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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析被引量：8: 1; 作者赵一航赵会茹《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2024年第4期36-45,共10页; 碳市场的建立是实现“双碳”目标的重要保障,分析碳市场与化石能源市场间的溢出效应有助于提升市场流动性、规避碳金融风险,从而更好地推动国家气候战略目标。本文运用主成分分析方法将我国8个碳试点价格集成,明确试点阶段我国碳市场的... 展开更多; 关键词碳市场化石能源市场溢出效应 var-garch-bekk模型碳试点主成分分析法; 在线阅读下载PDF 职称材料

产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型被引量：2: 2; 作者张璐刘成冯中朝《中国油脂》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期14-20,共7页; 为了更好地理解油料产品价格的波动规律,提升国内油料产品价格研究水平,以大豆、油菜、花生为油料作物的典型代表,以2011年2月—2019年12月油料产业链上各个环节月度价格数据为基础,采用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究油料产业链上... 展开更多; 关键词油料产业链均值溢出效应波动溢出效应 var-bekk-garch(1 1)模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角被引量：2: 3; 作者姚凤阁宋春梅《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第S1期412-417,共6页; 在经济全球化和金融自由化趋势不断深化的背景下,研究房地产股市之间的溢出效应具有重要的理论与现实意义。采用2007年8月1日至2009年12月31日香港、上海、深圳房地产行业股票价格指数的日交易数据,运用Granger因果检验和三变量VAR-GARC... 展开更多; 关键词溢出效应 var-garch-bekk模型房地产股票市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型被引量：6: 4; 作者史芳芳任小勋《金融理论与实践》北大核心 2016年第9期36-40,共5页; 2014年3月汇改以来,人民币汇率和国内股票市场联动性明显增强。基于VAR-GARCHBEKK扩展模型实证研究了2014年3月18日到2016年1月15日期间人民币汇率和股指收益率间的关系。研究结果表明,汇率对股市不仅存在显著的均值溢出效应——即前期... 展开更多; 关键词汇率股票市场 var-garch-bekk扩展模型溢出效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

两岸四地人民币周边化的可行性与路径--基于货币锚与汇率联动视角的实证研究被引量：6: 5; 作者蔡彤娟陈丽雪《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2017年第4期36-47,共12页; "一带一路"倡议下人民币周边化、区域化已成为推动人民币国际化的必由之路,而在中国大陆与香港、澳门、台湾(1)之间推进人民币周边化则是人民币区域化的优先选择。运用货币锚效应模型和VAR-GARCH-BEKK模型,使用2005年7月21日... 展开更多; 关键词两岸四地人民币周边化货币锚效应 var-garch-bekk模型汇率联动; 在线阅读下载PDF 职称材料

“双碳”目标下碳市场与电力市场溢出效应研究: 6; 作者孙晶琪周振茜 +2 位作者赵一航张卓拉赵会茹《现代电力》北大核心 2025年第4期831-839,共9页; “碳达峰、碳中和”目标提出要推进碳市场与电力市场的协同建设。为探究碳市场与电力市场的联动关系,畅通市场间价格传导信号,加强两市场的有效衔接,研究了碳市场与电力市场的溢出效应。首先,分析了碳市场与电力市场的相互作用机理;其次... 展开更多; 关键词 var-bekk-garch模型均值溢出效应波动溢出效应碳市场电力市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究被引量：14: 7; 作者汪冬华雷曼 +1 位作者阮永平汪辰《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第4期46-52,共7页; 本文按照上证综合指数的走势将2005年6月6日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间,采用样本子区间内的上证综合指数和中债总指数的对数收益率日数据,通过VAR(p)-BVGJR-GARCH(1,1)-BEKK模型实证分析了不同市态... 展开更多; 关键词牛市熊市股票-债券市场溢出效应 var—BVGJR—garch—bekk模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

