进行... 如何衡量并消除以春节为代表的移动节假日影响是我国季节调整中的一项重点和难点。文章介绍了三区段变权重春节模型,选取由2001年1月至2013年6月CPI环比数据转换的物价指数,从数据中分离出趋势成分、季节因子、春节因子和随机因子,进行春节影响调整,再对调整后时间序列分别采用传统的指数平滑法和X-12-ARIMA方法进行2013年7月至2014年2月的短期建模预测。结果表明选取的CPI指数序列确实受春节因素的影响,经过春节假日调整后的温特指数模型和X-12-ARIMA模型都预测出了比较准确的结果。 展开更多
关键词 CPI 季节调整 春节影响 指数平滑 x-12-ARIMA
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我国CPI季节调整模型预测 被引量:8
14
作者 孙舞媛 伍海军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第14期21-25,共5页
文章基于考虑春节效应的X-12-ARIMA季节调整模型,对我国2002年1月至2013年12月的CPI序列月度数据进行季节调整,并进行季节波动性分析及短期预测。实证结果表明:我国的CPI变动存在明显的季节性特征,春节效应对其有显著影响;CPI序列的短... 文章基于考虑春节效应的X-12-ARIMA季节调整模型,对我国2002年1月至2013年12月的CPI序列月度数据进行季节调整,并进行季节波动性分析及短期预测。实证结果表明:我国的CPI变动存在明显的季节性特征,春节效应对其有显著影响;CPI序列的短期波动主要是受季节性成分影响,而长期波动主要受趋势-循环成分影响;利用该模型进行短期预测效果较好,预测误差绝对值控制在1.5%之内。 展开更多
关键词 CPI序列 季节调整 春节效应 x-12-ARIMA
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季节调整方法综述及比较 被引量:53
15
作者 范维 张磊 石刚 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2006年第2期70-73,共4页
Seasonal adjustment has been widely used in statistic analyses.Nowadays,the research on seasonal adjustment methods mainly concentrates on X-11,X-12 etc in China,lacking the whole understanding of foreign seasonal adj... Seasonal adjustment has been widely used in statistic analyses.Nowadays,the research on seasonal adjustment methods mainly concentrates on X-11,X-12 etc in China,lacking the whole understanding of foreign seasonal adjustment methods,and the latest progress of seasonal adjustment methods has been less introduced.In this article,various seasonal adjustment methods were introduced,and a comparison of their characteristics and applications was made.It is helpful that statistical organizations can develop appropriate seasonal adjustment methods,concerning different kinds of data. 展开更多
关键词 季节调整 x-11 x-11-ARIMA x-12-ARIMA TRAMO/SEATS 结构时间序列模型
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季节调整后的蔬菜价格波动——兼论货币供应量的影响 被引量:23
16
作者 宋长鸣 李崇光 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第3期83-92,共10页
利用X-12-ARIMA季节调整模型及ARCH类模型分析大宗蔬菜白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆价格的季节性波动特点和短期变动特征,并探寻货币供应量对蔬菜价格长期趋势的影响。结果表明:蔬菜价格季节性波动特征明显,但波幅有缩小的趋势;蔬... 利用X-12-ARIMA季节调整模型及ARCH类模型分析大宗蔬菜白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆价格的季节性波动特点和短期变动特征,并探寻货币供应量对蔬菜价格长期趋势的影响。结果表明:蔬菜价格季节性波动特征明显,但波幅有缩小的趋势;蔬菜价格的趋势变动与货币供应量紧密联系,当流通中的货币量增加1万亿元时,白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆每公斤分别上涨0.43元、0.76元、0.83元、1元和1.2元左右;白菜、黄瓜、菜椒和四季豆的价格具有明显的波动集簇性,白菜和黄瓜价格的外部冲击的影响会持续到下一期,菜椒和四季豆价格过去外部冲击和波动影响会比较持久;四种蔬菜均没有显现出显著的风险报酬特征,上期正负外部冲击对本期菜椒价格波动的影响具有非对称性,而对白菜、黄瓜和四季豆的影响是对称的。 展开更多
