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One Kind of Fully Coupled Linear Quadratic Stochastic Control Problem with Random Jumps 被引量：1
1
作者 SHI Jing-Tao WU Zhen 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期92-97,共6页
有随机的一个种有点线性的二次的随机的控制问题跳被学习。最佳的控制的明确的形式被获得。最佳的控制能被证明唯一。一个种概括 Riccati 方程系统被介绍，它的解决之可能性被讨论。为有随机的最佳的控制问题的线性反馈管理者跳被概括 R... 有随机的一个种有点线性的二次的随机的控制问题跳被学习。最佳的控制的明确的形式被获得。最佳的控制能被证明唯一。一个种概括 Riccati 方程系统被介绍，它的解决之可能性被讨论。为有随机的最佳的控制问题的线性反馈管理者跳被概括 Riccati 方程系统的解决方案给。 展开更多
关键词 返回随机积分方程 最佳控制 线性矩阵混沌控制 计算机技术
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一类线性随机H_∞控制问题的Riccati矩阵微分方程
2
作者 朱经浩 陶世明 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第1期131-138,共8页
讨论了一类线性随机H_∞控制问题的解的存在性和相关的Riccati矩阵微分方程的迭代解法.建立了一个算法,利用李雅普诺夫线性矩阵微分方程的解,一致逼近Riccati矩阵微分方程的解.
关键词 随机 h∞控制 riccati矩阵微分方程 迭代法
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离散Markov切换系统的随机Nash博弈及H_2/H_∞控制 被引量：4
3
作者 周海英 张成科 朱怀念 《控制工程》 CSCD 北大核心 2016年第6期828-833,共6页
讨论离散时间Markov切换系统的随机Nash微分博弈问题。通过把单人博弈推广到两人博弈的方法,分别得到了有限时域和无限时域下的离散时间Markov切换系统的随机Nash微分博弈问题的均衡解,证明了均衡解存在的充分必要条件等价于相应的差分... 讨论离散时间Markov切换系统的随机Nash微分博弈问题。通过把单人博弈推广到两人博弈的方法,分别得到了有限时域和无限时域下的离散时间Markov切换系统的随机Nash微分博弈问题的均衡解,证明了均衡解存在的充分必要条件等价于相应的差分(代数)Riccati方程存在解,并给出了最优解的显式形式。最后,将所得结果应用于分析离散时间线性Markov切换系统的随机混合H_2/H_∞鲁棒控制问题。 展开更多
关键词 离散Markov切换系统 随机微分博弈 h2/h∞鲁棒控制 riccati方程
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具有状态依赖噪声的随机H_∞预演控制
4
作者 王宏霞 张焕水 +1 位作者 陈欣 俞立 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第7期101-106,共6页
为了改善一类系统的H∞控制性能,采用对策论与动态规划相结合的方法,研究具有依赖于状态的乘性噪声连续随机系统H∞预演控制问题,提出了解耦耦合的微分及偏微分方程组的思路,并利用特征线法求解,给出了该问题可解的条件和显式预演控制器... 为了改善一类系统的H∞控制性能,采用对策论与动态规划相结合的方法,研究具有依赖于状态的乘性噪声连续随机系统H∞预演控制问题,提出了解耦耦合的微分及偏微分方程组的思路,并利用特征线法求解,给出了该问题可解的条件和显式预演控制器,为解决随机时滞系统的控制问题提供新的思路. 展开更多
关键词 h∞预演控制 riccati方程 随机系统
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带乘性噪声的随机控制系统鲁棒H_2/H_∞控制设计 被引量：1
5
作者 蒋登辉 李艳 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第3期92-98,共7页
本文主要研究了状态方程和输出方程均带有多个噪声源的无限时域离散随机控制系统的H_2/H_∞控制器的设计问题。首先给出一个随机有界实引理(SBRL);然后,利用随机有界实引理和系统的精确可观测性,给出了随机控制系统最优解的存在定理。... 本文主要研究了状态方程和输出方程均带有多个噪声源的无限时域离散随机控制系统的H_2/H_∞控制器的设计问题。首先给出一个随机有界实引理(SBRL);然后,利用随机有界实引理和系统的精确可观测性,给出了随机控制系统最优解的存在定理。该定理表明随机H_2/H_∞控制设计与四个耦合的广义代数Riccati方程的解的存在性有关。最后,给出了一个仿真实例来说明设计的效用。 展开更多
关键词 随机控制系统 随机有界实引理 精确可观测性 h2/h∞控制 广义代数riccati方程
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随机广义耦合微分Riccati方程解的存在性
6
作者 马和平 胡超竹 《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第1期86-97,共12页
本文研究利用奇异值分解方法,获得了随机广义耦合微分Riccati方程解的存在性.另外,作为应用,我们将解的存在性结论应用到了,带马尔可夫跳的线性随机奇异系统最优控制问题,并得到有限时区上的最优控制问题中最优控制的显式表示形式.
