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均值-方差框架下保险公司和再保险公司的Stackelberg随机微分博弈
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作者 温玉珍 王绍琳 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第4期1327-1353,共27页
该文研究保险公司和再保险公司在Heston随机波动率风险模型中基于Stackelberg随机微分博弈框架下的最优投资再保险问题.假定保险公司的索赔过程由泊松跳模型来描述,通过期望值保费原则计算保费,保险公司购买比例再保险将部分风险转移给... 该文研究保险公司和再保险公司在Heston随机波动率风险模型中基于Stackelberg随机微分博弈框架下的最优投资再保险问题.假定保险公司的索赔过程由泊松跳模型来描述,通过期望值保费原则计算保费,保险公司购买比例再保险将部分风险转移给再保险公司,再保险公司接受转移的风险并选择合适的再保费策略,保险公司和再保险公司还可将盈余投资于无风险资产和Heston随机波动率风险模型中.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,利用随机控制理论建立相应的扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程,给出验证定理,得到均衡策略和值函数的具体形式,最后通过数值模拟分析了模型参数对均衡策略的影响. 展开更多
关键词 均值-方差准则 投资再保险策略 Heston随机波动率 stackelberg随机微分博弈 扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程
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水下不完全信息的微分博弈机动攻防导引律设计
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作者 韩冬阳 张倩倩 +1 位作者 汪海涛 印明明 《浙江大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第8期1617-1623,共7页
针对水下机动攻防环境中信息不完全问题,基于微分博弈理论,开展目标-攻击者-防御者的导引律设计研究.通过相对运动关系与博弈最优条件,获得满足纳什均衡的航行反馈控制形式.考虑航行器运动控制与观测含噪因素,设计基于随机微分博弈的改... 针对水下机动攻防环境中信息不完全问题,基于微分博弈理论,开展目标-攻击者-防御者的导引律设计研究.通过相对运动关系与博弈最优条件,获得满足纳什均衡的航行反馈控制形式.考虑航行器运动控制与观测含噪因素,设计基于随机微分博弈的改进导引策略.结合离散观测信息条件,推导鞍点博弈对.调整对策,使导引控制对策更贴近现实探测.通过对策模拟与对比,验证所提博弈求解结果在递进信息限制条件下的有效性.结果显示,所提策略的表现良好,可以为不完全信息机动导引律的设计提供指导. 展开更多
关键词 机动攻防 不完全信息 导引律 随机微分博弈
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Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题
3
作者 颜炳文 陈密 刘海燕 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2024年第2期273-284,共12页
考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,... 考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系. 展开更多
关键词 比例再保险 常系数方差弹性模型 stackelberg微分博弈 时间一致性均值-方差框架 模糊厌恶
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随机微分博弈下的资产负债管理 被引量:13
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作者 杨鹏 林祥 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期30-33,共4页
应用线性-二次控制的理论,研究了负债情形下投资者与市场之间的随机微分博弈。假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,市场是博弈的"虚拟"手,博弈中投资者是主导者。在投资者具有指数效用和幂效用下,求... 应用线性-二次控制的理论,研究了负债情形下投资者与市场之间的随机微分博弈。假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,市场是博弈的"虚拟"手,博弈中投资者是主导者。在投资者具有指数效用和幂效用下,求得了最优投资组合策略、最优市场策略和值函数的显示解。并通过对结果的进一步分析,给出了在经济上的解释。 展开更多
关键词 随机微分博弈 线性-二次控制 负债 指数效用 幂效用
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基于环境污染第三方治理的随机微分合作博弈 被引量:20
