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Volterra-Wiener-Korenberg模型非线性检验方法
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作者 雷敏 冯正进 王志中 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第2期269-272,共4页
通过 Logistic系统产生的周期 2、周期 3及混沌的时间序列研究了噪声对 Volterra-Wiener- Korenberg模型非线性检验方法的影响 ,由 Lorenz混沌时间序列进一步探讨了采用该方法检验非线性时间序列的实用性 ,并利用该方法对疲劳表面肌电... 通过 Logistic系统产生的周期 2、周期 3及混沌的时间序列研究了噪声对 Volterra-Wiener- Korenberg模型非线性检验方法的影响 ,由 Lorenz混沌时间序列进一步探讨了采用该方法检验非线性时间序列的实用性 ,并利用该方法对疲劳表面肌电信号进行了非线性分析 .结果表明 ,测量噪声和内部噪声对该方法的影响有所不同 ,从而对于有噪声的短实验数据 ,该方法只是一种间接的非线性检验方法 ,并不能直接判定原始数据是否存在混沌特性 . 展开更多
关键词 非线性时间序列 非线性检验 volterra-wiener-korenberg模型检验 表面肌电信号
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基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究
2
作者 雷强 吉余峰 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期318-323,共6页
基于Volterra-Wiener-Korenberg(VWK)模型非线性检验方法对亚洲6种汇率时间序列进行了非线性动力学特征研究,并结合替代数据分析检验了该方法在汇率时间序列领域统计结果的有效性.结果表明通过比较原始数据和基于原始数据所产生的替代... 基于Volterra-Wiener-Korenberg(VWK)模型非线性检验方法对亚洲6种汇率时间序列进行了非线性动力学特征研究,并结合替代数据分析检验了该方法在汇率时间序列领域统计结果的有效性.结果表明通过比较原始数据和基于原始数据所产生的替代数据之间的差异度,零假设在95%置信度范围内被拒绝,基于VWK模型非线性检验方法能够有效地检验出6种汇率的非线性特征,且这6种汇率呈现出内在的确定性非线性结构. 展开更多
关键词 非线性特征检验 volterra-wiener-korenberg模型非线性检验 汇率时间序列 替代数据
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基于非线性时间序列的预测模型检验与优化的研究 被引量:17
3
作者 单伟 何群 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期2485-2489,共5页
模型的适用性检验和参数优化是系统建模的最关键环节,对于预测模型的适用性检验,常采用残差方差图、最小信息准则和AIC准则等方法,存在计算量大、准确性低、模型不唯一等缺点.本文给出采用自相关系数和偏自相关系数的拖尾先对ARIMA模型... 模型的适用性检验和参数优化是系统建模的最关键环节,对于预测模型的适用性检验,常采用残差方差图、最小信息准则和AIC准则等方法,存在计算量大、准确性低、模型不唯一等缺点.本文给出采用自相关系数和偏自相关系数的拖尾先对ARIMA模型检验,再对其进行F适用性检验,克服了由于观测样本的长度是有限的,偏相关的估计存在误差,拖尾时不能为ARMA定阶的缺陷,并采用具有超线性收敛性等诸多优点的变尺度法对模型参数进行了优化,得到了较为精确的、单一AIRMA模型,该方法可应用于网络流量模型的适用性检验和模型优化,为网络流量的预测、异常检测和服务器负载预测的应用奠定了坚实的基础. 展开更多
关键词 非线性 时间序列 适用性检验 自回归求和滑动平均模型
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误差为ARMA(1,1)的非线性回归模型相关性和异方差的检验 被引量:3
4
作者 刘应安 韦博成 林金官 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第6期98-102,共5页
本文讨论了误差为ARMA(1 ,1 )序列的非线性回归模型 .首先得到随机误差相关性和异方差性检验的似然比检验统计量和Score检验统计量 ;其次利用参数正交变换 ,得到了修正的似然比检验统计量和修正的Score检验统计量 ,推广了韦博成、胡跃清... 本文讨论了误差为ARMA(1 ,1 )序列的非线性回归模型 .首先得到随机误差相关性和异方差性检验的似然比检验统计量和Score检验统计量 ;其次利用参数正交变换 ,得到了修正的似然比检验统计量和修正的Score检验统计量 ,推广了韦博成、胡跃清 (1 994)的结果和韦博成(1 995 )的结果 ;最后给出了几种特殊情形的似然比检验统计量和Score检验统计量 . 展开更多
关键词 非线性回归模型 相关性 异方差性 似然比检验 SCORE检验 ARMA(1 1)
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非线性Poisson-Gamma回归模型中存在偏大离差时离差参数的齐性检验 被引量:7
5
作者 林金官 韦博成 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第3期277-285,共9页
