基于改进粒子群算法的投资组合选择模型 被引量：7

1

作者 陈炜 张润彤 杨玲 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第1期146-147,204,共3页

研究了在实际投资决策中存在交易成本(税收和交易费用)和投资数量约束下的投资组合选择问题,并进一步设计了一种求解该问题的改进粒子群算法。最后,给出了一个数值例子,说明该模型和方法的有效性。

关键词 投资组合 粒子群算法 交易成本 优化

在线阅读 下载PDF 职称材料

物流配送中心动态选址模型及算法研究 被引量：19

2

作者 税文兵 叶怀珍 张诗波 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第12期4476-4479,4491,共5页

针对传统物流配送中心动态选址模型没有充分考虑配送中心的可能状态和库存持有成本的问题,建立了一种新的模型。首先,利用两步骤近似法构建了在有库存和运输双重能力约束下,每一个周期配送中心的库存成本计算方法;然后,分别给出了配送... 针对传统物流配送中心动态选址模型没有充分考虑配送中心的可能状态和库存持有成本的问题,建立了一种新的模型。首先,利用两步骤近似法构建了在有库存和运输双重能力约束下,每一个周期配送中心的库存成本计算方法;然后,分别给出了配送中心在整个规划期内的打开、运营、关闭和再次打开的成本表达式;最后,分别用遗传算法、克隆选择算法、粒子群算法求解所建立的模型,并从算法的寻优能力、稳定性、运算速度和收敛性方面比较了三种算法的性能。算例测试结果表明,所建立的模型是有效的;从总体上看,遗传算法的适应性要强于克隆选择算法和粒子群算法。 展开更多

关键词 动态选址 库存成本 遗传算法 克隆选择算法 粒子群算法

在线阅读 下载PDF 职称材料

考虑换件维修代价的测试优化选择 被引量：9

3

作者 马羚 李海军 +1 位作者 王成刚 杨智勇 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期280-286,共7页

测试优化选择是测试性设计工作的基础,保证选择的测试对被测系统具有较好的故障检测率和故障隔离率是测试优化选择的重要约束。从装备换件维修的角度,通过对故障模糊组分析,可知换件维修代价对测试选择结果具有重要影响。基于相关性矩阵... 测试优化选择是测试性设计工作的基础,保证选择的测试对被测系统具有较好的故障检测率和故障隔离率是测试优化选择的重要约束。从装备换件维修的角度,通过对故障模糊组分析,可知换件维修代价对测试选择结果具有重要影响。基于相关性矩阵,在分析装备换件维修对测试选择的影响基础上,以测试代价和维修代价最小为优化目标,以故障检测率、故障隔离率为约束,建立了考虑换件维修代价的数学模型,并采用混沌二进制粒子群算法求解。仿真实例结果表明,考虑换件维修代价的测试优化选择模型更加符合工程实际,选择结果更加准确和可靠。 展开更多

关键词 测试选择 故障模糊组 换件维修代价 二进制粒子群算法

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于引力搜索和粒子群混合优化算法的证券投资组合问题研究 被引量：5

4

作者 陈国福 陈小山 张瑞 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第9期170-175,共6页

本文研究考虑交易成本的投资组合模型,分别以风险价值(VAR)和夏普比率(SR)作为投资组合的风险评价指标和效益评价指标。为有效求解此模型,本文在引力搜索和粒子群算法的基础上提出了一种混合优化算法(IN-GSA-PSO),将粒子群算法的群体最... 本文研究考虑交易成本的投资组合模型,分别以风险价值(VAR)和夏普比率(SR)作为投资组合的风险评价指标和效益评价指标。为有效求解此模型,本文在引力搜索和粒子群算法的基础上提出了一种混合优化算法(IN-GSA-PSO),将粒子群算法的群体最佳位置和个体最佳位置与引力搜索算法的加速度算子有机结合,使混合优化算法充分发挥单一算法的开采能力和探索能力。通过对算法相关参数的合理设置,算法能够达到全局搜索和局部搜索的平衡,快速收敛到模型的最优解。本文选取上证50股2014年下半年126个交易日的数据,运用Matlab软件进行仿真实验,实验结果显示,考虑交易成本的投资组合模型可使投资者得到更高的收益率。研究同时表明,基于PSO和GSA的混合算法在求解投资组合模型时比单一算法具有更好的性能,能够得到满意的优化结果。 展开更多

