基于“分解-重组-预测-集成”模式的Heston期权定价模型

1

作者 姚远 张朝阳 +3 位作者 赵阳 李艳 李方方 黄蕾 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第2期172-178,共7页

精准合理地期权定价对于改善市场流动性、优化投资者结构、稳定金融市场拥有重要意义。本文提出了一种结合“分解-重组-预测-集成”思想的Heston期权定价模型,该模型利用Heston模型进行初始定价,通过自适应噪声完全集合经验模态分解(CEE... 精准合理地期权定价对于改善市场流动性、优化投资者结构、稳定金融市场拥有重要意义。本文提出了一种结合“分解-重组-预测-集成”思想的Heston期权定价模型,该模型利用Heston模型进行初始定价,通过自适应噪声完全集合经验模态分解(CEEMDAN)对定价误差进行分解与重构,获得高频项、低频项及趋势项,然后使用门控循环单元(GRU)估计高频项及低频项,使用差分整合移动平均自回归(ARIMA)估计趋势项,所有估计值集成汇总得到定价误差估计值,最后使用定价误差估计值对Heston模型的初始定价结果进行修正后获得最终定价结果。使用华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF期权数据验证模型,实证结果显示,在模型结构更加简单的基础上,本文提出模型的精度普遍优于基准模型。 展开更多

关键词 期权定价 Heston模型 神经网络 门控循环单元 CEEMDAN

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基于现行综合单价计价模式下建筑业营改增后产生的问题及影响分析研究 被引量：14

2

作者 王耀萱 陶学明 伍洋 《西华大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第2期110-112,共3页

随着我国营业税改增值税(以下简称:营改增)步伐的推进,建筑业也被纳入了营改增的范畴。一旦建筑业实行营改增,建筑安装工程造价也会随之受到影响。由于计税方式的变化,会导致工程造价计价规则发生变化及产生相应影响,针对这些变化和影响... 随着我国营业税改增值税(以下简称:营改增)步伐的推进,建筑业也被纳入了营改增的范畴。一旦建筑业实行营改增,建筑安装工程造价也会随之受到影响。由于计税方式的变化,会导致工程造价计价规则发生变化及产生相应影响,针对这些变化和影响,本文提出将"价税合一"的全费用综合单价计价模式作为有效解决方案,并对这种模式带来的影响进行了分析研究。 展开更多

关键词 建筑业营改增 全费用综合单价 计价模式 进项税抵扣

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工程量清单计价模式下计价定额体系的重新认识 被引量：4

3

作者 戴一璟 《武汉工程大学学报》 CAS 2010年第9期98-101,104,共5页

通过对工程计价定额体系的组成、作用和改革的分析,从工程量清单编制、综合单价构成、企业定额编制过程中工程计价定额体系的作用等几方面入手,对工程量清单计价模式下工程计价定额体系进行了重新认识,提出了工程计价定额体系作用的新观点.

关键词 计价定额体系 工程量清单计价 综合单价 企业定额

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蒙特卡罗法在综合单价风险分析中的应用 被引量：1

4

作者 易欣 《徐州建筑职业技术学院学报》 2008年第3期44-46,共3页

结合工程量清单计价模式的特点,从承包商的角度对综合单价风险分析方法进行了阐述.分析和评价了综合单价风险的内容,建立了一种简便的数学模型,运用蒙特卡罗模拟技术进行风险的量化分析,并以一个工程实例进行了应用探讨,证明了该方法的... 结合工程量清单计价模式的特点,从承包商的角度对综合单价风险分析方法进行了阐述.分析和评价了综合单价风险的内容,建立了一种简便的数学模型,运用蒙特卡罗模拟技术进行风险的量化分析,并以一个工程实例进行了应用探讨,证明了该方法的有效性. 展开更多

关键词 工程量清单模式 综合单价 蒙特卡罗模拟 风险分析

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基于加强信息化建设的工程造价市场形成机制路径分析——以青岛市工程造价改革工作为例 被引量：3

5

作者 王珊 曾奎 赵翌 《工程造价管理》 2023年第3期91-98,共8页

2020年7月,住房和城乡建设部发布了相关政策,取消最高投标限价(即招标控制价)按定额计价的规定,改进工程计量和计价规则,加强工程造价数据积累。为引导市场主体转变计价模式,加强造价数据积累,文章以加强工程造价信息化[1]建设为突破口... 2020年7月,住房和城乡建设部发布了相关政策,取消最高投标限价(即招标控制价)按定额计价的规定,改进工程计量和计价规则,加强工程造价数据积累。为引导市场主体转变计价模式,加强造价数据积累,文章以加强工程造价信息化[1]建设为突破口,将中标价大数据及市场价格信息通过大数据、云计算等现代信息技术处理形成工程造价成果文件,形成基于工程交易造价数据的工程量清单指标指数,通多对指标指数的合理应用,在传统定额之外面向社会提供真实的市场交易价格及人、材、机耗量,引导建设各方逐步适应“市场询价、自主报价、竞争定价”的工程计价方式,进一步完善工程造价市场形成机制。 展开更多

