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E-SV风险测度组合证券投资模型及代数解法被引量：4: 1; 作者张喜彬荣喜民张世英《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1999年第12期23-25,共3页; 分析了 Markowitz模型在实际应用中的不足之处 ,以 E- SV风险测度为基础提出了组合证券投资决策的效用函数 ,并建立了允许卖空条件下的投资决策最优化模型。该效用函数可以避免 Markowitz模型关于证券收益率的正态假设 ,以及投资者的风... 展开更多; 关键词投资决策证券投资模型 E-SV风险测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

双指数效用函数组合投资决策被引量：1: 2; 作者周庆健吕思瑶 +3 位作者焦佳赵建魏连鑫闫博《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期766-770,共5页; 双指数效用函数是一类典型且被投资者广泛应用的风险厌恶型效用函数．首先应用投资学中的无差异曲线法理论求出具有该类型效用函数的投资者的最大期望收益，然后根据Markowitz的均值一方差模型理论推导出投资者的最优组合投资决策方案... 展开更多; 关键词双指数效用函数投资决策最优组合无差异曲线法; 在线阅读下载PDF 职称材料

组合证券投资资产配置的边际分析法初探: 3; 作者杨桂元邓留保《统计与信息论坛》 2005年第6期42-45,共4页; 文章在均值—方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相... 展开更多; 关键词组合证券投资均值一方差模型风险忍耐效用函数风险预算; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于效用函数的火电厂投资风险决策被引量：7: 4; 作者郭晨王锡凡张显《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2006年第4期11-16,共6页; 结合一般项目投资风险分析的方法,针对电力工业自身的特点,给出了火电厂投资风险决策的整体框架。对现有的火电厂投资风险决策模型在2方面进行了改进:一是对决策变量的精简,使之更具实用性;二是引入投资组合理论和期望效用理论,使决策... 展开更多; 关键词电力市场风险投资决策效用函数蒙特卡罗模拟投资组合理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名E-SV风险测度组合证券投资模型及代数解法被引量：4: 1; 作者张喜彬荣喜民张世英; 机构天津大学管理学院天津大学数学系; 出处《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1999年第12期23-25,共3页; 基金国家自然科学基金青年项目资助课题!(编号 :7980 0 0 12 ); 文摘分析了 Markowitz模型在实际应用中的不足之处 ,以 E- SV风险测度为基础提出了组合证券投资决策的效用函数 ,并建立了允许卖空条件下的投资决策最优化模型。该效用函数可以避免 Markowitz模型关于证券收益率的正态假设 ,以及投资者的风险厌恶假设。另外 ,提出的组合证券投资决策模型可以通过代数方法求解。对Markowitz模型和我们所提出的模型进行了比较分析 ,并结合案例分析 ,阐述了我们的决策模型在理论和实际应用中的有效性。; 关键词投资决策证券投资模型 E-SV风险测度; Keywords portfolio investment\ \ utility function\ \ eigenvector.; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双指数效用函数组合投资决策被引量：1: 2; 作者周庆健吕思瑶焦佳赵建魏连鑫闫博; 机构大连理工大学系统工程研究所大连民族学院理学院同济大学经济与管理学院上海理工大学理学院大连海事大学交通运输管理学院; 出处《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期766-770,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(10872045 11001038) 大连民族学院青年基金资助项目(2009A207); 文摘双指数效用函数是一类典型且被投资者广泛应用的风险厌恶型效用函数．首先应用投资学中的无差异曲线法理论求出具有该类型效用函数的投资者的最大期望收益，然后根据Markowitz的均值一方差模型理论推导出投资者的最优组合投资决策方案，给出了相应的组合投资比例，较好地解决了具有该类型效用函数的投资者的最优投资组合决策问题，最后给出实例对所得结果予以验证．; 关键词双指数效用函数投资决策最优组合无差异曲线法; Keywords double exponential utility function investment decision-making optimal portfolio non-difference curve method; 分类号 N945 [自然科学总论—系统科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名组合证券投资资产配置的边际分析法初探: 3; 作者杨桂元邓留保; 机构安徽财经大学数量经济研究所; 出处《统计与信息论坛》 2005年第6期42-45,共4页; 基金安徽省教育厅自然科学研究项目(项目编号:2003kj0032005kj308ZC) 安徽省教育厅人文社会科学研究项目(项目标号:2005sk105)资助; 文摘文章在均值—方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相一致的结论,为风险预算提供了可靠的理论依据。; 关键词组合证券投资均值一方差模型风险忍耐效用函数风险预算; Keywords portfolio investment Mean- variance model Risk endurance utility function Risk budgeting.; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于效用函数的火电厂投资风险决策被引量：7: 4; 作者郭晨王锡凡张显; 机构西安交通大学电力工程系; 出处《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2006年第4期11-16,共6页; 基金国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2004CB217905)~~; 文摘结合一般项目投资风险分析的方法,针对电力工业自身的特点,给出了火电厂投资风险决策的整体框架。对现有的火电厂投资风险决策模型在2方面进行了改进:一是对决策变量的精简,使之更具实用性;二是引入投资组合理论和期望效用理论,使决策过程更加理性化。在收益风险评估阶段,采用蒙特卡罗模拟进行分析;在风险决策阶段,结合投资者风险偏好,综合考虑期望收益和风险,对所有方案进行评价、选择。文中算例能够在较短时间内准确、可靠地求得最优解,并用灵敏度分析表明了投资者的风险态度等因素对决策方案的影响。用该模型和算法还可以对决策者感兴趣的个别方案进行单独的分析评价。; 关键词电力市场风险投资决策效用函数蒙特卡罗模拟投资组合理论; Keywords electricity market investment risk decision utility function Monte Carlo simulation investment portfolio theory; 分类号 F407.61 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	E-SV风险测度组合证券投资模型及代数解法	张喜彬荣喜民张世英	《系统工程与电子技术》 EI CSCD	1999	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	双指数效用函数组合投资决策	周庆健吕思瑶焦佳赵建魏连鑫闫博	《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	组合证券投资资产配置的边际分析法初探	杨桂元邓留保	《统计与信息论坛》	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于效用函数的火电厂投资风险决策	郭晨王锡凡张显	《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心	2006	7	在线阅读下载PDF 职称材料