检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

伴随超强VHF辐射的闪电双极性窄脉冲初步观测被引量：20: 1; 作者祝宝友陶善昌谭涌波《气象学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期124-130,共7页; 闪电过程中一类双极性脉冲辐射伴随的超过常规闪电一个数量级的VHF辐射是卫星观测的穿越电离层的脉冲对(TIPPs)的来源。文中给出了在中国上海地区观测到的该类放电事件产生的78例双极性窄脉冲。典型的双极性窄脉冲上升时间约1.2μs,初... 展开更多; 关键词双极性脉冲 tipps 闪电放电 VHF辐射.; 在线阅读下载PDF 职称材料

TIPP投资组合保险策略实证分析被引量：5: 2; 作者杜少剑陈伟忠刘元海《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第12期2135-2138,共4页; 在引入TIPP投资组合保险策略的基础上,对TIPP策略进行了修改,提出VGPI策略.同时通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期以及不同的最低保险额、乘数和参数,分别对TIPP和VGPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略作对比,... 展开更多; 关键词 TIPP策略 VGPI策略实证分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资组合保险策略收益保证的定价研究——基于有限跳跃Levy过程被引量：6: 3; 作者张飞刘海龙《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第7期82-92,共11页; 向下的价格跳跃会引致投资组合保险出现缺口风险,因而将价格跳跃考虑在内对收益保证类金融产品保本费用的定价研究对于为该类产品进行担保的机构具有重要的决策参考价值.文章采用有限跳跃Levy过程来刻画风险资产的价格过程,并对随机利... 展开更多; 关键词 CPPI策略 TIPP策略有限跳跃Levy过程收益保证缺口风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

动态投资组合保险策略绩效经验研究被引量：3: 4; 作者丁秀英蒋晓全《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第1期73-75,共3页; 在动态投资组合保险策略综述的基础上,选取2003年11月19日—2007年8月15日中国证券市场大熊市和大牛市的典型时间段,运用波动调整法则对CM、CPPI和TIPP策略的绩效进行经验研究。结果表明,从总体绩效来看,CPPI策略优于TIPP和CM策略;在市... 展开更多; 关键词动态投资组合保险策略绩效 CPPI TIPP; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于随机占优准则的投资组合保险策略比较分析被引量：1: 5; 作者张赟周圣史本山《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第24期55-57,共3页; 动态的投资组合保险策略对于降低投资者由于市场系统性风险带来的损失有较好的效果,其实现主要是采用适时重新分配组合中风险资产和无风险资产权重比例的方式。混合型投资保险策略结合了CPPI策略和TIPP策略的调整思路,利用证券市场的技... 展开更多; 关键词 CPPI策略 TIPP策略混合型策略随机占优; 在线阅读下载PDF 职称材料