离岸与在岸人民币汇率互动与风险溢出效应研究被引量：4: 8; 作者甄峰陈丽《金融监管研究》 2016年第10期1-22,共22页; 本文运用DCC-GARCH模型和VAR-GARCH-BEKK模型相印证,分阶段建模,讨论CNY市场、NDF市场和CNH市场三个不同人民币报价在均值和波动率上的溢出效应,并考虑即期和不同远期间的交叉互动关系。实证结果表明:随着人民币跨境使用的推进,均值的... 展开更多; 关键词汇率风险离岸市场溢出效应 DCC-garch模型 var-garch-bekk模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析被引量：8: 1; 作者赵一航赵会茹; 机构华北电力大学经济与管理学院; 出处《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2024年第4期36-45,共10页; 基金国家自然科学基金委员会-企业创新发展联合基金项目“碳-电耦合环境下电力市场融合交易机制设计及综合价值发现方法”(项目编号:U22B20110)。; 文摘碳市场的建立是实现“双碳”目标的重要保障,分析碳市场与化石能源市场间的溢出效应有助于提升市场流动性、规避碳金融风险,从而更好地推动国家气候战略目标。本文运用主成分分析方法将我国8个碳试点价格集成,明确试点阶段我国碳市场的整体发展规律,并通过VAR-GARCH-BEKK模型,进一步探究了全国统一碳市场建立前后碳市场与化石能源市场之间溢出效应的变化情况。结果表明,试点阶段碳市场与各类化石能源市场之间均存在显著的单向均值溢出效应。然而,在全国碳排放权交易市场建立初期,仅有部分发电行业参与交易,这在一定程度上削弱了碳市场与化石能源市场之间的联动关系,造成了二者之间均值溢出效应的下降。此外,全国统一碳市场的建立吸引了更多的投资者,加剧了碳市场和化石能源市场间的风险传染,需要进一步完善监管政策体系,保障碳市场平稳健康运行。; 关键词碳市场化石能源市场溢出效应 var-garch-bekk模型碳试点主成分分析法; Keywords carbon market fossil energy market spillover effect var-garch-bekk model carbon pilot principal component analysis; 分类号 F205 [经济管理—国民经济] F064.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型被引量：2: 2; 作者张璐刘成冯中朝; 机构华中农业大学经济管理学院湖北省社科院农村经济研究所湖北农村发展研究中心; 出处《中国油脂》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期14-20,共7页; 基金国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS-0012)。; 文摘为了更好地理解油料产品价格的波动规律,提升国内油料产品价格研究水平,以大豆、油菜、花生为油料作物的典型代表,以2011年2月—2019年12月油料产业链上各个环节月度价格数据为基础,采用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究油料产业链上、中、下游产品的价格溢出效应。结果表明:大豆产业链各环节产品均存在价格均值溢出效应,油菜产业链上、中游之间没有价格均值溢出效应,花生产业链上、下游之间不存在价格均值溢出效应;在大豆、油菜和花生产业链中,各环节产品间价格双向波动溢出效应明显。政府应通过建立农业产业链价格监测体系、多元化的价格监测体系、稳定的市场调节机制等措施,促进相关农业产业链的协调发展。; 关键词油料产业链均值溢出效应波动溢出效应 var-bekk-garch(1 1)模型; Keywords oilseed industry chain mean spillover effect volatility spillover effect var-bekk-garch(1,1)model; 分类号 S565 [农业科学—作物学] F326.11 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角被引量：2: 3; 作者姚凤阁宋春梅; 机构哈尔滨商业大学金融学院; 出处《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第S1期412-417,共6页; 基金 2008年黑龙江省社科基金项目(08C003) 黑龙江省新世纪优秀人才培养计划项目(1154-NCET-005); 文摘在经济全球化和金融自由化趋势不断深化的背景下,研究房地产股市之间的溢出效应具有重要的理论与现实意义。采用2007年8月1日至2009年12月31日香港、上海、深圳房地产行业股票价格指数的日交易数据,运用Granger因果检验和三变量VAR-GARCH-BEKK模型,分别研究三地房地产股票市场之间的收益溢出效应和波动的溢出效应。研究表明,金融危机发生前后,港沪深房地产股票市场之间均存在收益溢出效应、波动溢出效应,而且沪深两市房地产股票市场波动溢出效应更显著。