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一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究 被引量:11
1
作者 李应求 甘柳 魏民 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第7期53-55,共3页
文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。
关键词 poisson—geometric过程 破产概率 Gerber—Shiu折现罚金函数
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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量:2
2
作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多
关键词 复合poisson geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式
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理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量:13
3
作者 赵金娥 王贵红 龙瑶 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期78-83,共6页
对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内... 对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内生存概率的偏积分—微分方程. 展开更多
关键词 poisson-geometric过程 破产概率 LUNDBERG不等式 积分方程
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略 被引量:6
4
作者 林祥 李娜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第1期174-180,共7页
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产... 本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 投资 比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量:1
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作者 束慧 熊萍萍 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 2008年第3期63-69,共7页
考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶... 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略。在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了NCD策略的数值计算结果。 展开更多
关键词 随机利率 复合poisson-geometric过程 索赔额 NCD保费策略
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常利率下复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率 被引量:8
6
作者 赵金娥 王贵红 龙瑶 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第3期79-81,共3页
对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程。
关键词 poisson—geometric过程 利率 生存概率 积分方程
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变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数 被引量:9
7
作者 贺丽娟 王成勇 张锴 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页
本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别... 本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响. 展开更多
关键词 变保费率 复合poisson-geometric过程 Gerber-Shiu折现惩罚函数 破产概率
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考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究 被引量:2
8
作者 刘美霞 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第18期4321-4325,共5页
假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市... 假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。 展开更多
关键词 破产概率 复合poisson-geometric过程 随机利率
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带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量:2
9
作者 林清华 《西藏大学学报(社会科学版)》 2009年第5期129-132,共4页
文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多
关键词 风险模型 破产限 破产概率 复合poisson-geometric过程
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带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型 被引量:8
10
作者 王月明 魏广华 +1 位作者 郭楠 高艳艳 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第11期54-63,共10页
考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.
关键词 借贷 复合poisson-geometric过程 布朗运动 破产概率 积分微分方程 积分偏微分方程
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具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究 被引量:2
11
作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期875-885,共11页
研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的... 研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的指标,文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程。 展开更多
关键词 破产概率 poisson-geometric过程 调节系数 微积分方程
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带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究 被引量:1
12
作者 许灏 魏芝雅 彭旭辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第3期333-343,共11页
本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了... 本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质. 展开更多
关键词 poisson-geometric过程 二维风险模型 破产概率上界 鞅和停时 相依结构
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常红利边界下带投资的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:8
13
作者 乔克林 韩建勤 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第6期65-69,共5页
对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程,理赔支付服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型进行研究,利用全期望公式和盈余过程的马氏性,得到了直至破产时总红利现值的期望、矩母函数及其n阶矩所满足的积分微分方程。
关键词 poisson过程 poisson-geometric过程 常红利边界 积分微分方程
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复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略 被引量:11
14
作者 孙宗岐 陈志平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第5期463-479,共17页
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用... 为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 扩散过程 投资策略 再保险策略 混合分红 HJB方程 偏离系数
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线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:7
15
作者 侯致武 乔克林 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第4期80-83,共4页
研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和Ito公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。
关键词 线性红利 复合poisson-geometric过程 生存概率 红利付款的期望现值 积分微分方程
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Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择 被引量:4
16
作者 杨鹏 杨志江 孔祥鑫 《应用数学》 CSCD 北大核心 2019年第4期729-738,共10页
本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的... 本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机控制理论,求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解.最后分析结果的经济意义,并通过数值计算,解释了模型参数对最优策略的影响. 展开更多
关键词 poisson-geometric模型 时间一致 投资 再保险 随机控制
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Poisson-Geometric二维风险模型的生存概率 被引量:3
17
作者 钱晓涛 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2019年第2期35-37,共3页
研究一种索赔到达服从复合Poisson-Geometric过程的二维风险模型,得到了该模型的生存概率Laplace变换后所满足的积分微分方程。
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 生存概率 LAPLACE变换
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一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量:1
18
作者 侯致武 高磊 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2020年第6期232-238,共7页
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程... 研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解,通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响。 展开更多
关键词 常利率 复合poisson-geometric风险模型 预警区 条件矩母函数
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带Brown运动的Poisson-Geometric风险模型的破产概率 被引量:4
19
作者 刘博涛 牛明飞 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第S1期178-180,共3页
结合经典风险模型,建立新风险模型,使保单以Poisson过程到达,同时所收保费为随机变量,而理赔次数服从Poisson-Geometric分布,并且带有Brown运动;对此模型进行分析,得到了破产概率的表达式及上界.
关键词 poisson过程 poisson-geometric分布 BROWN运动 破产概率 调节系数
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基于Poisson-Geometric的收益随机收取的房地产投资风险研究
20
作者 徐丽 李金林 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期181-184,共4页
收益和风险问题是房地产投资过程需要考虑的2个主要问题。通过对经典风险模型的推广,建立了用随机过程描述房地产回收过程,成本收取次数服从Poisson过程,损失服从Poisson-Geometric过程的风险模型。对房地产投资的风险进行了研究,给出... 收益和风险问题是房地产投资过程需要考虑的2个主要问题。通过对经典风险模型的推广,建立了用随机过程描述房地产回收过程,成本收取次数服从Poisson过程,损失服从Poisson-Geometric过程的风险模型。对房地产投资的风险进行了研究,给出其破产概率和Lurdberg上界。通过这些指标可以更好的掌握房地产运营情况,提高风险管理水平,从而达到降低风险的目的。 展开更多
关键词 房地产投资 poisson-geometric过程 收益随机 风险管理
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