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1
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VaR约束下的投资组合管理 |
郑明川
吴晓梁
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《技术经济与管理研究》
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2003 |
6
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2
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基于硬约束热启动的量子投资组合优化算法 |
蔚栋敏
陈柄任
陈慧
吴磊
李晓瑜
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《电子科技大学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于CVaR和多元权值约束下的积极投资组合模型 |
徐维军
周平平
李婷
张卫国
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《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
8
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4
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具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法 |
李婷
张卫国
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2005 |
5
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5
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基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究 |
武敏婷
孙滢
高岳林
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
6
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6
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基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型 |
王波
高岳林
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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7
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含交易费用和机会约束的均值-VaR投资组合模型 |
李磊
倪明放
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
1
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8
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VaR约束下的动态Semi-A.D投资组合选择模型 |
郭福华
邓飞其
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
0 |
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9
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VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M—V投资组合优化 |
张鹏
曾永泉
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《现代管理科学》
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2007 |
0 |
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10
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变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论 |
王继霞
赫梦钰
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《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2022 |
0 |
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11
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具有现实约束的均值-VaR投资组合绩效评价 |
曾永泉
张鹏
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《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2020 |
3
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12
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具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合 |
凌爱凡
杨晓光
唐乐
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
13
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13
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机会约束下的投资组合问题 |
韩其恒
唐万生
李光泉
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《系统工程学报》
CSCD
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2002 |
35
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14
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融资约束条件下投资组合有效边界研究 |
陈收
刘卫国
汪寿阳
邓小铁
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《预测》
CSSCI
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2000 |
14
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15
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投资组合VaR分解的一种新方法 |
吴绪权
吴新林
唐湘晋
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
4
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16
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基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略 |
伊博
李仲飞
曾燕
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《运筹学学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
9
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17
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Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用 |
刘大伟
杜子平
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
12
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18
|
不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型 |
潘东静
宁玉富
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《计算机科学》
CSCD
北大核心
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2012 |
7
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19
|
动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略 |
李仲飞
李克勉
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《中山大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2010 |
5
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20
|
基数约束投资组合问题的一种混合元启发式算法求解 |
李国成
肖庆宪
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《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
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2013 |
9
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