理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量：13

1

作者 赵金娥 王贵红 龙瑶 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期78-83,共6页

对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内... 对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内生存概率的偏积分—微分方程. 展开更多

关键词 poisson-geometric过程 鞅 破产概率 LUNDBERG不等式 积分方程

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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略 被引量：6

2

作者 林祥 李娜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第1期174-180,共7页

本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产... 本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 展开更多

关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 投资 比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量：2

3

作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页

针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多

关键词 复合Poisson geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式

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Poisson-Geometric二维风险模型的生存概率 被引量：4

4

作者 钱晓涛 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第2期35-37,共3页

研究一种索赔到达服从复合Poisson-Geometric过程的二维风险模型,得到了该模型的生存概率Laplace变换后所满足的积分微分方程。

关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 生存概率 LAPLACE变换

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带Brown运动的Poisson-Geometric风险模型的破产概率 被引量：4

5

作者 刘博涛 牛明飞 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第S1期178-180,共3页

结合经典风险模型,建立新风险模型,使保单以Poisson过程到达,同时所收保费为随机变量,而理赔次数服从Poisson-Geometric分布,并且带有Brown运动;对此模型进行分析,得到了破产概率的表达式及上界.

关键词 POISSON过程 poisson-geometric分布 BROWN运动 破产概率 调节系数

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变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数 被引量：10

6

作者 贺丽娟 王成勇 张锴 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页

本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别... 本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响. 展开更多

关键词 变保费率 复合poisson-geometric过程 Gerber-Shiu折现惩罚函数 破产概率

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带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量：2

7

作者 林清华 《西藏大学学报（社会科学版）》 2009年第5期129-132,共4页

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多

关键词 风险模型 破产限 破产概率 鞅 复合poisson-geometric过程

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考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究 被引量：2

8

作者 刘美霞 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第18期4321-4325,共5页

假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市... 假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。 展开更多

关键词 破产概率 复合poisson-geometric过程 随机利率 鞅

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带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型 被引量：9

9

作者 王月明 魏广华 +1 位作者 郭楠 高艳艳 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第11期54-63,共10页

考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.

关键词 借贷 复合poisson-geometric过程 布朗运动 破产概率 积分微分方程 积分偏微分方程

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具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究 被引量：2

10

作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期875-885,共11页

研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的... 研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的指标,文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程。 展开更多

关键词 破产概率 鞅 poisson-geometric过程 调节系数 微积分方程

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带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究 被引量：1

11

作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第3期333-343,共11页

本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了... 本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质. 展开更多

关键词 poisson-geometric过程 二维风险模型 破产概率上界 鞅和停时 相依结构

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复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数 被引量：7

12

作者 孙宗岐 刘宣会 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第10期141-145,共5页

文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的... 文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的破产概率的显式表达,最后通过数值算例分析了风险模型的几个关键参数对破产概率的影响,验证了文章结果的合理性,同时也给保险公司的资金管理提出了指导意见。结果表明:充足的初始准备金、较低的赔付门槛、较高收益率的风险资产都是降低破产风险的重要策略。 展开更多

关键词 复合poisson-geometric过程 风险投资 障碍分红 GERBER-SHIU函数 破产概率

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带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数 被引量：3

13

作者 刘文震 王传玉 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期444-454,共11页

考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密... 考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函数时,给出了折现罚金函数的具体表达式. 展开更多

关键词 破产概率 poisson-geometric过程 广义Erlang(n)过程 折现罚金函数 LAPLACE变换

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