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巨灾债券的定价模型比较研究
被引量：
6
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作者
杨晔
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第6期25-27,共3页
巨灾债券的定价是巨灾债券的核心技术及难题。文章从规范学的角度来分析巨灾债券的定价,以金融衍生品的无套利定价方法确定巨灾债券的价格;从实证学角度分析巨灾债券的定价,以利用精算学中的Wang变换和双因素变换模型为定价方法,分析巨...
巨灾债券的定价是巨灾债券的核心技术及难题。文章从规范学的角度来分析巨灾债券的定价,以金融衍生品的无套利定价方法确定巨灾债券的价格;从实证学角度分析巨灾债券的定价,以利用精算学中的Wang变换和双因素变换模型为定价方法,分析巨灾债券的价格。通过对实际巨灾债券的价格实证分析得到;双因素模型能更好的拟合实际价差,对单一事件单一期限的巨灾债券,运用双因素模型得到较高的拟合优度。
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关键词
巨灾债券
无套利
定价
wang变换定价
双因素模型
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职称材料
题名
巨灾债券的定价模型比较研究
被引量：
6
1
作者
杨晔
机构
上海财经大学财经研究所
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第6期25-27,共3页
基金
教育部人文社会科学研究项目(06JC790030)
文摘
巨灾债券的定价是巨灾债券的核心技术及难题。文章从规范学的角度来分析巨灾债券的定价,以金融衍生品的无套利定价方法确定巨灾债券的价格;从实证学角度分析巨灾债券的定价,以利用精算学中的Wang变换和双因素变换模型为定价方法,分析巨灾债券的价格。通过对实际巨灾债券的价格实证分析得到;双因素模型能更好的拟合实际价差,对单一事件单一期限的巨灾债券,运用双因素模型得到较高的拟合优度。
关键词
巨灾债券
无套利
定价
wang变换定价
双因素模型
分类号
F810.5 [经济管理—财政学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
巨灾债券的定价模型比较研究
杨晔
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
6
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