离散交易框架下TIPP策略收益保证的定价研究: 6; 作者张飞刘海龙《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2016年第1期185-190,共6页; TIPP策略是收益保证类金融产品所采用的主要交易策略之一。文章分别采用几何布朗运动与有限跳跃Levy过程来刻画风险资产的价格过程,并对离散交易框架下的TIPP策略收益保证进行定价。由于TIPP策略下投资组合市值过程的复杂性,文章无法得... 展开更多; 关键词离散交易 TIPP策略有限跳跃Levy过程收益保证缺口风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名伴随超强VHF辐射的闪电双极性窄脉冲初步观测被引量：20: 1; 作者祝宝友陶善昌谭涌波; 机构中国科学技术大学地球和空间科学系; 出处《气象学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期124-130,共7页; 基金国家自然科学基金项目(40205002 40475004) 国家科技基础条件平台工作项目(2004DEA71070); 文摘闪电过程中一类双极性脉冲辐射伴随的超过常规闪电一个数量级的VHF辐射是卫星观测的穿越电离层的脉冲对(TIPPs)的来源。文中给出了在中国上海地区观测到的该类放电事件产生的78例双极性窄脉冲。典型的双极性窄脉冲上升时间约1.2μs,初始峰宽度约2—3μs、半宽约1μs,整个脉冲持续时间约15μs,脉冲幅度与地闪首次回击幅度相当,过冲幅度约为初始峰幅度的1/3。这类脉冲波形特征与普通闪电双极性脉冲波形特征差异明显。根据空间双极性脉冲被电离层以及地面-电离层反射的时间延迟并假定电离层高度为85 km,估算了这些双极性窄脉冲发生高度。11例负极性脉冲(对应上面负电荷区对下部正电荷区之间的放电)中有10例脉冲发生高度在海拔14.0—15.0 km,一例出现在负地闪初始击穿阶段的脉冲发生高度为海拔6.4 km。67例正极性窄脉冲发生高度位于海拔7—12 km,平均海拔9.4 km。利用传输线电流模式以及偶极子辐射近似估计了电流在通道内传播时间以及放电电流参数,78例平均结果显示电流从通道底部传播到顶部经历的时间约1μs,电流矩约为5 kA.km量级。我们推断放电通道长度约100—300 m,放电电流幅度具有20 kA量级,电流传播速度与光速可比拟、具有108m/s量级。; 关键词双极性脉冲 tipps 闪电放电 VHF辐射.; Keywords Bipolar pulse, tipps, Lightning discharge, VHF radiation.; 分类号 TN952 [电子电信—信号与信息处理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名TIPP投资组合保险策略实证分析被引量：5: 2; 作者杜少剑陈伟忠刘元海; 机构同济大学现代金融研究所; 出处《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第12期2135-2138,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70273027); 文摘在引入TIPP投资组合保险策略的基础上,对TIPP策略进行了修改,提出VGPI策略.同时通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期以及不同的最低保险额、乘数和参数,分别对TIPP和VGPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略作对比,发现TIPP和VGPI策略在我国证券市场上能够起到有效的保险作用,同时TIPP策略显示更具抗风险性.; 关键词 TIPP策略 VGPI策略实证分析; Keywords TIPP strategy VGPI strategy positive testified analysis; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资组合保险策略收益保证的定价研究——基于有限跳跃Levy过程被引量：6: 3; 作者张飞刘海龙; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院中国金融期货交易所研发部; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第7期82-92,共11页; 基金国家自然科学基金资助项目(71273169); 文摘向下的价格跳跃会引致投资组合保险出现缺口风险,因而将价格跳跃考虑在内对收益保证类金融产品保本费用的定价研究对于为该类产品进行担保的机构具有重要的决策参考价值.文章采用有限跳跃Levy过程来刻画风险资产的价格过程,并对随机利率条件下CPPI策略与TIPP策略收益保证进行定价.文章给出了固定混合策略下收益保证的解析定价公式.数值分析的结果表明:(1)传统GBM假定下的收益保证定价会低估收益保证的价格;(2)TIPP策略收益保证的价格要低于CPPI策略;(3)CPPI策略与TIPP策略收益保证的价格与策略乘数、收益保证水平正相关,与风险资产价格的波动率无关.; 关键词 CPPI策略 TIPP策略有限跳跃Levy过程收益保证缺口风险; Keywords constant proportion portfolio insurance（CPPI） strategy time-invariant portfolio protection（TIPP） strategy finite-activity Levy process rate of return guarantee gap risk; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名动态投资组合保险策略绩效经验研究被引量：3: 4; 作者丁秀英蒋晓全; 机构青岛大学经济学院复旦大学经济学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第1期73-75,共3页; 文摘在动态投资组合保险策略综述的基础上,选取2003年11月19日—2007年8月15日中国证券市场大熊市和大牛市的典型时间段,运用波动调整法则对CM、CPPI和TIPP策略的绩效进行经验研究。结果表明,从总体绩效来看,CPPI策略优于TIPP和CM策略;在市场价格上涨时期,CPPI策略优于TIPP或CM策略;在市场价格下跌时期,TIPP策略优于CPPI或CM策略。; 关键词动态投资组合保险策略绩效 CPPI TIPP; 分类号 F272.5 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于随机占优准则的投资组合保险策略比较分析被引量：1: 5; 作者张赟周圣史本山; 机构西南交通大学经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第24期55-57,共3页; 基金国家社科基金资助项目(12CGL020) 教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110); 文摘动态的投资组合保险策略对于降低投资者由于市场系统性风险带来的损失有较好的效果,其实现主要是采用适时重新分配组合中风险资产和无风险资产权重比例的方式。混合型投资保险策略结合了CPPI策略和TIPP策略的调整思路,利用证券市场的技术分析手段在每次的调整期获得新的要保金额。因此文章对三种投资组合保险策略进行研究分析,不仅比较评价了策略间传统的收益率、标准差、偏度和峰度等绩效指标,同时衡量了风险价值(Va R)的不同表现,并且引入随机占优理论比较判断组合保险策略之间的占优关系。; 关键词 CPPI策略 TIPP策略混合型策略随机占优; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离散交易框架下TIPP策略收益保证的定价研究: 6; 作者张飞刘海龙; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2016年第1期185-190,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(71273169); 文摘 TIPP策略是收益保证类金融产品所采用的主要交易策略之一。文章分别采用几何布朗运动与有限跳跃Levy过程来刻画风险资产的价格过程,并对离散交易框架下的TIPP策略收益保证进行定价。由于TIPP策略下投资组合市值过程的复杂性,文章无法得到收益保证的解析定价公式。文章给出了离散交易框架下TIPP策略的一个特例下的封闭定价公式。数值分析的结果表明:离散交易条件下,(1)无论是否存在价格跳跃及借款限制,TIPP策略收益保证均存在缺口风险,收益保证的价格大于0;(2)与传统连续价格路径情形相比,价格跳跃条件下TIPP策略收益保证价格更高;(3)TIPP策略收益保证的价格与策略乘数、收益保证水平、杠杆比率以及调整周期正相关,与价值底线百分比负相关;(4)借款限制会降低TIPP策略收益保证的价格,且该效应随着策略乘数、收益保证水平、杠杆比率以及调整周期的增加而增强,随着价值底线百分比的上升而减弱。; 关键词离散交易 TIPP策略有限跳跃Levy过程收益保证缺口风险; Keywords discrete-time trading time-invariant portfolio protection （TIPP） strategy finite-activity Levy process rate of return guarantee gap risk; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	伴随超强VHF辐射的闪电双极性窄脉冲初步观测	祝宝友陶善昌谭涌波	《气象学报》 CAS CSCD 北大核心	2007	20	在线阅读下载PDF 职称材料
2	TIPP投资组合保险策略实证分析	杜少剑陈伟忠刘元海	《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	投资组合保险策略收益保证的定价研究——基于有限跳跃Levy过程	张飞刘海龙	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2015	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	动态投资组合保险策略绩效经验研究	丁秀英蒋晓全	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于随机占优准则的投资组合保险策略比较分析	张赟周圣史本山	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	离散交易框架下TIPP策略收益保证的定价研究	张飞刘海龙	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料