关键词 投资组合优化 交易成本 引力搜索算法 粒子群优化算法

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于PSO的考虑完整费用的证券组合优化研究 被引量：6

5

作者 杨建辉 江文婷 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第9期3364-3367,共4页

通过分析中国证券市场证券交易不可拆分、不能卖空的特点以及现存的各种交易费用,建立一个考虑完整交易费用的证券投资组合优化模型,同时给出一个应用粒子群算法（PSO）求解的实例。结果证明该证券投资组合优化模型的完整性和有效性,也... 通过分析中国证券市场证券交易不可拆分、不能卖空的特点以及现存的各种交易费用,建立一个考虑完整交易费用的证券投资组合优化模型,同时给出一个应用粒子群算法（PSO）求解的实例。结果证明该证券投资组合优化模型的完整性和有效性,也表明PSO算法可以快速准确地求解证券投资组合优化问题。 展开更多

关键词 交易费用 证券投资组合 粒子群算法

在线阅读 下载PDF 职称材料

基数约束投资组合问题的一种混合元启发式算法求解 被引量：9

6

作者 李国成 肖庆宪 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第8期2292-2297,共6页

针对资产数目和投资资金比例受约束的投资组合选择这一NP难问题,基于混沌搜索、粒子群优化和引力搜索算法提出了一种新的混合元启发式搜索算法。该算法能很好地平衡开发能力和勘探能力,有效抑制了算法早熟收敛现象。标准测试函数的测试... 针对资产数目和投资资金比例受约束的投资组合选择这一NP难问题,基于混沌搜索、粒子群优化和引力搜索算法提出了一种新的混合元启发式搜索算法。该算法能很好地平衡开发能力和勘探能力,有效抑制了算法早熟收敛现象。标准测试函数的测试结果表明混合算法与标准的粒子群优化和引力搜索算法相比具有更好的寻优效率;实证分析进一步对混合算法与遗传算法及粒子群优化算法在求解这类投资组合选择问题的性能进行了比较。数值结果表明,混合算法在搜索具有高预期回报的非支配投资组合方面表现更好,取得了更为满意的结果。 展开更多

关键词 引力搜索算法 粒子群优化 混沌搜索 投资组合 基数约束

在线阅读 下载PDF 职称材料

粒子群算法在计算机辅助选择装配中的应用 被引量：3

7

作者 张栋 常智勇 +1 位作者 莫蓉 徐莎莎 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第12期208-211,共4页

为了提高装配的精度,可以使用计算机辅助选择装配来选择合适的零件进行装配。提出了一种面向多尺寸链计算机辅助选择装配模型;对比了几种多目标优化算法应用在计算机辅助选择装配中的优缺点;最终选择一种以粒子群优化算法为基础的多目... 为了提高装配的精度,可以使用计算机辅助选择装配来选择合适的零件进行装配。提出了一种面向多尺寸链计算机辅助选择装配模型;对比了几种多目标优化算法应用在计算机辅助选择装配中的优缺点;最终选择一种以粒子群优化算法为基础的多目标优化算法,在算法中通过使用外部集的不断更新来保证算法收敛到全局最优解。实例证明,随着迭代次数的增加,外部集中的解逐渐收敛于pareto前沿,而且解的分布比较均匀。 展开更多

关键词 选择装配 多目标优化 粒子群优化算法 质量损失

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于粒子群优化算法的均值-VaR投资组合选择 被引量：6

8

作者 曾艳姗 李仲飞 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1-9,共9页

在现实市场中,①为防止由卖空交易引起市场操纵等问题的出现,即使在发达的证券市场,交易仍受到一定的卖空限制;②由于市场相关规定与投资者自身风险控制的需要,在某些资产上的投资比例受到一定限制;③交易过程中需支付印花税等交易成本... 在现实市场中,①为防止由卖空交易引起市场操纵等问题的出现,即使在发达的证券市场,交易仍受到一定的卖空限制;②由于市场相关规定与投资者自身风险控制的需要,在某些资产上的投资比例受到一定限制;③交易过程中需支付印花税等交易成本。故结合这三方面,采用Value-at-Risk(VaR)度量风险,在收益率服从正态和非正态分布两种假设下,构建了带有限卖空约束、投资比例约束和交易成本的均值-VaR投资组合模型。首先,给出了该模型的粒子群优化(PSO)算法;其次采用A股市场的实际数据进行了数值实验;最后分析了有效前沿的特征及有限卖空约束对投资决策的影响。 展开更多