由于受金融危机的冲击,港沪深房地产股票市场收益溢出效应较金融危机发生之前更加剧烈。但是,三者之间的波动溢出效应并没有受金融危机影响而发生明显的改变。; 关键词溢出效应 var-garch-bekk模型房地产股票市场; Keywords spillover effect var - garch - bekk model real estate stock market financial crsis; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F293.3 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型被引量：6: 4; 作者史芳芳任小勋; 机构中国华融资产管理股份有限公司博士后工作站武汉大学经济与管理学院博士后流动站中国科学院大学经济与管理学院上海证券交易所博士后工作站; 出处《金融理论与实践》北大核心 2016年第9期36-40,共5页; 基金国家自然科学基金面上项目"新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警"(项目批准号:71273257); 文摘 2014年3月汇改以来,人民币汇率和国内股票市场联动性明显增强。基于VAR-GARCHBEKK扩展模型实证研究了2014年3月18日到2016年1月15日期间人民币汇率和股指收益率间的关系。研究结果表明,汇率对股市不仅存在显著的均值溢出效应——即前期汇率的贬值会给股市带来收益率均值下行的压力,而且还存在汇率向股市的单向波动溢出效应。; 关键词汇率股票市场 var-garch-bekk扩展模型溢出效应; Keywords exchange rate stock market var-garch-bekk expansion model spillover effect; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名两岸四地人民币周边化的可行性与路径--基于货币锚与汇率联动视角的实证研究被引量：6: 5; 作者蔡彤娟陈丽雪; 机构对外经济贸易大学中国-东盟区域发展协同创新中心成都农商银行双流支行; 出处《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2017年第4期36-47,共12页; 基金中国-东盟区域发展协同创新中心科研专项教育部长江学者和创新团队发展计划联合资助项目(CW201518); 文摘 "一带一路"倡议下人民币周边化、区域化已成为推动人民币国际化的必由之路,而在中国大陆与香港、澳门、台湾(1)之间推进人民币周边化则是人民币区域化的优先选择。运用货币锚效应模型和VAR-GARCH-BEKK模型,使用2005年7月21日至2017年6月9日之间的人民币汇率日数据分四个阶段实证检验人民币在港澳台"锚货币"选择中的影响程度和人民币与港澳台货币汇率的联动性及持续性。货币锚效应模型的估计结果表明人民币已成为港澳台货币汇率波动中重要的"隐性锚";VAR-GARCH-BEKK模型估计结果表明美元仍然是影响港澳台汇率波动的最重要因素,人民币周边化的经济基础受到人民币汇改以及人民币与美元之间强弱关系的影响。现阶段应将推进两岸四地人民币周边化作为人民币区域化的本地战略加以实施,可考虑先行启动港澳地区的货币单一化进程,并等待台湾政治形势发生变化后择机逐渐将台湾纳入到"人民币区"范围内。; 关键词两岸四地人民币周边化货币锚效应 var-garch-bekk模型汇率联动; Keywords Four-region across the strait RMB circulation in the surrounding countries the effect of currency anchor var-garch-bekk model clustered volatility of exchange rate; 分类号 F822.1 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“双碳”目标下碳市场与电力市场溢出效应研究: 6; 作者孙晶琪周振茜赵一航张卓拉赵会茹; 机构华北电力大学经济与管理学院; 出处《现代电力》北大核心 2025年第4期831-839,共9页; 基金国家自然科学基金委员会–企业创新发展联合基金项目(U22B20110)。; 文摘 “碳达峰、碳中和”目标提出要推进碳市场与电力市场的协同建设。为探究碳市场与电力市场的联动关系,畅通市场间价格传导信号,加强两市场的有效衔接,研究了碳市场与电力市场的溢出效应。首先,分析了碳市场与电力市场的相互作用机理;其次,基于VAR-BEKKGARCH模型,提出了综合考虑价格信息及波动风险传递、从均值溢出和波动溢出两个维度评估碳市场与电力市场之间溢出效应的量化方法;最后,以广东省碳价和电价数据为研究样本,实证分析了碳市场与电力市场的溢出效应。结果表明,碳市场与电力市场之间不存在均值溢出效应,而存在双向的波动溢出效应,即碳市场与电力市场的联动关系主要来源于市场间波动及风险的传递。