5
作者 郑君君 董金辉 任天宇 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第7期76-93,共18页
在我国推行环境污染第三方治理实践中,地方政府、排污企业和第三方治理企业面临着现实困境,为寻求突破困境的科学决策路径,论文分别构建了地方政府外部监管和激励下的排污企业和第三方治理企业之间的环境污染治理随机微分非合作Stackelb... 在我国推行环境污染第三方治理实践中,地方政府、排污企业和第三方治理企业面临着现实困境,为寻求突破困境的科学决策路径,论文分别构建了地方政府外部监管和激励下的排污企业和第三方治理企业之间的环境污染治理随机微分非合作Stackelberg博弈与合作博弈模型,并给出了模型相应的反馈纳什均衡解和具有子博弈一致性的合作支付分配机制.研究发现,较之于非合作博弈,合作博弈既可以有效减少排污企业的偷排量还可以消除第三方治理企业的虚假治理,从而达成更优的治污效果;在具体决策方面,政府部门可以采用均衡监管并制定具体的激励措施以引导第三方治理企业积极进入治污市场并进行治污技术研发;排污企业可以确定恰当的技术溢价因子、第三方治理企业可以确定合理的初始投资以实现治污效果和期望收益方面的合作共赢.最后,通过数值仿真验证了合作博弈的可行性和有效性,相关研究结果可为环境污染第三方治理机制建设提供决策依据. 展开更多
关键词 环境污染第三方治理 随机微分合作博弈 反馈纳什均衡 博弈一致性
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基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈 被引量:3
6
作者 孙宗岐 刘宣会 +2 位作者 陈思源 冀永强 娄建军 《深圳大学学报(理工版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期364-371,共8页
研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再... 研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性. 展开更多
关键词 运筹学 对策论 随机微分博弈 Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程 投资策略 比例再保险策略 注资-有界分红 模型风险
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基于随机微分博弈的低碳供应链协同技术创新 被引量:5
7
作者 朱莹 朱怀念 方小林 《企业经济》 CSSCI 北大核心 2017年第2期29-36,共8页
本文从低碳供应链的可持续发展角度出发,建立了协同技术创新的随机微分博弈模型,运用HJB方程求得Stackelberg博弈与协同合作博弈情形下,供应商和制造商的最优技术创新投入以及Stackelberg博弈下技术创新费用承担比例。通过分析发现:技... 本文从低碳供应链的可持续发展角度出发,建立了协同技术创新的随机微分博弈模型,运用HJB方程求得Stackelberg博弈与协同合作博弈情形下,供应商和制造商的最优技术创新投入以及Stackelberg博弈下技术创新费用承担比例。通过分析发现:技术创新投入成本越高,技术创新的努力程度就越低;技术创新努力程度对减排绩效的影响越大,技术创新的边际收益就越高,博弈双方的技术创新努力程度也越高。协同合作博弈情形下的技术创新努力程度、供应链系统收益、减排绩效期望值与方差均高于Stackelberg博弈情形。由此可见,供应链的协同技术创新对实现低碳供应链的可持续发展具有重要作用。 展开更多
关键词 低碳供应链 协同技术创新 随机微分博弈
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随机奇异系统的零和微分博弈 被引量:4
8
作者 周海英 张成科 朱怀念 《控制工程》 CSCD 北大核心 2016年第10期1562-1565,共4页
针对噪声依赖于状态的It?型随机奇异系统,分别讨论有限时域和无限时域下的零和微分博弈问题。首先,基于线性二次最优控制,分别建立了有限时域和无限时域随机奇异系统零和微分博弈模型,在此基础上,通过配方法,得到了有限时域随机奇异系... 针对噪声依赖于状态的It?型随机奇异系统,分别讨论有限时域和无限时域下的零和微分博弈问题。首先,基于线性二次最优控制,分别建立了有限时域和无限时域随机奇异系统零和微分博弈模型,在此基础上,通过配方法,得到了有限时域随机奇异系统零和微分博弈问题的均衡解等价于相应的耦合Riccati微分方程存在解,无限时域随机奇异系统零和微分博弈问题的均衡解等价于相应的耦合Riccati代数方程存在解,并给出了鞍点均衡策略,最后给出了数值算例。 展开更多
关键词 随机奇异系统 零和微分博弈 耦合Riccati方程 鞍点均衡策略
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基于随机微分博弈的网约车监管问题研究 被引量:5
9
作者 杨明歌 孙璐璐 梁小珍 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期15-30,共16页