Poisson回归模型广泛地应用于分析计数型数据,但该模型往往存在偏大离差(overdispersion)问题。刻画Poisson回归模型的偏大离差性的两种方法是拟似然方法和随机效应法(Lee & Nelder,2000),已有许多作者利用随机效应法研究了Poisson模... Poisson回归模型广泛地应用于分析计数型数据,但该模型往往存在偏大离差(overdispersion)问题。刻画Poisson回归模型的偏大离差性的两种方法是拟似然方法和随机效应法(Lee & Nelder,2000),已有许多作者利用随机效应法研究了Poisson模型的偏大离差的检验问题。但他们均假定随机效应是独立同分布的,本文对他们的假设进行检验。我们分别在组内效应一致和组内效应不一致的情形下,研究了存在偏大离差的Poisson-Gamma非线性随机效应模型中,随机效应方差(称为离差参数)的齐性检验问题,得到了离差参数齐性的score检验统计量。最后给出两个数值例子说明本文方法的应用。 展开更多
关键词 离差参数 齐性 SCORE检验 非线性模型 偏大离差 Poisson-Gamma模型 随机效应
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广义非线性混合效应模型的变离差检验 被引量:3
6
作者 韦博成 林金官 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期528-535,共8页
应用混合效应方法研究了广义族非线性模型的变离差检验问题 .对离散和连续两类指数族分布 ,提出了若干有效的检验统计量 .所有统计量都可用简单、便于计算的矩阵公式来表示 。
关键词 混合效应 变离差检验 广义非线性模型 随机效应 方差分量 SCORE检验 回归模型
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核实数据下非线性模型的序列相关性检验 被引量:2
7
作者 刘锋 何卓 谭祥勇 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2016年第11期155-161,共7页
研究了核实数据下非线性模型的序列相关检验问题,并运用经验似然的方法构造了检验统计量,证明了该检验统计量在零假设下的渐近分布。数值模拟结果显示:提出的检验效果比较理想。
关键词 核实数据 非线性模型 序列相关性检验 经验似然
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指数族广义非线性随机系数模型的变离差检验 被引量:2
8
作者 林金官 韦博成 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2003年第5期535-544,共10页
指数族广义非线性随机系数模型是 Smith & Heitjan[1 0 ]和 Wei etal[1 1 ]所研究模型的推广 .该文分别在模型离差 (dispersion)的权不变和变异时 ,讨论了指数族广义非线性随机系数模型的变离差的检验问题 ,得到了 score检验统计量 ... 指数族广义非线性随机系数模型是 Smith & Heitjan[1 0 ]和 Wei etal[1 1 ]所研究模型的推广 .该文分别在模型离差 (dispersion)的权不变和变异时 ,讨论了指数族广义非线性随机系数模型的变离差的检验问题 ,得到了 score检验统计量 .并利用欧洲野兔数据 ,分别对正态分布模型、Γ分布模型和逆高斯分布模型说明检验方法的有效性 . 展开更多
关键词 指数族分布 非线性模型 随机系数 变离差 Score函数 SCORE检验
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具有AR(p)误差的非线性模型异方差和相关性检验 被引量:1
9
作者 冯翠莲 林金官 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期1127-1131,共5页
讨论随机误差是AR(p)序列的非线性回归模型的异方差和自相关性检验问题.首先导出联合检验的score统计量,然后利用参数的正交变换,得到了调整的score检验统计量.当模型存在自相关性时,给出了检验异方差性的score统计量和调整的score统计... 讨论随机误差是AR(p)序列的非线性回归模型的异方差和自相关性检验问题.首先导出联合检验的score统计量,然后利用参数的正交变换,得到了调整的score检验统计量.当模型存在自相关性时,给出了检验异方差性的score统计量和调整的score统计量.最后利用得到的检验方法分析了氯化物数据,分析结果表明,该数据具有显著的异方差和AR(2)相关性. 展开更多
关键词 非线性模型 异方差 自相关性 AR(p)误差 SCORE检验 调整的score检验
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非线性模型误差自相关诊断的Z检验方法
10
作者 钟登华 刘豹 张世英 《管理工程学报》 CSSCI 1994年第4期216-219,共4页
关于非线性模型误差自相关的诊断问题目前还没有相应的方法。针对这一情况。本文提出了非线性模型误差自相关诊断的Z检验方法。
关键词 非线性模型 误差自相关 Z检验方法 回归模型
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离散型广义非线性纵向数据模型中偏离名义离差的检验及其功效模拟(英文)
11
作者 林金官 韦博成 傅珏生 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期342-347,共6页
离散型广义非线性模型包括Poisson,二项,负二项模型.本文讨论离散型广义非线性纵向数据模型中偏离名义离差的检验问题,得到了检验的score统计量,并利用MonteCarlo方法研究了检验统计量的性质.最后,利用杀虫剂数据说明了检验方法的应用.
