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基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究被引量：1: 1; 作者李金凤张德生井霞霞《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2012年第1期82-86,共5页; 货币供应量是货币政策的主要调控指标,在很大程度上影响着股市的波动情况,作者将货币供应量作为外生变量加入到SWARCH模型中,建立了上证指数的考虑外生变量的SWARCH模型,实证研究结果表明该模型具有较好的拟合和预测效果.; 关键词上证指数 GARCH外生变量 GARCH模型 swarch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于SWARCH模型的国际油价波动风险分析: 2; 作者马颖邵秀霞 +1 位作者黄蓓陶涛《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第14期170-173,共4页; 目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型... 展开更多; 关键词 swarch模型 VAR 油价波动风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市流动性的体制转变及政策效应分析被引量：2: 3; 作者张志鹏杨朝军仲伟周《系统管理学报》北大核心 2008年第5期536-541,共6页; 经济系统的运行状态和模式不是一层不变的,受政策或突发事件的影响,经济系统会发生一个状态突然向另一个状态发生跳跃的过程。通过建立SWARCH(Switching-Regime ARCH)模型,对中国股市流动性运行模式的实证研究发现:①中国股市的流动性... 展开更多; 关键词股市流动性 swarch模型体制转变政策效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响: 4; 作者张显峰王晨孙叶萌《工业技术经济》 CSSCI 2011年第3期114-120,共7页; 本文通过对我国股票市场的实证研究,发现由于我国股市早期波幅较大且无涨跌停板限制的交易制度,SWARCH模型较马尔可夫区制转移方差模型对我国股票市场的波动区制有更好的描述;在考虑未来即将推出的融资融券交易制度下,马尔可夫区制转移... 展开更多; 关键词 VAR 波动区制 MS方差模型 swarch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究被引量：1: 1; 作者李金凤张德生井霞霞; 机构西安理工大学理学院; 出处《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2012年第1期82-86,共5页; 文摘货币供应量是货币政策的主要调控指标,在很大程度上影响着股市的波动情况,作者将货币供应量作为外生变量加入到SWARCH模型中,建立了上证指数的考虑外生变量的SWARCH模型,实证研究结果表明该模型具有较好的拟合和预测效果.; 关键词上证指数 GARCH外生变量 GARCH模型 swarch模型; Keywords Shanghai Index exogenous variables GARCH model swarch model; 分类号 O211.64 [理学—概率论与数理统计] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于SWARCH模型的国际油价波动风险分析: 2; 作者马颖邵秀霞黄蓓陶涛; 机构中国石油大学(华东)经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第14期170-173,共4页; 基金中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(18CX04003B) 山东省人文社科项目(J14WF52) +3 种基金 19BJCJ170) 青岛社科规划课题(QDSKL1701035); 文摘目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型与SWARCH模型计算结果进行比较,从而得出SWARCH模型对国际油价波动风险具有更好的预测精度。; 关键词 swarch模型 VAR 油价波动风险; 分类号 F124 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市流动性的体制转变及政策效应分析被引量：2: 3; 作者张志鹏杨朝军仲伟周; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院西安交通大学经济与金融学院; 出处《系统管理学报》北大核心 2008年第5期536-541,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70373053); 文摘经济系统的运行状态和模式不是一层不变的,受政策或突发事件的影响,经济系统会发生一个状态突然向另一个状态发生跳跃的过程。通过建立SWARCH(Switching-Regime ARCH)模型,对中国股市流动性运行模式的实证研究发现:①中国股市的流动性状态存在体制转变,即流动性低波动状态会向流动性高波动状态突然转变,反之亦然。②造成中国股市流动性体制发生转变的一个重要因素是政策的改变或重大事件的发生。③随着我国股市流动性的逐渐变好,政策或重大事件对我国股市流动性的影响力度在逐步减弱。; 关键词股市流动性 swarch模型体制转变政策效应; Keywords market liquidity swarch model regime switching policy effects; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响: 4; 作者张显峰王晨孙叶萌; 机构吉林大学吉林银行; 出处《工业技术经济》 CSSCI 2011年第3期114-120,共7页; 基金吉林大学"985工程"项目教育部人文社科重点研究基地重大项目(项目编号:07JJD790131 +2 种基金 08JJD790153 2009JJD790015) 国家社科基金重大项目(项目编号:10ZD&010); 文摘本文通过对我国股票市场的实证研究,发现由于我国股市早期波幅较大且无涨跌停板限制的交易制度,SWARCH模型较马尔可夫区制转移方差模型对我国股票市场的波动区制有更好的描述;在考虑未来即将推出的融资融券交易制度下,马尔可夫区制转移方差模型对VaR有更好的度量。同时马尔可夫区制转移方差模型较SWARCH模型还有估计结果稳定和收敛快的优势。; 关键词 VAR 波动区制 MS方差模型 swarch模型; Keywords VaR volatility regime markov switching variance model swarch model; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究	李金凤张德生井霞霞	《陕西科技大学学报（自然科学版）》	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于SWARCH模型的国际油价波动风险分析	马颖邵秀霞黄蓓陶涛	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国股市流动性的体制转变及政策效应分析	张志鹏杨朝军仲伟周	《系统管理学报》北大核心	2008	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响	张显峰王晨孙叶萌	《工业技术经济》 CSSCI	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料