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国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应——基于正则化贝叶斯估计的TVECM模型
被引量：
3
1
作者
李玉双
杨培强
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2019年第11期12-19,共8页
本文采用正则化贝叶斯估计的TVECM模型,分析国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应.研究结果显示,对大米和玉米价格而言,在其上、下区制,国际玉米价格对国内玉米价格的传递效应显著,国际大米价格对国内大米价格的传递效应并不显著;...
本文采用正则化贝叶斯估计的TVECM模型,分析国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应.研究结果显示,对大米和玉米价格而言,在其上、下区制,国际玉米价格对国内玉米价格的传递效应显著,国际大米价格对国内大米价格的传递效应并不显著;对小麦和大豆价格而言,在其下区制,国际小麦和大豆价格对国内价格的传递效应并不显著,而在其上区制,国际小麦和大豆价格对国内价格的传递效应显著.在TVECM模型的中区制,部分国内农产品价格的调整系数显著,意味着国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应除通过贸易渠道外,信息渠道也起着重要作用.
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关键词
农产品价格
正则化贝叶斯估计
tvecm模型
中美贸易战
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职称材料
国内外粮食期货价格动态关系研究
被引量：
2
2
作者
屈军
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2015年第10期24-31,共8页
本文利用阈值向量误差修正模型(TVECM)实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示:2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性...
本文利用阈值向量误差修正模型(TVECM)实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示:2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性TVECM模型比线性VECM模型能更好地刻画国内大豆期货价格"易涨难跌"的非对称现象;短期动态调整具有显著的阀值非线性动态关系。
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关键词
粮食期货价格
tvecm模型
非线性
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职称材料
利率市场化背景下我国货币供给与利率的关系研究
被引量：
2
3
作者
史焕平
韩冰
《金融与经济》
北大核心
2018年第11期62-65,共4页
货币供应量与利率作为货币政策的两大中介指标,两者之间一般呈现负相关关系。利率市场化前我国利率与货币供应量的关系指向不够明确,利率市场化后两者之间的关系是否恢复正常?本文以利率市场化为背景,从非线性的新视角出发,选取2015～2...
货币供应量与利率作为货币政策的两大中介指标,两者之间一般呈现负相关关系。利率市场化前我国利率与货币供应量的关系指向不够明确,利率市场化后两者之间的关系是否恢复正常?本文以利率市场化为背景,从非线性的新视角出发,选取2015～2018年Shibor市场的月度数据对两者之间的非线性关系进行检验,并构建TVECM模型进行估计和脉冲响应分析。结果显示,货币供应量与利率之间存在稳定的长期均衡关系,并且其与短期Shibor之间存在非线性调节效应。最后,本文提出了改善我国货币政策调控的政策建议。
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关键词
货币供给
Shibor指标
tvecm模型
非线性调节
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职称材料
题名
国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应——基于正则化贝叶斯估计的TVECM模型
被引量：
3
1
作者
李玉双
杨培强
机构
嘉兴学院商学院
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2019年第11期12-19,共8页
基金
国家社会科学基金青年项目(15CJY065)
文摘
本文采用正则化贝叶斯估计的TVECM模型,分析国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应.研究结果显示,对大米和玉米价格而言,在其上、下区制,国际玉米价格对国内玉米价格的传递效应显著,国际大米价格对国内大米价格的传递效应并不显著;对小麦和大豆价格而言,在其下区制,国际小麦和大豆价格对国内价格的传递效应并不显著,而在其上区制,国际小麦和大豆价格对国内价格的传递效应显著.在TVECM模型的中区制,部分国内农产品价格的调整系数显著,意味着国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应除通过贸易渠道外,信息渠道也起着重要作用.
关键词
农产品价格
正则化贝叶斯估计
tvecm模型
中美贸易战
Keywords
Agricultural Price
Regularized Bayesian Estimator
tvecm
Model
Trade War between China and the U- nited States
分类号
F752 [经济管理—国际贸易]
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职称材料
题名
国内外粮食期货价格动态关系研究
被引量：
2
2
作者
屈军
机构
上海财经大学国际工商管理学院
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2015年第10期24-31,共8页
基金
教育部人文社科基金项目"我国农户利用期货市场决策行为研究--以大豆主产区为例"
项目编号:13YJC790118
+1 种基金
上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金项目"以期货交易所为核心的大宗商品市场做市商制度研究"
项目编号:CXJJ-2013-349
文摘
本文利用阈值向量误差修正模型(TVECM)实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示:2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性TVECM模型比线性VECM模型能更好地刻画国内大豆期货价格"易涨难跌"的非对称现象;短期动态调整具有显著的阀值非线性动态关系。
关键词
粮食期货价格
tvecm模型
非线性
Keywords
grain futures prices
tvecm
model
nonlinear relationship
分类号
F831.4 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
利率市场化背景下我国货币供给与利率的关系研究
被引量：
2
3
作者
史焕平
韩冰
机构
萍乡学院
华东交通大学经济管理学院
出处
《金融与经济》
北大核心
2018年第11期62-65,共4页
基金
国家社会科学基金项目"央行沟通与实际干预工具的组合匹配及其转换时机"(13BJY173)
文摘
货币供应量与利率作为货币政策的两大中介指标,两者之间一般呈现负相关关系。利率市场化前我国利率与货币供应量的关系指向不够明确,利率市场化后两者之间的关系是否恢复正常?本文以利率市场化为背景,从非线性的新视角出发,选取2015～2018年Shibor市场的月度数据对两者之间的非线性关系进行检验,并构建TVECM模型进行估计和脉冲响应分析。结果显示,货币供应量与利率之间存在稳定的长期均衡关系,并且其与短期Shibor之间存在非线性调节效应。最后,本文提出了改善我国货币政策调控的政策建议。
关键词
货币供给
Shibor指标
tvecm模型
非线性调节
分类号
F822.1 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应——基于正则化贝叶斯估计的TVECM模型
李玉双
杨培强
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2019
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
国内外粮食期货价格动态关系研究
屈军
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2015
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
利率市场化背景下我国货币供给与利率的关系研究
史焕平
韩冰
《金融与经济》
北大核心
2018
2
在线阅读
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职称材料
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