关键词 均值-VAR 有限卖空 交易成本 粒子群优化

在线阅读 下载PDF 职称材料

决策者偏好交互项目组合选择模型及算法优化研究 被引量：1

9

作者 罗淑娟 白思俊 郭云涛 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期724-730,共7页

项目组合选择是战略项目管理决策的重要环节,目前基于决策者偏好的交互项目组合选择的研究仍然在模型和算法上存在不足。首先提出级别优先模型细致划分了项目间的偏好关系,并引入了项目间的协同交互,使模型更加完备。进而结合该模型改... 项目组合选择是战略项目管理决策的重要环节,目前基于决策者偏好的交互项目组合选择的研究仍然在模型和算法上存在不足。首先提出级别优先模型细致划分了项目间的偏好关系,并引入了项目间的协同交互,使模型更加完备。进而结合该模型改进了多目标粒子群算法,加快其收敛速度,并拓展其非劣解的多样性。在考虑决策者偏好和项目间交互约束的条件下,分别对偏好模型和模型求解算法进行了仿真验证。仿真结果表明,采用级别优先模型所得的非劣解更加接近项目组合选择的最优解,改进粒子群算法的搜索速度更快。 展开更多

关键词 粒子群优化 项目组合选择 项目交互 决策者偏好 级别优先模型 改进粒子群优化

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于代价敏感SVM优化组合算法的微钙化簇识别 被引量：1

10

作者 曹鹏 李博 +1 位作者 刘鑫 赵大哲 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第8期1100-1104,共5页

微钙化簇是乳腺癌一个重要的早期发现,现有的检测技术为了达到高敏感性要求,产生很多假阳性数据.根据微钙化簇特点,提出一种整体和局部相组合的分类识别策略,并根据真假阳性样本错分代价的不同,使用代价敏感SVM方法进行分类学习.在构造... 微钙化簇是乳腺癌一个重要的早期发现,现有的检测技术为了达到高敏感性要求,产生很多假阳性数据.根据微钙化簇特点,提出一种整体和局部相组合的分类识别策略,并根据真假阳性样本错分代价的不同,使用代价敏感SVM方法进行分类学习.在构造分类器模型过程中利用粒子群进行分类器的参数优化及特征集合的选择,以提升分类学习的泛化能力.该算法在保证高敏感性的同时,降低了过多的假阳性数据,并删除了冗余和不相关的特征.实验结果表明,基于粒子群优化的代价敏感SVM组合分类算法提高了传统方法的识别能力. 展开更多

关键词 微钙化簇检测 计算机辅助诊断 代价敏感学习 组合分类 粒子群优化 特征选择

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于改进粒子群算法的复杂现实约束投资组合研究 被引量：8

11

作者 邓雪 林影娴 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第4期142-147,共6页

基于可能性理论,假设各资产的未来收益率均为梯形模糊数,本文构建了带有V-型交易费用、投资比例上下限和基数约束限制的均值-方差-Yager熵模型。本文采用了带有宽容量的逐步宽容法使构建的三目标模型转化为单目标模型,通过调整宽容量的... 基于可能性理论,假设各资产的未来收益率均为梯形模糊数,本文构建了带有V-型交易费用、投资比例上下限和基数约束限制的均值-方差-Yager熵模型。本文采用了带有宽容量的逐步宽容法使构建的三目标模型转化为单目标模型,通过调整宽容量的大小来控制收益和风险的大小,从而使得投资者根据自己的偏好选择适合自己的投资决策。此外,本文通过非线性惯性权重来刻画搜索速度,通过对个体最优适应度值较差的部分粒子进行初始化处理,提出了改进的粒子群算法,从而降低了陷入局部最优的可能性;同时通过0-1矩阵和放缩因子处理了基数约束和上下限约束,使得模型的求解更加有效。最后,通过实例说明了算法的可行性和有效性,给出了投资模型的有效前沿,分析了收益/风险宽容量不变时,风险/收益宽容量变化的作用,从而给投资者提供了更多的决策方案。 展开更多

关键词 投资组合 Yager熵 基数约束 逐步宽容法 粒子群算法

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于粒子群优化算法的复杂系统可靠性分配与优化 被引量：8

12

作者 原菊梅 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2011年第1期90-93,共4页

为了能快速获得费用最小约束条件下的复杂系统可靠性优化分配结果,在对可靠性成本函数及可靠性数据分析研究的基础上,选择了一种工程上易于获取的三参数可靠性成本函数模型作为可靠性优化分配模型;在此基础上,研究了粒子群优化算法的参... 为了能快速获得费用最小约束条件下的复杂系统可靠性优化分配结果,在对可靠性成本函数及可靠性数据分析研究的基础上,选择了一种工程上易于获取的三参数可靠性成本函数模型作为可靠性优化分配模型;在此基础上,研究了粒子群优化算法的参数选择方法,提出了一种适合于复杂系统可靠性分配的改进型粒子群优化算法——变加速系数的粒子群优化算法,减少了可靠性分配过程中的主观因素,加快了可靠性优化分配的收敛速度。通过实例分析并与遗传算法进行了比较,证明了该方法的有效性和优越性。 展开更多

