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基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量被引量：6: 1; 作者周孝华董耀武姜婷《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第2期152-159,共8页; 针对金融资产收益的异常变化,采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-POT-SV-GED的动态、Va... 展开更多; 关键词 sv-ged MONTE CARLO模拟极值理论 PARETO分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于SV-GED模型的极值风险度量研究被引量：5: 2; 作者周孝华张保帅《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期171-178,共8页; 把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模... 展开更多; 关键词极值风险 sv-ged模型马尔科夫蒙特卡洛模拟; 在线阅读下载PDF 职称材料

Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析: 3; 作者周鑫刘琼荪《科学技术与工程》 2010年第14期3554-3558,共5页; 将多种Copula函数和SV模型多种扩展形式相结合,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析,结果表明边缘分布和相关关系的选择共同影响联合分布,并且Gumbel-copula-SV-GED模型在计算风险VaR值方面效果较好。; 关键词 COPULA函数 SV模型 GED分布 VAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于价格传递的汇率波动对出口的影响: 4; 作者王相宁王训《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期206-211,共6页; 建立了汇率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型,并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性.研究结果表明:人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系,从而供给过剩时,汇率波动率的增大制约着出口的增加;反之... 展开更多; 关键词非均衡计量模型 sv-ged模型非预期汇率波动率价格传递; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量被引量：6: 1; 作者周孝华董耀武姜婷; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第2期152-159,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(70473107); 文摘针对金融资产收益的异常变化,采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-POT-SV-GED的动态、VaR模型.用该模型对上证综指做实证分析,结果表明该模型能够更精确、合理地度量上证综指收益的风险.; 关键词 sv-ged MONTE CARLO模拟极值理论 PARETO分布; Keywords sv-ged Monte Carlo simulation extreme value theory Pareto distribution; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于SV-GED模型的极值风险度量研究被引量：5: 2; 作者周孝华张保帅; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期171-178,共8页; 基金重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2011BB2088) 中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112); 文摘把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模型能有效刻画中国股票市场的波动性特征,并且能够既有效又合理的度量金融市场风险。; 关键词极值风险 sv-ged模型马尔科夫蒙特卡洛模拟; Keywords EVT sv-ged model MCMC; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析: 3; 作者周鑫刘琼荪; 机构重庆大学数理学院; 出处《科学技术与工程》 2010年第14期3554-3558,共5页; 文摘将多种Copula函数和SV模型多种扩展形式相结合,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析,结果表明边缘分布和相关关系的选择共同影响联合分布,并且Gumbel-copula-SV-GED模型在计算风险VaR值方面效果较好。; 关键词 COPULA函数 SV模型 GED分布 VAR; Keywords Copula function SV models GED distribution VaR; 分类号 F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于价格传递的汇率波动对出口的影响: 4; 作者王相宁王训; 机构中国科学技术大学统计与金融系; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期206-211,共6页; 基金安徽省自然科学基金(1208085MG119) 安徽省教育厅人文社会科学基金(SK2012A127)资助; 文摘建立了汇率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型,并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性.研究结果表明:人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系,从而供给过剩时,汇率波动率的增大制约着出口的增加;反之需求旺盛时,汇率波动率的增大会对出口起到促进的作用;汇率的可预期波动率对于出口价格的影响是显著的,非预期波动率偏差对于出口价格的影响是不显著的;同时,进口方的收入水平、出口方的投资水平对出口有促进作用;而世界经济危机的发生,对出口起到明显的阻碍作用。; 关键词非均衡计量模型 sv-ged模型非预期汇率波动率价格传递; Keywords non-equilibrium econometric model sv-ged model unanticipated exchange rate volatility price pass-through effect; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料