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稀疏二维Poisson-Geometric风险模型的生存概率
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作者 谢康 廖基定 刘耿华 《南华大学学报(自然科学版)》 2024年第5期85-89,共5页
本文研究了二维Poisson-Geometric风险模型,理赔过程为稀疏相依的。利用概率论中的全概率方法,得出了满足于此二维风险模型生存概率的偏积分微分方程。利用这个二维风险模型的强马尔科夫性,得到了一个使得该模型生存函数导数连续的充分... 本文研究了二维Poisson-Geometric风险模型,理赔过程为稀疏相依的。利用概率论中的全概率方法,得出了满足于此二维风险模型生存概率的偏积分微分方程。利用这个二维风险模型的强马尔科夫性,得到了一个使得该模型生存函数导数连续的充分条件。 展开更多
关键词 二维风险模型 poisson-geometric计数过程 生存概率
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略 被引量:6
2
作者 林祥 李娜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第1期174-180,共7页
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产... 本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 投资 比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率上界估计 被引量:11
3
作者 廖基定 刘再明 龚日朝 《南华大学学报(自然科学版)》 2008年第3期5-8,38,共5页
赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型... 赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型推广到复合P-G模型,研究了其破产概率的上界估计问题,得到了估计公式. 展开更多
关键词 poisson-geometric过程 风险模型 破产概率
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随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量:1
4
作者 束慧 熊萍萍 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 2008年第3期63-69,共7页
考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶... 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略。在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了NCD策略的数值计算结果。 展开更多
关键词 随机利率 复合poisson-geometric过程 索赔额 NCD保费策略
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型 被引量:5
5
作者 乔克林 李亚 徐佩佩 《延安大学学报(自然科学版)》 2018年第1期27-30,共4页
对理赔次数为复合Poisson-Geometric过程带干扰的双险种风险模型的进一步研究,得出破产时刻的期望现值、矩母函数以及n阶矩所满足的积分微分方程及边界条件。
关键词 poisson-geometric过程 矩母函数 n阶矩
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复合Poisson-Geometric过程风险模型的破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式
6
作者 钱晓涛 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第6期939-941,共3页
运用求经典风险模型破产概率的Pollazek-Khinchin公式的方法,得到了当赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型下破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式.
关键词 破产概率 风险模型 复合poisson-geometric过程 Pollazek-Khinchin公式
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变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数 被引量:9
7
作者 贺丽娟 王成勇 张锴 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页
本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别... 本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响. 展开更多
关键词 变保费率 复合poisson-geometric过程 Gerber-Shiu折现惩罚函数 破产概率
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具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究 被引量:1
8
作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期875-885,共11页
研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的... 研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的指标,文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程。 展开更多
关键词 破产概率 poisson-geometric过程 调节系数 微积分方程
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带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究 被引量:1
9
作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第3期333-343,共11页
本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了... 本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质. 展开更多
关键词 poisson-geometric过程 二维风险模型 破产概率上界 鞅和停时 相依结构
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基于神经网络模型的宽带非高斯随机过程疲劳损伤分析
10
作者 袁奎霖 彭士凤 《船舶力学》 北大核心 2025年第1期85-97,共13页
对于遭受各种随机环境载荷的海洋结构物而言,在设计阶段对其进行疲劳损伤评估尤为重要。海洋结构物的响应经常呈现出宽带特性和非高斯统计特征。因此,本文提出一种基于神经网络模型的宽带非高斯随机过程疲劳损伤评估方法。采用多种功率... 对于遭受各种随机环境载荷的海洋结构物而言,在设计阶段对其进行疲劳损伤评估尤为重要。海洋结构物的响应经常呈现出宽带特性和非高斯统计特征。因此,本文提出一种基于神经网络模型的宽带非高斯随机过程疲劳损伤评估方法。采用多种功率谱与不同带宽参数、S-N曲线斜率参数以及非高斯过程偏度与峰度的组合对所提出的神经网络模型进行训练和测试。分析输入层神经元、隐藏层神经元个数以及隐藏层层数对模型预报精度的影响,确定最优的神经网络结构。以时域雨流计数法计算的疲劳损伤结果作为基准,采用真实双模态功率谱进行数值试验,并与多种频域疲劳损伤分析方法进行比较,证明本文所建立的神经网络模型具有更好的准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 神经网络 宽带非高斯过程 疲劳损伤 雨流计数
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随机利率下带干扰的双复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率研究
11
作者 张邦 刘自强 宋鑫 《南华大学学报(自然科学版)》 2023年第6期81-85,共5页
随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用... 随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用期望方法和切比雪夫不等式得到该风险模型的调节系数、破产概率表达式和Lundberg上界。 展开更多
关键词 随机利率 复合poisson-geometric过程 风险模型 破产概率
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复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略 被引量:11
12
作者 孙宗岐 陈志平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第5期463-479,共17页
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用... 为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 扩散过程 投资策略 再保险策略 混合分红 HJB方程 偏离系数
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肿瘤潜隐期的二阶段模型(Ⅱ)-计数过程及其自助法 被引量:2
13
作者 方积乾 伍超标 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1995年第2期213-222,共10页
本文应用计数过程研究了具有时变伴随变量的肿瘤潜隐期二阶段模型,类似于简单Cox回归模型,直接把转移强度过程取为乘法型半参数化的形式,利用偏似然方法、计数过程及其自助法对参数作估计和检验。作为实例,应用于江西省靖安县12年6轮宫... 本文应用计数过程研究了具有时变伴随变量的肿瘤潜隐期二阶段模型,类似于简单Cox回归模型,直接把转移强度过程取为乘法型半参数化的形式,利用偏似然方法、计数过程及其自助法对参数作估计和检验。作为实例,应用于江西省靖安县12年6轮宫颈癌筛查资料。 展开更多
关键词 二阶段模型 计数过程 自助法 肿瘤 潜伏期
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连续时间马氏链中的两个计数过程 被引量:3
14
作者 史定华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1994年第1期84-89,共6页
木文考虑连续时间齐次Markov链在(O,t]期间状态转移次数和从状态集A到B的转移次数.为计算平均转移次数,我们得到了某些在随机模型中极其有用的简便公式并引进了无限位相型(Phase Type)分布.