关键词 粒子群优化算法 参数选择 可靠性分配 费用最小

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于双种群交流粒子群算法的离散投资组合模型 被引量：1

13

作者 王秀利 刘洋 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第24期227-230,共4页

针对标准粒子群算法易陷入局部最优的缺陷,提出一种双种群交流的新型粒子群算法,利用速度变异成功地解决了上述问题;综合考虑了我国股票市场上的交易费用、整数手数投资、不允许买空卖空等问题,建立了符合我国股票市场的投资组合模型,... 针对标准粒子群算法易陷入局部最优的缺陷,提出一种双种群交流的新型粒子群算法,利用速度变异成功地解决了上述问题;综合考虑了我国股票市场上的交易费用、整数手数投资、不允许买空卖空等问题,建立了符合我国股票市场的投资组合模型,并将双种群交流的离散粒子群算法应用于其求解过程中,给出最优投资组合。 展开更多

关键词 双种群交流 粒子群优化 投资组合模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于PSO-AFSA混合算法的模糊投资组合问题的研究 被引量：5

14

作者 宋健 邓雪 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第9期148-155,共8页

针对模糊不确定的证券市场,用可能性均值、下可能性方差和协方差分别替换了投资组合模型中概率均值、方差和协方差,构建了双目标均值-方差投资组合模型。然后采用线性加权法将双目标模型转化为单目标模型,进而提出了一个PSO-AFSA混合算... 针对模糊不确定的证券市场,用可能性均值、下可能性方差和协方差分别替换了投资组合模型中概率均值、方差和协方差,构建了双目标均值-方差投资组合模型。然后采用线性加权法将双目标模型转化为单目标模型,进而提出了一个PSO-AFSA混合算法对其求解。该混合算法中,将粒子群算法搜索的结果作为人工鱼群算法初始鱼群,进一步搜索,这样能有效的避免粒子群算法陷入局部最优。同时,将人工鱼群中的最好位置反馈到粒子群算法的速度更新公式中,指引粒子运动,加快算法收敛。最后,进行实例分析,结果表明:PSO-AFSA混合算法是有效的,混合算法搜索到的全局最优值好于基本粒子群算法搜索到的全局最优值。 展开更多

关键词 投资组合 粒子群算法 人工鱼群算法 线性加权 全局搜索

在线阅读 下载PDF 职称材料

摩擦市场投资组合选择的极大极小方法 被引量：1

15

作者 张乾宇 高岩 《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2006年第1期27-30,共4页

在一种新的投资组合选择原理———极大极小原理的基础上,提出了一种新的投资组合选择模型;在市场因素多变的情况下,假设有t种可能的市场情况,最大化这t种市场情况的最小可能预期收益率,并考虑交易成本这种摩擦;然后用极大熵算法给出了... 在一种新的投资组合选择原理———极大极小原理的基础上,提出了一种新的投资组合选择模型;在市场因素多变的情况下,假设有t种可能的市场情况,最大化这t种市场情况的最小可能预期收益率,并考虑交易成本这种摩擦;然后用极大熵算法给出了这一问题的数值解法,最后用一个实例来验证这一方法的有效性. 展开更多

关键词 系统优化 证券选择 极小极大问题 极大熵 交易成本

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于自适应遗传-粒子群优化算法的风电场微观选址优化 被引量：10

16

作者 徐佳楠 张天瑞 李玉龙 《科学技术与工程》 北大核心 2023年第16期6917-6922,共6页

为了减小尾流效应对风电场发电量的影响,提高风能利用率,提出了一种自适应权重的遗传-粒子群优化算法(genetic-particle swarm optimization algorithm,GA-PSO)。首先,以风电场单位发电成本为目标函数,风机坐标为优化变量,通过在优化变... 为了减小尾流效应对风电场发电量的影响,提高风能利用率,提出了一种自适应权重的遗传-粒子群优化算法(genetic-particle swarm optimization algorithm,GA-PSO)。首先,以风电场单位发电成本为目标函数,风机坐标为优化变量,通过在优化变量的速度更新中加入惯性权重,以改变算法的寻优速度;其次,在WASP软件选址的基础上,对风电机组进行布局优化;进而,将计算结果与遗传算法(genetic algorithm,GA)、萤火虫算法(firefly algorithm,FA)和粒子群(particle swarm algorithm,PSO)优化算法进行对比。结果表明:运用PGOA算法优化后的风电场单位发电成本为2016元/GWh,减少了232元/GWh,年发电量为82.633 GWh,比优化前提高了8.538 GWh,同时尾流损失减小了1.12%。可见研究结论对未来的风电场微观选址具有一定指导意义。 展开更多