关键词 工程造价数据交换标准 标准化清单 清单价格区间 单价模型 聚类算法

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火力发电厂燃煤单价分析模型的构建与应用 被引量：2

6

作者 徐旭 王树政 方良兵 《上海节能》 2015年第1期50-54,共5页

简单介绍了燃煤单价分析模型构建的背景,模型的创新点,详细介绍了模型的构建方法和内容及模型应用的实例,最后给出了模型应用后的经济效益。通过建立模型嵌入到EXCEL表格中,文表并茂进行定量分析,可以实现对燃煤价格从入厂到入炉的全过... 简单介绍了燃煤单价分析模型构建的背景,模型的创新点,详细介绍了模型的构建方法和内容及模型应用的实例,最后给出了模型应用后的经济效益。通过建立模型嵌入到EXCEL表格中,文表并茂进行定量分析,可以实现对燃煤价格从入厂到入炉的全过程分析,揭示标煤单价变化的态势及其成因,有助于指导经营管理实践,为管理者制订决策提供有效的参考。 展开更多

关键词 火力发电厂 燃煤单价分析 模型

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中国耕地价格的测度、格局及影响因素 被引量：5

7

作者 戚渊 李瑶瑶 +3 位作者 朱道林 张嘉庆 刘立程 江丽 《中国土地科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第7期53-62,共10页

研究目的:揭示中国当前县域耕地价格格局及影响因素,保障国家粮食安全、乡村振兴等重大战略顺利推进。研究方法:收益还原法与经济计量模型。研究结果:(1)中国县域耕地价格整体上呈现出东高西低的阶梯型分布态势,且价格空间关联性与集聚... 研究目的:揭示中国当前县域耕地价格格局及影响因素,保障国家粮食安全、乡村振兴等重大战略顺利推进。研究方法:收益还原法与经济计量模型。研究结果:(1)中国县域耕地价格整体上呈现出东高西低的阶梯型分布态势,且价格空间关联性与集聚特征显著;(2)县域层面,耕地质量条件是决定中国耕地价格的主导因素,经济环境对中国耕地价格的影响程度次之,外部投入与增值预期对耕地价格影响较小;(3)耕地质量等别间,耕地质量对价格影响强度随耕地等别优化而逐级减弱,经济环境对价格作用强度则随质量等别优化为逐级增强。研究结论:耕地质量条件主导耕地价格水平,但经济环境对耕地价格具有溢价效应。未来,需要完善政策工具以保障耕地生产要素属性,防范农地过度资本化。 展开更多

关键词 土地经济 耕地价格 区县单元 影响因素 空间杜宾模型

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基于单价承包模式的铁路工程投资控制研究 被引量：5

8

作者 孙瑞义 陶静芳 《铁路工程技术与经济》 2021年第3期10-14,共5页

在新时代交通强国、质量强国建设背景下,铁路作为国家综合交通运输体系的重要骨干,其建设投资力度进一步加大。为了更好地贯彻科学有序、安全优质推进铁路建设理念,迫切需要对采用施工单价承包模式的铁路工程项目投资控制进行研究。本... 在新时代交通强国、质量强国建设背景下,铁路作为国家综合交通运输体系的重要骨干,其建设投资力度进一步加大。为了更好地贯彻科学有序、安全优质推进铁路建设理念,迫切需要对采用施工单价承包模式的铁路工程项目投资控制进行研究。本文结合全面采用单价合同的试点项目——常益长铁路工程实践,分析该项目投资控制的突出问题,借鉴其他行业先进管理经验,提出应完善管理制度办法、加强建设过程管控、提高工程量清单编制质量、强化人员素质等应对措施,以期为铁路工程建设全面推进单价合同承包模式提供参考。 展开更多

