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期权定价理论在R&D项目投资决策中的应用探讨
被引量：
1
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作者
阳向军
杨善朝
《商业研究》
北大核心
2006年第17期50-53,共4页
如何评价R&D项目投资是R&D项目决策的关键。应用期权定价理论分析R&D投资项目,建立了求解其内含投资机会价值的数学模型,重点考虑了项目未来价值不服从几何布朗运动(即对数正态分布)的情况,此时复合期权的Geske定价公式不...
如何评价R&D项目投资是R&D项目决策的关键。应用期权定价理论分析R&D投资项目,建立了求解其内含投资机会价值的数学模型,重点考虑了项目未来价值不服从几何布朗运动(即对数正态分布)的情况,此时复合期权的Geske定价公式不再适用,为了便于数值模拟,将R&D投资项目视为障碍期权。
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关键词
期权定价
r&d项目投资决策
障碍期权
期权价值
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职称材料
题名
期权定价理论在R&D项目投资决策中的应用探讨
被引量：
1
1
作者
阳向军
杨善朝
机构
广西师范大学数学与计算机学院
出处
《商业研究》
北大核心
2006年第17期50-53,共4页
基金
广西自然科学研究基金项目
项目编号:04047033
文摘
如何评价R&D项目投资是R&D项目决策的关键。应用期权定价理论分析R&D投资项目,建立了求解其内含投资机会价值的数学模型,重点考虑了项目未来价值不服从几何布朗运动(即对数正态分布)的情况,此时复合期权的Geske定价公式不再适用,为了便于数值模拟,将R&D投资项目视为障碍期权。
关键词
期权定价
r&d项目投资决策
障碍期权
期权价值
Keywords
option pricing
R＆D project investment decision
barrier option
option value
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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1
期权定价理论在R&D项目投资决策中的应用探讨
阳向军
杨善朝
《商业研究》
北大核心
2006
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