关键词 风电场 微观选址 尾流效应 布局优化 风电成本 自适应权重 遗传-粒子群优化算法(GA-PSO)

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于改进粒子群优化的投资组合模型研究 被引量：2

17

作者 吴琦 高岳林 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第5期521-529,共9页

金融市场中投资者在应对不确定性风险的同时还要面临自身因素所导致的背景风险,在投资过程中存在许多不确定因素,而这些因素往往是模糊的.该文利用模糊集和可能性理论建立不同风险态度下含有背景风险的模糊不确定投资组合;同时考虑投资... 金融市场中投资者在应对不确定性风险的同时还要面临自身因素所导致的背景风险,在投资过程中存在许多不确定因素,而这些因素往往是模糊的.该文利用模糊集和可能性理论建立不同风险态度下含有背景风险的模糊不确定投资组合;同时考虑投资者对风险的喜好、交易费用等,建立了不同风险态度下含有背景风险和交易费用的可能性均值-下半方差模型,并提出一种求解该模型的带有选择规则的粒子群算法.以上海证券交易所180指数随机选取的8支证券为例组成投资组合,给出数值算例,数值实验仿真结果表明了所提出的模型和方法的有效性、可靠性. 展开更多

关键词 投资组合模型 风险态度 背景风险 交易费用 粒子群算法

在线阅读 下载PDF 职称材料

考虑交易费用的均值-VaR多阶段投资组合优化模型 被引量：6

18

作者 王晓琴 高岳林 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第6期673-684,共12页

考虑到方差、下半方差和绝对偏差等度量投资组合风险的局限性以及单阶段投资决策不符合投资者的实际投资行为等因素,本文将风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)作为风险度量标准应用到多阶段投资组合优化中.由于中国股票市场不允许卖空,因... 考虑到方差、下半方差和绝对偏差等度量投资组合风险的局限性以及单阶段投资决策不符合投资者的实际投资行为等因素,本文将风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)作为风险度量标准应用到多阶段投资组合优化中.由于中国股票市场不允许卖空,因此本文在不允许卖空的情况下,在约束条件中同时考虑了交易费用和投资比例,建立了一个均值–VaR多阶段投资组合优化模型.考虑到粒子群算法具有收敛速度快,结构简单以及需要调控的参数比较少等优点,运用带有罚函数处理机制的粒子群算法对新建立的多阶段投资组合优化模型进行求解.求解得到了不同路径下各阶段资产的最优投资策略,从运算结果可以看出,在不同的投资路径下投资者的投资行为基本一致,在第一阶段对自己看好的股票买入,经过第一阶段股市的波动,在第二阶段对自己看好的股票继续买入,对不看好的股票不买入或者直接卖出,这种投资行为符合投资者的实际投资行为,说明本文所提出的模型具有合理性. 展开更多

关键词 多阶段投资组合 粒子群算法 风险价值 交易费用

在线阅读 下载PDF 职称材料

离散线性投资组合模型的分枝定界算法

19

作者 易军 孙小玲 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期103-112,共10页

本文提出了一类新的带整数交易手数和凹型交易费用的均值绝对偏差模型(MAD)和极大极小投资组合模型(Minmax),并给出了离散模型的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和Nasdaq股票市场的真实数据进行了数值实验,数值分析表明在一定的... 本文提出了一类新的带整数交易手数和凹型交易费用的均值绝对偏差模型(MAD)和极大极小投资组合模型(Minmax),并给出了离散模型的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和Nasdaq股票市场的真实数据进行了数值实验,数值分析表明在一定的收益水平下均值绝对偏差离散模型风险控制上优于极大极小投资组合离散模型,而计算效率上极大极小投资组合离散模型优于期望绝对偏差离散模型. 展开更多

关键词 运筹学 整数规划 金融优化 离散线性投资组合模型 交易费用 分枝定界法

在线阅读 下载PDF 职称材料