关键词 铁路工程 投资控制 单价承包 承包模式 工程量清单 对策

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高原铁路施工机具台班单价调整模型研究

9

作者 郭新天 《铁道运输与经济》 北大核心 2023年第4期114-119,共6页

高原地区铁路建设受高原、缺氧、气候恶劣、后勤保障困难等因素的影响,现场施工机具作业效率降低,采购、检修、维护费用增加,使用寿命缩短,综合引起高原施工机具费用增加。现行铁路造价标准仅考虑由于人工和机械受气候、气压的影响而降... 高原地区铁路建设受高原、缺氧、气候恶劣、后勤保障困难等因素的影响,现场施工机具作业效率降低,采购、检修、维护费用增加,使用寿命缩短,综合引起高原施工机具费用增加。现行铁路造价标准仅考虑由于人工和机械受气候、气压的影响而降低工作效率所增加的费用,即现行概预算编制办法中高原施工增加费的有关规定;结合相关理论研究成果,在调研分析兰新铁路、沪昆铁路、云贵铁路等现场数据资料的基础上,研究分析高原施工机具台班单价中折旧费、检修费、维护费等费用的差异,并考虑概预算编制的可操作性与便捷性,提出数据拟合后的台班单价调整模型方案,并与其他行业造价标准进行对比分析。研究方法和研究成果对高原铁路建设实际产生良好的支撑作用。 展开更多

关键词 高原铁路 降效 机具台班单价 调整模型 造价控制

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基于事业部管理模式的国铁货车使用费差异化清算单价测算模型研究

10

作者 肖永青 杨忠良 +3 位作者 凌敏 雷蕾 张濯 薄颖 《铁道运输与经济》 北大核心 2022年第8期76-82,共7页

成立货车事业部,为充分发挥市场机制在铁路货车资源配置中的决定性作用奠定了制度基础,但目前执行的全路统一的货车使用费清算单价,不利于进一步提升全路货车资产运用效率,也难以完全体现不同车种的投资效率差异。系统梳理企业内部转移... 成立货车事业部,为充分发挥市场机制在铁路货车资源配置中的决定性作用奠定了制度基础,但目前执行的全路统一的货车使用费清算单价,不利于进一步提升全路货车资产运用效率,也难以完全体现不同车种的投资效率差异。系统梳理企业内部转移定价基础理论与常用定价方法,分析事业部管理模式下的铁路货车供求关系二维特性,剖析货车使用费的影响因素及其作用方式,构建基于时间序列乘法模型的货车使用费差异化清算单价测算方法,研究测算C_(70)E,P_(70),X_(70),NX_(70)和GQ_(70)等典型货车的使用费差异化清算单价初始值,提出货车使用费与全寿命周期运维成本支出正相关、与货车运用效率同向调整、与送修次数反向调整等策略建议,明确货车使用费清算单价调整思路和深化研究方向。 展开更多

关键词 铁路货车 事业部管理模式 货车使用费 清算单价 差异化

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施工单价承包嵌入铁路EPC项目绩效

11

作者 梁涛 肖畅 霍腾飞 《铁道工程学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期108-113,共6页

研究目的:单价承包应用于铁路项目逐渐成为行业焦点问题,如何提高采用施工单价承包的由设计单位主导铁路EPC项目绩效,研究其影响因素并厘清因素之间的因果关系和影响机制是必要的。研究结论:(1)本文通过扎根理论法识别了23个代表性因素... 研究目的:单价承包应用于铁路项目逐渐成为行业焦点问题,如何提高采用施工单价承包的由设计单位主导铁路EPC项目绩效,研究其影响因素并厘清因素之间的因果关系和影响机制是必要的。研究结论:(1)本文通过扎根理论法识别了23个代表性因素,利用DEMATEL-ISM模型将其分为11个原因因素和12个结果因素,划分成7个层次绘制了影响因素的因果图并建立了一个多层递阶结构模型;(2)深入探索因素间因果关系和影响机制,挖掘出影响铁路EPC项目绩效的最根本因素;(3)本研究成果可为应用单价施工承包的铁路EPC项目绩效提升提供借鉴。 展开更多

关键词 施工单价承包 铁路EPC项目 DEMATEL-ISM模型 影响因素 影响机制

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机载雷达单机价格参数估算方法研究

12

作者 彭宁生 《航空科学技术》 2015年第10期33-38,共6页

机载雷达单机价格的控制对于降低现代作战飞机价格至关重要。采用偏最小二乘法建立机载雷达单机价格参数化估算模型。以国外8个雷达型号作为样本,进行估算,结果表明模型对机载雷达研制费的解释能力为0.984,能较准确地对机载雷达单机价... 机载雷达单机价格的控制对于降低现代作战飞机价格至关重要。采用偏最小二乘法建立机载雷达单机价格参数化估算模型。以国外8个雷达型号作为样本,进行估算,结果表明模型对机载雷达研制费的解释能力为0.984,能较准确地对机载雷达单机价格进行估算。该模型已应用于实际,效果较好。 展开更多

关键词 机载雷达 单机价格 参数估算 偏最小二乘法 估算模型

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