关键词 蔬菜 价格波动 货币供应量 x-12-ARIMA季节调整模型 ARCH类模型
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居民消费价格指数的季节调整及短期预测 被引量:14
17
作者 刘颖 陈辉 杜丹燕 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第4期12-14,共3页
文章首先论述了季节调整方法的发展过程;然后把居民消费价格指数的同比数据转换为定基比数据,运用国际上最新流行的X-12-ARIMA程序对我国居民消费价格指数时间序列进行季节调整;再运用TRAMO/SEATS方法剔除中国特有的春节假日因素;最后对... 文章首先论述了季节调整方法的发展过程;然后把居民消费价格指数的同比数据转换为定基比数据,运用国际上最新流行的X-12-ARIMA程序对我国居民消费价格指数时间序列进行季节调整;再运用TRAMO/SEATS方法剔除中国特有的春节假日因素;最后对CPI进行短期预测,得出了我国的通货膨胀可能还会持续一段时间的结论。 展开更多
关键词 CPI 季节调整 x-12-ARIMA TRAMO/SEATS 短期预测
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基于ARIMA模型的春节因素调整方法研究 被引量:9
18
作者 郭志武 蒲继红 滕国召 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2009年第6期573-576,579,共5页
目的研究基于ARIMA模型的春节因素调整方法。方法构建通用的春节因素变量,将其作为回归变量纳入季节性ARIMA回归模型(regARIMA或TRAMO),采用AIC或BIC对模型的效果进行判断,确定最优模型。采用广义最小二乘法或最大似然法进行参数估计,... 目的研究基于ARIMA模型的春节因素调整方法。方法构建通用的春节因素变量,将其作为回归变量纳入季节性ARIMA回归模型(regARIMA或TRAMO),采用AIC或BIC对模型的效果进行判断,确定最优模型。采用广义最小二乘法或最大似然法进行参数估计,并根据估计出的回归系数计算春节因素的影响程度。通过实例分析对上述方法进行实证。结果实例分析表明,引入春节因素变量后的季节调整方法能有效地消除春节因素对时间序列的影响,并能定量分析春节因素的影响程度。结论构建的春节因素变量具有较好的适用性,基于ARIMA模型的春节因素调整方法能有效地运用于时间序列的季节调整,为分析春节因素的影响提供了一种新的方法。 展开更多
关键词 春节因素 季节调整 x-12-ARIMA TRAMO/SEATS
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季节调整方法在CPI指数中的应用 被引量:12
19
作者 张虎 李玮 郁婷婷 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第2期4-8,共5页
文章首先对季节调整方法的发展及应用进行了说明,着重介绍了国际上使用最广泛的两种方法:X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS;然后用X-12-ARIMA方法对我国居民消费价格指数序列进行了季节调整,探测了交易日、闰年、异常值和春节对CPI指数的影响,... 文章首先对季节调整方法的发展及应用进行了说明,着重介绍了国际上使用最广泛的两种方法:X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS;然后用X-12-ARIMA方法对我国居民消费价格指数序列进行了季节调整,探测了交易日、闰年、异常值和春节对CPI指数的影响,比较了三种季节调整模型之间的优劣并进行调整,得出了我国CPI指数只受春节因素的影响的结论,相应的最优模型也是春节效应模型;最后用这种模型对我国CPI指数进行季节调整,分离出趋势成分、季节成分和不规则成分,得到了最终的季节调整序列。 展开更多
关键词 x-12-ARIMA CPI 季节调整 春节效应
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季节调整方法在中国的发展与应用 被引量:19
20
作者 张晓峒 徐鹏 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第9期10-16,共7页
随着我国社会主义市场化经济程度的不断提高,人们逐渐开始使用环比数据监控宏观经济重要指标,而环比数据质量的好坏取决于对季节调整方法的了解与掌握程度。在简要介绍了季节调整方法及相应软件的发展现状之后,本文对季节调整研究在我... 随着我国社会主义市场化经济程度的不断提高,人们逐渐开始使用环比数据监控宏观经济重要指标,而环比数据质量的好坏取决于对季节调整方法的了解与掌握程度。在简要介绍了季节调整方法及相应软件的发展现状之后,本文对季节调整研究在我国的发展与应用状况进行了总结。在季节调整发展部分,文章主要介绍了中国人民银行PBC版X-12-ARIMA季节调整软件和国家统计局版NBS-SA季节调整软件的特点;在季节调整应用部分,则分别以春节效应和结构时间序列模型为主线对我国季节调整文献进行了梳理。最后在小结部分,本文给出了一些建设性意见。 展开更多
关键词 季节调整 x-13A-S 春节效应 结构时间序列模型
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