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Sparre Andersen风险模型的破产问题(英文) 被引量：3: 1; 作者赵翔华尹传存《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期431-442,共12页; 本文主要研究了一类Sparre Andersen模型,其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang(n) 分布的混合.得到了当初始资金u趋于无穷大时,破产概率ψ(u)的确切表达式和渐近表达式.; 关键词 sparre ANDERSEN风险模型破产概率 S族; 在线阅读下载PDF 职称材料

一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题: 2; 作者刘国欣侯英丽张建《河北工业大学学报》 CAS 北大核心 2014年第3期78-86,99,共10页; 本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向前马尔可夫技巧,把此风险过程化成逐段决定马尔可夫过程(PDMP)过程,然后借助于带有离散部分的广义生成算... 展开更多; 关键词 sparre ANDERSEN 离散相形破产概率 Lundberg界 Cramer-Lundberg逼近; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数: 3; 作者范庆祝尹传存《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期499-512,共14页; 本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang(n)和Erlang(m)的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函数φδ(u),首先证明了φδ(u)满足一个高阶的积分微分方程,然后讨论了广义Lundberg方程根的性质,在此... 展开更多; 关键词 sparre ANDERSEN风险模型 Erlang(n) GERBER-SHIU函数破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性: 4; 作者白晓东宋立新《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第3期427-433,共7页; 随机时破产概率是有限时破产概率在时间上的随机化.本文研究了带折现的Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性.在一些假设条件下,最终得到一致渐近公式.; 关键词一致渐近性破产概率 sparre ANDERSON模型盈余过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型的破产概率: 5; 作者宋悦刘国欣《数学理论与应用》 2019年第2期32-41,共10页; 本文考虑时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型.借助广义生成元得到一个指数鞅.利用鞅方法和测度变换的理论,在极坐标下研究调节系数,得到破产概率的表达式和无限时间破产概率的Lundberg型上界.; 关键词破产概率二维sparre Andersen模型测度变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文) 被引量：1: 6; 作者王姗姗张春生《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期786-796,共11页; 破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余... 展开更多; 关键词 sparre ANDERSEN风险模型广义Erlang(n)索赔间隔破产前最大余额扩散过程积分-微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Sparre Andersen风险模型的破产问题(英文) 被引量：3: 1; 作者赵翔华尹传存; 机构曲阜师范大学数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期431-442,共12页; 基金 Research supported by the National Natural Science Foundation of China(No.10471076)the Natural Science Foundation of Shandong(No.Y2004A06).; 文摘本文主要研究了一类Sparre Andersen模型,其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang(n) 分布的混合.得到了当初始资金u趋于无穷大时,破产概率ψ(u)的确切表达式和渐近表达式.; 关键词 sparre ANDERSEN风险模型破产概率 S族; Keywords sparre Andersen model, ruin probability, the class S.; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计] O228 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题: 2; 作者刘国欣侯英丽张建; 机构河北工业大学理学院石家庄铁道大学数理系河北师范大学数信学院; 出处《河北工业大学学报》 CAS 北大核心 2014年第3期78-86,99,共10页; 基金国家自然科学基金(11201111) 河北省高等学校科学技术研究项目(ZD20131017); 文摘本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向前马尔可夫技巧,把此风险过程化成逐段决定马尔可夫过程(PDMP)过程,然后借助于带有离散部分的广义生成算子得到了一个指数鞅.随之,利用鞅方法和测度变换的思想,求出了破产概率的一般表达式,破产概率的Lundberg界和Cramér-Lundberg逼近这些与经典风险模型和连续时间复合二项模型中相平行的结果.对索赔额分布为几何分布情形,得到了破产概率的明确表达式.; 关键词 sparre ANDERSEN 离散相形破产概率 Lundberg界 Cramer-Lundberg逼近; Keywords sparre Andersen discrete phase-type probability Lundberg bound Cramer-Lundberg approximation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] O228 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数: 3; 作者范庆祝尹传存; 机构石河子大学商学院统计与金融系曲阜师范大学数学科学学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期499-512,共14页; 基金国家自然科学基金项目(10471076) 山东省自然科学基金项目(Y2004A06) 教育部科技重点项目(206091)资助; 文摘本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang(n)和Erlang(m)的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函数φδ(u),首先证明了φδ(u)满足一个高阶的积分微分方程,然后讨论了广义Lundberg方程根的性质,在此基础上导出了φδ(u)的拉普拉斯变换并且证明了φδ(u)满足一个更新方程,最后给出了一个例子.; 关键词 sparre ANDERSEN风险模型 Erlang(n) GERBER-SHIU函数破产概率; Keywords Spaxre Andersen risk model, Erlang（n）, Gerber-Shiu function, ruin probability.; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性: 4; 作者白晓东宋立新; 机构大连理工大学数学科学学院包头师范学院数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第3期427-433,共7页; 基金内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY07119); 文摘随机时破产概率是有限时破产概率在时间上的随机化.本文研究了带折现的Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性.在一些假设条件下,最终得到一致渐近公式.; 关键词一致渐近性破产概率 sparre ANDERSON模型盈余过程; Keywords Uniformly asymptotic behavior Ruin probability sparre Anderson model Risk reserve process; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型的破产概率: 5; 作者宋悦刘国欣; 机构河北工业大学理学院; 出处《数学理论与应用》 2019年第2期32-41,共10页; 基金 supported by the National Natural Science Foundation of China(11471218); 文摘本文考虑时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型.借助广义生成元得到一个指数鞅.利用鞅方法和测度变换的理论,在极坐标下研究调节系数,得到破产概率的表达式和无限时间破产概率的Lundberg型上界.; 关键词破产概率二维sparre Andersen模型测度变换; Keywords Ruin probability Two-dimensional sparre Andersen model Change of measure; 分类号 F271 [经济管理—企业管理] O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文) 被引量：1: 6; 作者王姗姗张春生; 机构南开大学数学科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期786-796,共11页; 基金 The National Basic Research Program of China (973 Program) 2007CB814905 The Natural Science Foundation of China (10871102); 文摘破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余额的最大值满足具有一定边界条件的齐次积分微分方程。特别地,当索赔服从有理分布时,我们给出了精确结果。此外,与单纯的广义Erlang(n)风险模型相比较,我们的论证更为复杂结果更为精细,并且推广了那里的结果。; 关键词 sparre ANDERSEN风险模型广义Erlang(n)索赔间隔破产前最大余额扩散过程积分-微分方程; Keywords sparre Andersen risk process generalized Erlang（n） claim waiting time maximum surplus before ruin diffusion process integro-differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	Sparre Andersen风险模型的破产问题(英文)	赵翔华尹传存	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2005	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题	刘国欣侯英丽张建	《河北工业大学学报》 CAS 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数	范庆祝尹传存	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2009	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性	白晓东宋立新	《应用数学》 CSCD 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型的破产概率	宋悦刘国欣	《数学理论与应用》	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文)	王姗姗张春生	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料