将地方政府、网约车平台和司机看作一个监管系统,探讨三方博弈视角下的网约车监管问题。在无中央政府补贴的分散式决策、有中央政府补贴的分散式决策、局部联盟决策和集中式决策下,分别构建随机微分博弈模型,研究地方政府和网约车平台... 将地方政府、网约车平台和司机看作一个监管系统,探讨三方博弈视角下的网约车监管问题。在无中央政府补贴的分散式决策、有中央政府补贴的分散式决策、局部联盟决策和集中式决策下,分别构建随机微分博弈模型,研究地方政府和网约车平台的最优监管努力程度、网约车司机的最优服务努力程度、网约车商誉的期望和方差、系统成员和系统的最优效益。结果表明:与无中央政府补贴的分散式决策相比,有中央政府补贴的分散式决策下,地方政府和网约车平台的最优监管努力程度、网约车司机的最优服务努力程度、网约车商誉的期望和方差、系统成员和系统的最优效益均提高;与有中央政府补贴的分散式决策相比,局部联盟决策下,地方政府的最优监管努力程度不变,网约车平台的最优监管努力程度、网约车司机的最优服务努力程度、网约车商誉的期望和方差、地方政府、局部联盟和系统的最优效益均提高;与局部联盟决策相比,集中式决策下,地方政府和网约车平台的最优监管努力程度、网约车司机的最优服务努力程度、网约车商誉的期望和方差、系统的最优效益均提高。 展开更多
关键词 网约车 三方博弈 中央政府补贴 随机微分博弈 局部联盟
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新股发行时机选择与随机微分博弈的IPO决策理论综述 被引量:2
10
作者 胡志强 万朝辉 王一竹 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2015年第3期59-65,共7页
随机微分博弈考虑了多个博弈主体之间以及与外界环境之间的交互影响,能够更好地描述处于连续变动的复杂系统及复杂环境中的博弈演化过程,对于IPO时机选择机理研究、为企业提供IPO决策参考以及新股发行注册制改革具有非常重要的意义。
关键词 IPO时机选择 随机微分博弈 IPO决策
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随机需求多渠道供应链Stackelberg协调博弈分析 被引量:13
11
作者 李春发 冯立攀 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期2313-2319,共7页
研究具有随机需求和涉及产品转移成本的,由一主导制造企业、电子零售商和传统零售商构成的多渠道供应链协调问题。通过建立Stackelberg博弈模型,分析了集中决策和分散决策模式下多渠道供应链中成员间的价格竞争和产品转移成本对企业生... 研究具有随机需求和涉及产品转移成本的,由一主导制造企业、电子零售商和传统零售商构成的多渠道供应链协调问题。通过建立Stackelberg博弈模型,分析了集中决策和分散决策模式下多渠道供应链中成员间的价格竞争和产品转移成本对企业生产计划与定价决策的影响;构建了多渠道供应链协调的激励惩罚机制。研究表明,通过该激励惩罚机制可使零售商的最优订货量与集中决策下的最优订货量相等,而通过与支付转移契约的组合运用可实现多渠道供应链的完全协调。 展开更多
关键词 随机需求 多渠道 供应链协调 stackelberg博弈
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Vasicek利率下基于随机微分博弈的最优再保险和投资 被引量:2
12
作者 杨鹏 惠小健 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期34-40,共7页
研究了保险公司和金融市场之间的零和随机微分博弈.在无风险资产利率满足Vasicek随机利率情形下,通过保险公司和金融市场之间的博弈,寻找最优策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大.在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和... 研究了保险公司和金融市场之间的零和随机微分博弈.在无风险资产利率满足Vasicek随机利率情形下,通过保险公司和金融市场之间的博弈,寻找最优策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大.在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和值函数的显式解,解释了所研究的结果在经济学上的意义,并通过数值计算分析了一些参数对最优策略的影响. 展开更多
关键词 随机微分博弈 随机控制 再保险 投资
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基于时滞效应的随机微分投资与比例再保险博弈 被引量:2
13
作者 宾宁 朱怀念 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第5期30-36,共7页
金融市场不断发展,激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位。考虑历史业绩对公司决策的影响,引入时滞效应,研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响。运用随机最优... 金融市场不断发展,激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位。考虑历史业绩对公司决策的影响,引入时滞效应,研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响。运用随机最优控制和微分博弈理论,针对Cramér-Lundberg模型,得到了均衡投资和再保险策略,给出了值函数的显式解;然后进一步针对近似扩散过程,求得指数效用下均衡投资策略和比例再保险策略的显式表达。通过数值算例,分析了最优均衡策略随模型各重要参数的动态变化。结论显示:保险公司在决策时是否将时滞信息纳入考虑之中将大大影响其投资和再保险行为。保险公司考虑较早时间财富值越多,其投资再保险行为就表现得越趋向于保守和谨慎;与之相反,如果保险公司对行业间的竞争越看重,其投资再保险策略就越倾向于冒险和激进。 展开更多