关键词 纵向数据 广义非线性模型 随机效应 名义离差 SCORE检验 模拟功效
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工资上升、国际油价上涨对中国出口绩效的动态冲击效应研究——基于非线性Granger检验和TVR-VAR模型的考察
12
作者 阙澄宇 李金凯 《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2017年第12期61-71,81,共12页
基于非线性Granger因果检验方法检验了各因素与出口绩效之间的互动关联,在此基础采用TVP-VAR模型考察不同时间点、不同提前期各变量对出口绩效的动态演变特征。最终得出以下主要结论:工资上升在短期内会促进出口增长,但并没有形成工资... 基于非线性Granger因果检验方法检验了各因素与出口绩效之间的互动关联,在此基础采用TVP-VAR模型考察不同时间点、不同提前期各变量对出口绩效的动态演变特征。最终得出以下主要结论:工资上升在短期内会促进出口增长,但并没有形成工资上升冲击对出口的"惯性效应",而中、长期冲击影响为负;国际油价的上涨冲击在短期内对出口额没有显著影响,在中、长期会通过出口价格上涨而抑制出口;此外,由于出口产品附加值低、出口需求弹性较大,使得实际有效汇率指数上升对出口产生了较为显著的抑制作用;"外需疲软、内需增强"的状况使得经济增长驱动型出口正效应逐渐减弱;中国经济已与世界经济具有很强的协同性,国际经济形势与中国出口显著正相关。 展开更多
关键词 工资上升 国际油价 出口绩效 非线性Granger因果检验 TVR-VAR模型
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基于SVM的多自由度结构非线性模型检验及参数确定 被引量:2
13
作者 汪欣 胡可 +2 位作者 王佐才 任伟新 吴枫 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第2期215-222,共8页
文章提出了一种基于支持向量机(support vector machine,SVM)的非线性结构模型验证和参数确定方法。首先建立了基于结构动力响应和外激励载荷的恢复力曲面;然后利用恢复力曲面得到刚度边际谱、阻尼边际谱及非线性指标,采用主成分分析法... 文章提出了一种基于支持向量机(support vector machine,SVM)的非线性结构模型验证和参数确定方法。首先建立了基于结构动力响应和外激励载荷的恢复力曲面;然后利用恢复力曲面得到刚度边际谱、阻尼边际谱及非线性指标,采用主成分分析法提取结构非线性指标,利用降维指标作为训练数据训练SVM分类器,用于检测存在的非线性;最后,采用正则化最小二乘法确定了结构非线性模型参数。在数值模拟中,采用1个非线性单自由度系统和1个非线性多自由度系统来验证该方法的有效性。数值仿真结果表明,该方法是一种有效的、噪声鲁棒性强的非线性模型验证和结构参数确定方法。 展开更多
关键词 非线性模型检验 参数确定 恢复力曲面 支持向量机(SVM)
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具有AR(1)误差的非线性模型中的Score检验
14
作者 许两德 夏乐天 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第20期11-13,共3页
文章研究了具有AR(1)误差的非线性的模型中一般均值漂移存在性及方差齐性检验问题;利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量。
关键词 AR(1)误差 非线性回归模型 均值漂移 SCORE检验 异方差性
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基于M估计的指数相关非线性混合效应模型的齐性检验(英文)
15
作者 孙慧慧 林金官 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期156-168,共13页
方差和相关系数的齐性是纵向数据分析中常用假设之一,然而,这些假设未必合适.本文主要研究的是具有指数相关结构的纵向数据非线性混合效应模型,首先将Huber函数引入模型的对数似然函数中,利用Fisher得分迭代法得到模型参数的稳健估计(M... 方差和相关系数的齐性是纵向数据分析中常用假设之一,然而,这些假设未必合适.本文主要研究的是具有指数相关结构的纵向数据非线性混合效应模型,首先将Huber函数引入模型的对数似然函数中,利用Fisher得分迭代法得到模型参数的稳健估计(M估计),然后基于M估计对模型的方差和相关系数的齐性进行了Score检验,并给出了检验统计量的Monte-Carlo模拟结果.最后用一个实例说明了本文的方法. 展开更多
关键词 非线性混合模型 指数相关 M估计 假设检验
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土层非线性地震反应分析方法及其检验 被引量:10
16
作者 齐文浩 王振清 薄景山 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期444-450,共7页
