多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质 被引量：7

1

作者 孙晓君 卢英 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期73-82,共10页

本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。

关键词 带跳倒向双重随机微分方程 伊藤公式 存在性 唯一性

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收益流不连续时项目最佳投资时机分析 被引量：6

2

作者 范玉莲 王广富 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第6期573-576,592,共5页

讨论了当项目收益流为不连续随机过程时,投资时机的选择问题.把投资机会看作一种实物期权,并用B rown运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击(引起收益流不连续的随机事件),证明在此情况下可利用收益流当前... 讨论了当项目收益流为不连续随机过程时,投资时机的选择问题.把投资机会看作一种实物期权,并用B rown运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击(引起收益流不连续的随机事件),证明在此情况下可利用收益流当前值的临界值作为投资时机选择的依据.进而,用带跳反射倒向随机微分方程方法解出这一临界值. 展开更多

关键词 带跳随机过程 投资时机 带跳反射倒向随机微分方程

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一般正倒向重随机微分方程的解 被引量：3

3

作者 朱庆峰 石玉峰 宫献军 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2009年第4期484-494,共11页

研究了一类正倒向重随机微分方程,其涵盖了以前的包括随机Hamilton系统的很多情况.通过连续性方法,在较弱的单调条件下得到了其解的存在唯一性结果.然后研究了正倒向重随机微分方程的解依赖于参数的连续性和可微性.

关键词 正倒向重随机微分方程 连续性方法 H-单调

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有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法 被引量：2

4

作者 石学军 穆静静 杨丛 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2013年第3期8-14,共7页

采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理... 采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理,从而证明了此条件下RBSDE解的唯一性. 展开更多

关键词 反射倒向随机微分方程 无穷区间 存在唯一性定理 广义一致连续条件 Osgood条件 比较定理

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非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程 被引量：2

5

作者 朱波 韩宝燕 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第5期977-984,共8页

该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分... 该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在粘性解方面的应用. 展开更多

关键词 It积分 非LIPSCHITZ条件 倒向重随机微分方程 解的存在唯一性定理 比较定理

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反射倒向随机微分方程的逆比较问题(Ⅰ) 被引量：2

6

作者 李娟 谷艳玲 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第2期239-248,共10页

在Briand,Coquet,Hu,Memin,Peng[1],Coquet,Hu,Memin,Peng[2],Chen[3],Jiang [8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题．在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒... 在Briand,Coquet,Hu,Memin,Peng[1],Coquet,Hu,Memin,Peng[2],Chen[3],Jiang [8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题．在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒向随机微分方程的逆比较问题．本文考虑在更一般的条件下,反射倒向随机微分方程的生成元的逆比较问题． 展开更多

关键词 反射倒向随机微分方程 比较定理 逆比较定理

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非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程 被引量：2

7

作者 韩宝燕 邢培旭 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期26-29,共4页

利用Bihair不等式、Jensen不等式给出非Lipschitz条件下倒向重随机微分方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随... 利用Bihair不等式、Jensen不等式给出非Lipschitz条件下倒向重随机微分方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制及随机偏微分方程在粘性解方面的应用. 展开更多

关键词 Itò积分 非LIPSCHITZ条件 倒向重随机微分方程 解的存在唯一性定理 比较定理

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关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ) 被引量：1

8

作者 司徒荣 黄纬 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期48-51,共4页

讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。

关键词 带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 平方增长系数 ITO公式 GIRSANOV定理 解的存在定理

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反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1

9

作者 范锡良 任永 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页

证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.

关键词 反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包

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非Lipschitz系数的带跳随机偏微分方程的轨道唯一性 被引量：1

10

作者 杨叙 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期221-228,共8页

建立了一类由Gauss时空白噪声和Poisson随机测度驱动的非Lipschitz系数的随机偏微分方程解的轨道唯一性.此工作是Xiong(2013)与He等(2014)结果的一般化.

关键词 随机偏微分方程 轨道唯一性 带跳倒向重随机微分方程

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白噪声和泊松随机测度驱动的倒向重随机微分方程 被引量：1

11

作者 杨叙 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第6期632-642,共11页

本文研究了一类由白噪声和泊松随机测度驱动的倒向重随机微分方程,并建立了此类方程解的定义以及Yamada-Watanabe定理.

关键词 倒向重随机微分方程 白噪声 泊松随机测度 Yamada-Watanabe定理 轨道唯一性

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关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)

12

作者 司徒荣 黄纬 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期1-4,共4页

进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解... 进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。 展开更多

关键词 带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 解的极限定理 比较定理 惟一性定理

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Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ)

13

作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期20-23,共4页

进一步研究Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中由柱体布朗运动和Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度驱动的带跳倒向随机微分方程在非李 氏条件下解的存在椎一性，并且还得到了解的极限定理．

关键词 带跳倒向随机微分方程 BSDE 非李氏系数 适应解 Ito^公式 极限定理 HILBERT空间

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非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程

14

作者 林建忠 叶中行 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期32-37,共6页

仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性... 仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。 展开更多

关键词 跳跃扩散型随机微分方程 证券市场模型 股票价格 欧式未定权益 BLACK-SCHOLES方程

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由Lvy过程驱动的反射型倒向随机微分方程（英文）

15

作者 范锡良 李芳 祝东进 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第2期184-200,共17页

本文给出了由Levy过程驱动的反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性,其中反射壁是右连左极且跳跃是任意的.为了证明上述结论,我们建立了由Levy过程驱动的倒向随机微分方程的单调极限定理.

关键词 反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 惩罚方法 单调极限定理 Snell包络

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关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)

16

作者 司徒荣 杨艳 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期1-3,共3页

继续研究了g＿上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g＿上鞅的右连续修正样本是强g＿上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g＿上鞅的非线性Doob＿Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数... 继续研究了g＿上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g＿上鞅的右连续修正样本是强g＿上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g＿上鞅的非线性Doob＿Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数的讨论中。因此,在带跳情形,也将可有类似应用。 展开更多

关键词 带跳倒向随机微分方程 BSDE G-上鞅 强g-上鞅 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式 上穿不等式

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非Lipschitz条件下带跳倒向随机微分方程解的稳定性

17

作者 任永 夏宁茂 《华东理工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期441-444,共4页

证明了带跳倒向随机微分方程列ytε=ξε+∫tTfε(s,ysε,zsε,vsε)ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs(z)N(ds,dz),ε≥0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论。

关键词 带跳倒向随机微分方程 稳定性 BIHARI不等式

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Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅰ)

18

作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期1-4,共4页

在Hilbert空间中 ,得到了关于柱体布朗运动与Poisson鞅测度之It^o公式 ,及带跳倒向随机微分方程在关于x满足李氏条件及关于t可以无界情形下解的存在惟一性 .并给出例子说明关于t可以无界的一些条件是不可减弱的 .

关键词 带跳倒向随机微分方程 适应解 ITO公式 李氏条件 无界系数 希乐伯特空间

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无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理

19

作者 尹居良 司徒荣 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期5-8,12,共5页

研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证... 研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。 展开更多

关键词 跳扩散正-倒向随机微分方程 适应解 比较定理 Tanaka公式

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无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理

20

作者 孙晓君 甄鑫 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期94-102,共9页

研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理.

关键词 倒向双重随机微分方程 无穷水平 解的存在唯一性 比较定理

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