关键词 时滞效应 投资与比例再保险 NASH均衡 随机微分博弈
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通货膨胀影响下基于随机微分博弈的最优再保险和投资 被引量:5
14
作者 杨鹏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第2期147-156,共10页
本文在通货膨胀影响下,研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差,而金融市场作为博弈的"虚拟手"选择一个概率测度所代表的经济"环境"最大化保险公司考虑的最小化终值财富... 本文在通货膨胀影响下,研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差,而金融市场作为博弈的"虚拟手"选择一个概率测度所代表的经济"环境"最大化保险公司考虑的最小化终值财富的方差.通过保险公司和金融市场之间的这种双重博弈得到最优的投资组合.进行投资时考虑了通货膨胀的影响,通货膨胀的处理方式为:首先考虑通货膨胀对风险资产进行折算,然后再构造财富过程.通过把原先的基于均值-方差准则的随机微分博弈转化为无限制情况,应用线性-二次控制理论得到了无限制情况下最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解;进而得到了原基于均值-方差准则的随机微分博弈的最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解. 展开更多
关键词 均值-方差准则 随机微分博弈 线性-二次控制 通货膨胀 再保险 投资
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随机利率下DC型养老金的随机微分博弈 被引量:3
15
作者 杨鹏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第5期441-449,共9页
本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的"虚拟"手,博弈中养老金计划投资者占主导.研究目标是:通过养老金计划投资者和金融市场之间的博弈,寻找最优的策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大... 本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的"虚拟"手,博弈中养老金计划投资者占主导.研究目标是:通过养老金计划投资者和金融市场之间的博弈,寻找最优的策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大.在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和值函数的显式解.最后,解释了所研究的结果在经济上的意义,并通过数值计算分析了一些参数对最优策略的影响. 展开更多
关键词 DC型养老金 Vasicek随机利率 随机微分博弈 幂效用 线性-二次控制
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部分可观测带跳倒向随机系统的非零和微分博弈及其应用
16
作者 陈晓兰 王凯凯 朱庆峰 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第5期738-750,共13页
微分博弈是研究两个或多个局中人的控制作用同时施加于一个由微分方程描述的动态系统时实现各自最优目标的博弈过程的理论,因其有趣的数学性质和经济领域的应用价值得到了广泛的关注。研究了一类部分可观测带跳倒向随机系统的非零和微... 微分博弈是研究两个或多个局中人的控制作用同时施加于一个由微分方程描述的动态系统时实现各自最优目标的博弈过程的理论,因其有趣的数学性质和经济领域的应用价值得到了广泛的关注。研究了一类部分可观测带跳倒向随机系统的非零和微分博弈问题,其中博弈系统涉及跳过程,且每个参与者拥有不同的观测方程。对于这种部分可观测的随机微分博弈问题,在控制域为凸的条件下,采用凸变分和对偶技术,建立了博弈纳什均衡点的最大值原理;在适当的凹凸性假设下,证明了必要性最优条件也是充分性最优条件,得到了验证定理。应用上述最大值原理,研究了部分可观测带跳倒向随机系统的线性二次(Linear Quadratic,LQ)博弈问题,得到了LQ博弈问题的唯一最优控制,其中状态方程和伴随方程构成了一类带跳的正倒向随机微分方程。由于LQ模型通常被用于描述许多金融和经济现象,期望上述的部分可观测带跳倒向随机系统的LQ博弈结果能在这些领域得到广泛应用。 展开更多
关键词 倒向随机微分方程 泊松过程 非零和随机微分博弈 最大值原理 纳什均衡点
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基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈(英文) 被引量:2