针对现行土层地震反应方法在大震情况不适用的问题,基于所提出的指数形式土体动力本构模型(UE模型),结合时空交叠积分格式和多次透射边界条件,提出了一种新的一维土层非线性地震反应分析方法.利用共振柱试验的结果检验了UE模型的可靠性... 针对现行土层地震反应方法在大震情况不适用的问题,基于所提出的指数形式土体动力本构模型(UE模型),结合时空交叠积分格式和多次透射边界条件,提出了一种新的一维土层非线性地震反应分析方法.利用共振柱试验的结果检验了UE模型的可靠性,并利用该方法对唐山响嘡三维强震台阵的资料进行了计算,通过对地表加速度时程和放大系数以及土层阻尼特性的计算结果进行分析,可知该方法较等效线性化方法更为合理可靠.检验结果表明该方法能够较好地反应土体在强震作用下的非线性特性,可用于土层地震反应分析计算. 展开更多
关键词 土层 非线性地震反应 分析方法 土体动力本构模型 强震台阵 检验
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基于非线性多参数模型的软件老化检测 被引量:3
17
作者 苏莉 齐勇 +1 位作者 金玲玲 张广路 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第1期161-165,170,共6页
提出了一种软件系统的非线性有源自回归(Nonlinear AutoRegressive models with eXogenous Inputs,NARX)网络模型的老化检测方法。解决了目前软件老化方法未考虑多变量间关联性及历史数据的延迟影响的问题。该方法首先通过对实验采集的H... 提出了一种软件系统的非线性有源自回归(Nonlinear AutoRegressive models with eXogenous Inputs,NARX)网络模型的老化检测方法。解决了目前软件老化方法未考虑多变量间关联性及历史数据的延迟影响的问题。该方法首先通过对实验采集的HelixServer-VOD服务器性能数据进行主成分分析,确定网络的输入维数,根据AIC准则确定最佳模型阶数,最终选取合理的网络模型结构;使用已知的未老化状态样本对NARX网络进行训练,建立系统的辨识模型;然后运用序贯概率比检验(Sequential Probability Ratio Test,SPRT)对NARX辨识模型的残差进行假设检验,判断系统的老化状态。实验分析表明,基于NARX网络模型的故障检测方法能够有效地应用于软件老化的检测。 展开更多
关键词 软件老化 非线性有源自回归网络模型 HelixServer 序贯概率比检验
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基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究 被引量:6
18
作者 孙柏 李小静 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第1期41-47,共7页
利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本... 利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本假设进行检验。结果表明,人民币汇率系统是一个典型的非线性动态复杂系统,人民币汇率序列中的GARCH类非线性结构表现出了非持续和瞬时性的特点。 展开更多
关键词 GARCH类模型 人民币汇率时间序列 条件异方差 非线性依赖 窗口检验
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基于马尔可夫域变模型的上海股市收益率非线性特征分析 被引量:1
19
作者 闫荣国 陈宇峰 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第5期56-60,共5页
针对股市收益率在不同时期内具有不同的均值、波动性和持续性等非线性特征,引入马尔可夫域变模型(MRSM)对上海股市收益率的均值与波动性的对应关系以及高、低收益率状态转换特征进行分析,结果表明马尔可夫域变模型与GARCH类模型相比较,... 针对股市收益率在不同时期内具有不同的均值、波动性和持续性等非线性特征,引入马尔可夫域变模型(MRSM)对上海股市收益率的均值与波动性的对应关系以及高、低收益率状态转换特征进行分析,结果表明马尔可夫域变模型与GARCH类模型相比较,显著地提高了对股票市场行为的描述能力。它不仅可以从动态角度明确刻画金融市场的"收益与风险"相对称的特征,而且可测定不同状态持续的可能性和由一种状态转向另一种状态的概率。 展开更多
关键词 马尔可夫域变模型 非线性 收益风险对称 状态转换 BDS检验
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STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究 被引量:1
20
作者 刘田 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第7期89-96,共8页
本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据... 本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败。数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高。当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件。θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果。 展开更多
关键词 平滑转移自回归模型 非线性平稳性检验 检验 蒙特卡洛仿真
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