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基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用
被引量：
7
1
作者
朱慧明
李峰
+1 位作者
杨锦明
虞克明
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第9期2479-2482,共4页
我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模...
我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性的方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰后尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。
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关键词
sv-t模型
仿真
贝叶斯推断
GIBBS抽样
蒙特卡罗方法
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职称材料
基于copula-SV模型的股市相关性的多分辨分析
被引量：
2
2
作者
王相宁
郑晓智
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期1004-1011,共8页
使用极大重叠离散小波变换将上证指数和深成指数的日数据分解在了4个尺度上,分别采用SV-t模型拟合边缘分布,并建立copula函数来拟合两市在不同尺度上的收益率,并分析其尾部相关性.结果表明沪深两市时间序列在同尺度下的相关性远远大于...
使用极大重叠离散小波变换将上证指数和深成指数的日数据分解在了4个尺度上,分别采用SV-t模型拟合边缘分布,并建立copula函数来拟合两市在不同尺度上的收益率,并分析其尾部相关性.结果表明沪深两市时间序列在同尺度下的相关性远远大于不同尺度下的相关性,且在同一置信水平下,各尺度的下尾相关性要大于上尾相关性,随着交易周期的增加,不论是下尾还是上尾的相关性都明显增强.
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关键词
sv-t模型
极大重叠离散小波变换
COPULA函数
相关性
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职称材料
基于MCMC随机模拟的企业年金投资收益率的测算
被引量：
4
3
作者
徐颖
张春雷
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第24期67-69,共3页
投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析。鉴于收益率表现出的金融时间序列特征,应该按照随机波动理论对其进行研究。文章引入SV-T模型对企业年...
投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析。鉴于收益率表现出的金融时间序列特征,应该按照随机波动理论对其进行研究。文章引入SV-T模型对企业年金的投资收益率进行随机模拟,并借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计,同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值。最后,以年金基金投资于股票和国债两类风险资产为例进行实证分析,进一步证明了模型的有效性,改变了以往收益率仅用单一数值或忽略收益率时间序列特点的常规做法,为年金替代率相关统计量的计算打下良好基础。
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关键词
企业年金
投资收益率
sv-t模型
马尔科夫链蒙特卡罗模拟
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职称材料
题名
基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用
被引量：
7
1
作者
朱慧明
李峰
杨锦明
虞克明
机构
湖南大学工商管理学院
布鲁内尔大学数学系
出处
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第9期2479-2482,共4页
基金
国家自然科学基金项目(7070138)
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET050704)
教育部人文社科规划项目(06JA910001)
文摘
我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性的方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰后尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。
关键词
sv-t模型
仿真
贝叶斯推断
GIBBS抽样
蒙特卡罗方法
Keywords
sv-t
model
simulation
Bayesian inference
Gibbs samolin~
Monte Carlo methods
分类号
O212.8 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于copula-SV模型的股市相关性的多分辨分析
被引量：
2
2
作者
王相宁
郑晓智
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期1004-1011,共8页
文摘
使用极大重叠离散小波变换将上证指数和深成指数的日数据分解在了4个尺度上,分别采用SV-t模型拟合边缘分布,并建立copula函数来拟合两市在不同尺度上的收益率,并分析其尾部相关性.结果表明沪深两市时间序列在同尺度下的相关性远远大于不同尺度下的相关性,且在同一置信水平下,各尺度的下尾相关性要大于上尾相关性,随着交易周期的增加,不论是下尾还是上尾的相关性都明显增强.
关键词
sv-t模型
极大重叠离散小波变换
COPULA函数
相关性
Keywords
sv-t
model
MODWT
copula function
correlation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于MCMC随机模拟的企业年金投资收益率的测算
被引量：
4
3
作者
徐颖
张春雷
机构
北京信息科技大学
中央财经大学
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第24期67-69,共3页
基金
北京市哲学社会科学基金项目(06BaSH024)
文摘
投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析。鉴于收益率表现出的金融时间序列特征,应该按照随机波动理论对其进行研究。文章引入SV-T模型对企业年金的投资收益率进行随机模拟,并借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计,同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值。最后,以年金基金投资于股票和国债两类风险资产为例进行实证分析,进一步证明了模型的有效性,改变了以往收益率仅用单一数值或忽略收益率时间序列特点的常规做法,为年金替代率相关统计量的计算打下良好基础。
关键词
企业年金
投资收益率
sv-t模型
马尔科夫链蒙特卡罗模拟
分类号
F840.67 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用
朱慧明
李峰
杨锦明
虞克明
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于copula-SV模型的股市相关性的多分辨分析
王相宁
郑晓智
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于MCMC随机模拟的企业年金投资收益率的测算
徐颖
张春雷
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
4
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职称材料
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