关键词 马氏链 转移频度公式 计数过程
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有关记录次数的计数过程的矩精确完全收敛 被引量:1
15
作者 纪玉卿 曹玉松 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第3期265-273,共9页
给出了一个关于i.i.d.绝对连续随机变量列的记录次数的计数过程的矩精确完全收敛性的一般化定理.
关键词 计数过程 矩精确完全收敛 一般化定理
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改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率 被引量:2
16
作者 韩建勤 乔克林 《延安大学学报(自然科学版)》 2016年第3期22-24,共3页
建立了保费收入服从复合负二项过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,通过对盈余过程性质的研究,得到该模型的最终破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,以及当个体保费收入和理赔额同时服从指数分... 建立了保费收入服从复合负二项过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,通过对盈余过程性质的研究,得到该模型的最终破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,以及当个体保费收入和理赔额同时服从指数分布时的破产概率的具体表达式。 展开更多
关键词 负二项过程 poisson-geometric过程 破产概率 LUNDBERG不等式
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基于Speexx统计数据的英语自主学习的过程性评价 被引量:3
17
作者 白秀敏 《中国民航飞行学院学报》 2018年第3期72-75,80,共5页
利用Speexx系统的统计数据,对飞行技术专业某班42名同学的初始水平测试、学习时间、学习内容、等级考试等情况进行横向的相互比较和纵向的自我比较,在肯定成绩和进步的基础上,分析学习时间、学习动机以及非智力因素对英语自主学习目标... 利用Speexx系统的统计数据,对飞行技术专业某班42名同学的初始水平测试、学习时间、学习内容、等级考试等情况进行横向的相互比较和纵向的自我比较,在肯定成绩和进步的基础上,分析学习时间、学习动机以及非智力因素对英语自主学习目标、学习过程、学习效果的影响,提出让学生了解相关反馈信息,以促进自我修正和自我提高。 展开更多
关键词 Speexx 计数 自主学习 过程性评价
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关于更新计数过程高阶矩的一个等价式
18
作者 江涛 《应用数学》 CSCD 北大核心 2002年第3期95-98,共4页
设N(t)为一更新计数过程 ,本文得到了在时间间隔有有限期望的情形下 ,关于N(t)的任意阶矩的一个等价式 ,该结果可以看成是基本更新定理的推广 .对于时间间隔为轻尾的 (矩母函数存在 )或者是一类特殊的重尾族 (确切地 ,ERV族 )时 。
关键词 更新计数过程 高阶矩 基本更新定理
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记录时及相应计数过程关于矩精确完全收敛的渐进性质(英文) 被引量:1
19
作者 孔令涛 戴洪帅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第3期257-266,共10页
我们考虑一列独立同分布且分布函数绝对连续的随机变量序列及其记录时和相应的计数过程,得到了记录时和相应计数过程的关于矩精确完全收敛的渐进性质.
关键词 计数过程 记录时 精确渐进性 矩完全收敛
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具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率 被引量:3
20
作者 宋鑫 廖基定 +1 位作者 王琳 张邦 《南华大学学报(自然科学版)》 2023年第2期91-96,共6页
本文研究了保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,利用概率论中的期望理论和切比雪夫不等式,得出此模型的调节系数不存在。在将干扰因素考虑进来后,得到了调节系数... 本文研究了保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,利用概率论中的期望理论和切比雪夫不等式,得出此模型的调节系数不存在。在将干扰因素考虑进来后,得到了调节系数和破产概率的表达式。 展开更多
关键词 双险种 复合poisson-geometric过程 破产概率 投资
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