检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

最优投资组合的若干修正 M-V模型(英文) 被引量：1: 1; 作者徐成贤《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2000年第B05期53-58,共6页; 本文综述若干最优投资组合的修正均质 -方差模型 ,它们包括风险厌恶模型 ,两个控制非系统风险的M- V模型和风险偏好模型 ,它们适合对风险态度不同的投资者 ,文中对不同的模型给出了解析解。; 关键词最优投资组合修正均质-方差模型风险偏好模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

固定消费/收入模型下的M-V最优投资组合选择: 2; 作者刘晓娟刘三阳《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第S1期195-199,共5页; 本文研究了一个有固定消费/收入现金流的连续时间的最优投资组合选择问题.把投资者的财富用分离的思想来考虑.将投资者的财富分成两部分,消费/收入部分和投资部分,从而将原问题转化为不含消费/收入现金流的M-V投资组合选择的辅助问题.... 展开更多; 关键词投资组合选择 m-v模型固定消费/收入有效前沿; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券组合投资决策的β模型被引量：10: 3; 作者侯为波徐成贤《应用数学》 CSCD 2000年第3期25-30,共6页; 本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所... 展开更多; 关键词 m-v证券组合系统风险投资决策 β模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

固定消费模式下的最优投资决策被引量：6: 4; 作者明宗峰郭文旌《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期94-98,共5页; 在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到... 展开更多; 关键词固定消费模式投资组合选择 m-v模型线性二次随机控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名最优投资组合的若干修正 M-V模型(英文) 被引量：1: 1; 作者徐成贤; 机构西安交通大学理学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2000年第B05期53-58,共6页; 文摘本文综述若干最优投资组合的修正均质 -方差模型 ,它们包括风险厌恶模型 ,两个控制非系统风险的M- V模型和风险偏好模型 ,它们适合对风险态度不同的投资者 ,文中对不同的模型给出了解析解。; 关键词最优投资组合修正均质-方差模型风险偏好模型; Keywords portfolio selection,m v model,risk control; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名固定消费/收入模型下的M-V最优投资组合选择: 2; 作者刘晓娟刘三阳; 机构上海电力学院信息与计算科学系西安电子科技大学理学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第S1期195-199,共5页; 文摘本文研究了一个有固定消费/收入现金流的连续时间的最优投资组合选择问题.把投资者的财富用分离的思想来考虑.将投资者的财富分成两部分,消费/收入部分和投资部分,从而将原问题转化为不含消费/收入现金流的M-V投资组合选择的辅助问题.证明了辅助问题的最优投资策略就是原问题的最优策略,得到了原问题的最优策略及有效前沿并分析了消费/收入对投资的影响.; 关键词投资组合选择 m-v模型固定消费/收入有效前沿; Keywords portfolio selection m-v model Fixed consumption-income Efficient frontier; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券组合投资决策的β模型被引量：10: 3; 作者侯为波徐成贤; 机构淮北煤炭师范学院数学系西安交通大学理学院; 出处《应用数学》 CSCD 2000年第3期25-30,共6页; 文摘本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所求证券组合具有良好的分散性。; 关键词 m-v证券组合系统风险投资决策 β模型; Keywords m v portfolio Single factor model systematic risk non systematic risk; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名固定消费模式下的最优投资决策被引量：6: 4; 作者明宗峰郭文旌; 机构华南理工大学数学科学学院南京财经大学金融学院; 出处《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期94-98,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70271021); 文摘在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到了这两种情形下的最优投资决策和有效前沿.最后,分析了消费对投资决策及有效前沿的影响.; 关键词固定消费模式投资组合选择 m-v模型线性二次随机控制; Keywords fixed consumption style portfolio selection m-v model stochastic linear-quadratic control; 分类号 O221.3 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	最优投资组合的若干修正 M-V模型(英文)	徐成贤	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2000	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	固定消费/收入模型下的M-V最优投资组合选择	刘晓娟刘三阳	《应用数学》 CSCD 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	证券组合投资决策的β模型	侯为波徐成贤	《应用数学》 CSCD	2000	10	在线阅读下载PDF 职称材料
4	固定消费模式下的最优投资决策	明宗峰郭文旌	《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2005	6	在线阅读下载PDF 职称材料