; 关键词 var-bekk-garch模型均值溢出效应波动溢出效应碳市场电力市场; Keywords var-bekk-garch model return spillover effect volatility spillover effect carbon market electricity market; 分类号 TM73 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究被引量：14: 7; 作者汪冬华雷曼阮永平汪辰; 机构华东理工大学商学院金融工程研究所南加州大学维特比工程学院; 出处《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第4期46-52,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171083) 教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC630075) +1 种基金 WN0922019); 文摘本文按照上证综合指数的走势将2005年6月6日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间,采用样本子区间内的上证综合指数和中债总指数的对数收益率日数据,通过VAR(p)-BVGJR-GARCH(1,1)-BEKK模型实证分析了不同市态下中国股市和债市间溢出效应的异化现象。结果显示,在牛熊市中,我国股市债市间不存在均值溢出效应,但两市场间的波动溢出效应存在着显著差异。牛市时期,两市场间存在双向的波动溢出效应,但一个市场的条件方差对另一市场负冲击不存在非对称效应。而熊市时期,两市场间只存在股市对债市的单向波动溢出效应,且一个市场的条件方差对另一市场负冲击均存在非对称效应。; 关键词牛市熊市股票-债券市场溢出效应 var—BVGJR—garch—bekk模型; Keywords bull market bear market stock-bond market spillover effect var-BVGJR-garch-bekk model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离岸与在岸人民币汇率互动与风险溢出效应研究被引量：4: 8; 作者甄峰陈丽; 机构中国人民大学应用统计科学研究中心厦门国际信托投资有限公司; 出处《金融监管研究》 2016年第10期1-22,共22页; 基金中国博士后科学基金特别资助"货币竞争视角下的人民币国际化"(2012T50193) 北京高等学校青年英才计划项目(YETP0226)的阶段性成果中国人民大学"统筹支持一流大学和一流学科建设引导专项资金"的支持; 文摘本文运用DCC-GARCH模型和VAR-GARCH-BEKK模型相印证,分阶段建模,讨论CNY市场、NDF市场和CNH市场三个不同人民币报价在均值和波动率上的溢出效应,并考虑即期和不同远期间的交叉互动关系。实证结果表明:随着人民币跨境使用的推进,均值的溢出效应从CNY和NDF影响CNH为主,逐渐过渡到双向溢出和CNH作用增强,且CNH和NDF间的溢出方向反转,CNH引导性明显提升;波动率则多保持或转变为较强的双向溢出效应;人民币离岸与在岸市场间的互动关系明显增强。未来布局全球离岸市场的同时,应重视市场间的风险传导机制,增强香港市场及其报价的离岸中心地位,以降低资本项目完全开放的风险。; 关键词汇率风险离岸市场溢出效应 DCC-garch模型 var-garch-bekk模型; Keywords Exchange Rate Risk Offshore Market Spillover Effect DCC-garch model var-garch-bekk model; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析	赵一航赵会茹	《工业技术经济》 CSSCI 北大核心	2024	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型	张璐刘成冯中朝	《中国油脂》 CAS CSCD 北大核心	2024	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角	姚凤阁宋春梅	《中国软科学》 CSSCI 北大核心	2010	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型	史芳芳任小勋	《金融理论与实践》北大核心	2016	6	在线阅读下载PDF 职称材料
5	两岸四地人民币周边化的可行性与路径--基于货币锚与汇率联动视角的实证研究	蔡彤娟陈丽雪	《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心	2017	6	在线阅读下载PDF 职称材料
6	“双碳”目标下碳市场与电力市场溢出效应研究	孙晶琪周振茜赵一航张卓拉赵会茹	《现代电力》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究	汪冬华雷曼阮永平汪辰	《预测》 CSSCI 北大核心	2012	14	在线阅读下载PDF 职称材料
8	离岸与在岸人民币汇率互动与风险溢出效应研究	甄峰陈丽	《金融监管研究》	2016	4	在线阅读下载PDF 职称材料