关键词 存在性 随机广义耦合微分riccati方程 最优控制 随机奇异系统
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约束随机线性二次最优控制的研究 被引量：7
7
作者 黄玉林 张维海 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第2期246-254,共9页
研究线性终端状态约束下不定随机线性二次最优控制问题．首先利用Lagrange mul tiplier定理得到了存在最优线性状态反馈解的必要条件,而在加强的条件下也得到了最优控制存在的充分条件．从某种意义上讲,以往关于无约束随机线性二次最优... 研究线性终端状态约束下不定随机线性二次最优控制问题．首先利用Lagrange mul tiplier定理得到了存在最优线性状态反馈解的必要条件,而在加强的条件下也得到了最优控制存在的充分条件．从某种意义上讲,以往关于无约束随机线性二次最优控制的一些结果可以看成本文主要定理的推论． 展开更多
关键词 随机LQ最优控制 线性约束 LAGRANGE multiplier定理 广义微分riccati方程
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Markov跳跃系统的随机Stackelberg博弈及其应用 被引量：1
8
作者 周海英 张成科 +1 位作者 朱怀念 宾宁 《控制工程》 CSCD 北大核心 2018年第6期1114-1121,共8页
针对噪声同时依赖状态与控制的离散Markov跳跃线性系统,应用配方法,讨论其在有限时间和无限时间情形下的随机Stackelberg博弈问题。首先给出了问题,应用配方法,分别得到了有限时间和无限时间情形下的离散Markov跳跃线性系统的随机Stacke... 针对噪声同时依赖状态与控制的离散Markov跳跃线性系统,应用配方法,讨论其在有限时间和无限时间情形下的随机Stackelberg博弈问题。首先给出了问题,应用配方法,分别得到了有限时间和无限时间情形下的离散Markov跳跃线性系统的随机Stackelberg策略,其策略存在的充分条件等价于相应的代数Riccati方程存在解,并给出了最优解的显式形式,然后根据博弈理论应用于鲁棒控制的思想,将所得结果应用于相应的H2/H∞控制问题,最后给出了数值算例。 展开更多
关键词 随机线性Markov切换系统 Stackelberg策略 riccati方程 h2/h∞控制
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条件平均场随机微分方程的最优控制问题 被引量：2
9
作者 吴霜 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第1期75-88,共14页
作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出... 作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出一个线性二次最优控制问题来说明理论结果的应用. 展开更多
关键词 条件平均场随机微分方程 随机最大值原理 倒向随机微分方程 线性二次最优控制 黎卡堤方程
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由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文） 被引量：1
10
作者 胡世培 贺志民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第3期275-291,共17页
我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证... 我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证明了存在一个最优反馈控制且值函数由相应的倒向黎卡提微分方程和相应的伴随方程的初始值合成. 展开更多
关键词 线性二次最优随机控制问题 倒向黎卡提微分方程 列维过程 伴随方程 拟线性迭代方法
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