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题名非时齐复合Poisson风险模型的破产特征量分析
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作者
邓迎春
李满
黄娅
周杰明
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机构
计算与随机数学教育部重点实验室&湖南师范大学数学与统计学院
湖南师范大学商学院
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2020年第2期501-514,共14页
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基金
湖南省哲学社会科学基金(17YBA290)。
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文摘
该文将经典风险模型推广到非时齐复合Poisson风险模型.首先,运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产特征量,且得到了更新方程的解析表达式.其次,定义了时变后相应模型的一个广义的Gerber-Shiu函数,验证了时变方法对非时齐Poisson风险模型的有效性.最后,当单次索赔量服从指数分布时,计算了相应的破产概率和Gerber-Shiu函数.
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关键词
破产概率
时变方法
非时齐poisson过程
GERBER-SHIU函数
更新方程
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Keywords
Ruin probability
time-varying method
Nonhomogeneous poisson process
Gerber-Shiu function
Renewal equation
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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题名电力系统运行风险评估中元件时变停运模型分析
被引量：57
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作者
宁辽逸
吴文传
张伯明
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机构
清华大学电机系电力系统国家重点实验室
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出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2009年第16期7-12,共6页
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基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2004CB217908)
国家自然科学基金资助项目(50707013)~~
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文摘
电力系统设备发生故障的可能性是随外部天气条件、老化程度等运行工况变化而变的,因此在运行风险评估中需要采用时变的设备停运模型。文中对现有文献中故障率的定义进行了分类和分析,论证了泊松过程停运模型中的故障率和马尔可夫过程停运模型中的状态转移速率之间的关系,并给出了时变故障率下的马尔可夫过程建模的条件和建模方法。基于上述结论,进一步提出对于暴露型设备停运可采用马尔可夫过程模型描述;而封闭型设备必须采用非马尔可夫模型。最后,给出典型暴露型设备(架空线路)和典型封闭型设备(变压器)的时变停运模型,并进行了算例分析。
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关键词
运行风险评估
元件停运模型
时变
泊松过程
马尔可夫过程
故障率
状态转移速率
延迟更新过程
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Keywords
operation risk assessment
component outage models
time-varying
poisson process
Markov process
failure rate
state transition rate
delayed renewal process
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分类号
TM732
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名具有时变功率谱的非高斯随机过程的数值模拟
被引量：4
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作者
李锦华
李建丰
陈水生
余维光
李春祥
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机构
华东交通大学土木建筑学院
上海大学土木工程系
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出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2018年第2期204-209,共6页
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基金
国家自然科学基金(11162005
51378304)
江西省自然科学基金(20171BAB206051)
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文摘
为了有效地模拟具有目标时变功率谱特征的非高斯随机过程,即非平稳非高斯随机过程。提出了基于目标时变功率谱和目标非高斯概率密度函数,通过建立非高斯与高斯随机过程之间相互转换的非线性平移关系,以及非线性平移前后高斯与非高斯随机过程的功率谱或相关函数的转换关系,将非平稳非高斯随机过程转化为非平稳高斯随机过程的模拟;而非平稳高斯随机过程可通过谱表示进行有效的模拟。为了验证该方法的有效性,进行了具有目标非平稳非高斯特征的脉动风速模拟;模拟结果表明:模拟生成的脉动风速样本的功率谱具有时变特征,且瞬时功率谱和相关函数均与目标相吻合;任意时刻脉动风速样本的概率密度函数与目标非高斯函数相互吻合;因此,模拟的随机样本不仅具有目标时变功率的非平稳特征而且还具有目标概率密度函数的非高斯特征,说明了该非平稳非高斯随机过程模拟方法的有效性。
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关键词
时变功率谱
概率密度函数
非高斯随机过程
非平稳特性
脉动风速
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Keywords
time-varying power spectrum
probability density function
non-Gaussian stochastic process
nonstationary feature
fluctuating wind velocity
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分类号
TU311
[建筑科学—结构工程]
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题名非平稳需求面向订单装配系统库存稳定性研究
被引量：2
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作者
金鑫
王正肖
叶建芳
潘晓弘
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机构
浙江大学机械工程学院
浙江大学华南工业技术研究院
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出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2020年第9期2531-2540,共10页
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文摘
为求解面向订单装配(ATO)系统的最优库存控制参数,需首先求出产品订单满足率、缺货期望等重要性能指标与库存控制参数之间的关系。以往的研究集中于需求服从齐次泊松过程或更新过程等平稳增量随机过程下面向订单装配系统的性质。现实中,需求的到来是有波动性的。将面向订单装配系统中产品需求到来推广到强度有波动性的情况下,求出了上述性能指标与库存控制参数之间关系的解析表达式,求解了在通用零部件的库存“稀缺”或“充足”的情形下,多产品需求强度波动下系统性能的变化模式。最后,通过算例验证了上述结论。
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关键词
面向订单装配
非平稳需求
“先到先得”策略
概率母函数
带时倚强度泊松过程
库存控制
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Keywords
assemble-to-order
non-stationary demand
first come first served policy
probability generating function
poisson process with time varying density
inventory control
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分类号
F253.4
[经济管理—国民经济]
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