17
作者 杨碧璇 郭铁信 吴锦标 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期13-21,共9页
本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-Lévy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负... 本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-Lévy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题. 展开更多
关键词 随机微分博弈 G-期望 正倒向随机微分方程 最大值原理 验证定理
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机床行业产品质量控制的非合作均衡策略研究——随机微分博弈的视角
18
作者 于伟 辛宝贵 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2013年第1期126-128,132,共4页
运用随机微分博弈理论,建立了固定期限内的机床行业产品质量控制的非合作均衡策略问题的非合作随机微分博弈模型;接着,计算出该模型的反馈纳什均衡解,并指出该反馈纳什均衡解具有子博弈一致性;最后,运用数值模拟的方法进行验证。研究结... 运用随机微分博弈理论,建立了固定期限内的机床行业产品质量控制的非合作均衡策略问题的非合作随机微分博弈模型;接着,计算出该模型的反馈纳什均衡解,并指出该反馈纳什均衡解具有子博弈一致性;最后,运用数值模拟的方法进行验证。研究结果显示:在机床行业内产品质量控制的非合作均衡策略问题上,任何企业的那种不负责任的降低产品质量的行为不是最优的,为了避免在策略过程中蒙受损失,以实现自己的收益最大,理性地选择均衡解作为产品质量控制的目标是其最优策略。 展开更多
关键词 机床产品质量 非合作博弈 随机微分博弈
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基于随机微分对策的纵向合作广告模型 被引量:23
19
作者 聂佳佳 熊中楷 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期136-143,131,共9页
本文利用随机微分对策理论研究了供应链中的纵向合作广告问题,建立了一个随机微分对策模型。运用汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程分别求得了Stackelberg博弈和合作博弈下均衡的全国性广告投入、地方性广告投入、制造商商誉的期望值、方差和... 本文利用随机微分对策理论研究了供应链中的纵向合作广告问题,建立了一个随机微分对策模型。运用汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程分别求得了Stackelberg博弈和合作博弈下均衡的全国性广告投入、地方性广告投入、制造商商誉的期望值、方差和商誉的概率分布函数以及Stackelberg博弈下均衡的广告分担比例,并对此两种博弈进行了比较。结果发现,合作博弈下制造商和零售商的广告投入分别高于Stackelberg博弈下的广告投入,而且在一定条件下,合作博弈下供应链的总利润高于Stackelberg博弈下的总利润。同时,合作博弈下制造商的商誉期望值高于Stackelberg博弈下的期望值,但其方差也高于Stackelberg博弈下商誉的方差。而且研究发现在一定条件下制造商具有一致渐进稳定的商誉概率分布函数。最后,运用效用理论对系统增量利润进行了划分。 展开更多
关键词 供应链 合作广告 随机微分对策 stackelberg博弈 合作博弈
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高铁快递与传统快递合作定价的Stackelberg博弈模型 被引量:13
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作者 段华薇 严余松 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期10-15,23,共7页
为得出传统快递与高铁快递合作的最优定价策略,分析主导权及市场需求波动对其影响,根据双方构成供应链的特点,基于两种随机市场需求函数分别构建了高铁快递和传统快递主导下的Stackelberg博弈模型,分别得到高铁快递的最优协议运价策略... 为得出传统快递与高铁快递合作的最优定价策略,分析主导权及市场需求波动对其影响,根据双方构成供应链的特点,基于两种随机市场需求函数分别构建了高铁快递和传统快递主导下的Stackelberg博弈模型,分别得到高铁快递的最优协议运价策略和传统快递的最优协议运量和市场运价策略,通过算例验证了模型的有效性.得到结论,决策权的分散导致总利润降低;高铁快递掌握主导权可以增加自身利润和供应链总利润;传统快递在合作中获得利润大于高铁快递获得利润,但不一定大于其非合作时的利润;市场需求波动增大,会导致双方的利润大幅降低. 展开更多
关键词 交通运输经济 最优定价策略 stackelberg博弈 高铁快递 传统快递 随机需求
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