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风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈
被引量：
2
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作者
刘庆平
陈丽航
李静
《数学理论与应用》
2014年第3期29-37,共9页
本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求得了最优投资策略及相应的值函数.
关键词
随机微分博弈
均值-方差投资组合
cev
模型
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题名
风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈
被引量：
2
1
作者
刘庆平
陈丽航
李静
机构
中南大学数学与统计学院
桂林航天工业学院
南昌工学院
出处
《数学理论与应用》
2014年第3期29-37,共9页
文摘
本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求得了最优投资策略及相应的值函数.
关键词
随机微分博弈
均值-方差投资组合
cev
模型
Keywords
stochastic differential game mean-variance portfolio cev model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
O225 [理学—运筹学与控制论]
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作者
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发文年
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1
风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈
刘庆平
陈丽航
李静
《数学理论与应用》
2014
2
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