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具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题
1
作者
张晓晓
董华
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第5期1272-1280,共9页
该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.
关键词
经典风险模型
借贷利率
障碍
分红
策略
parisian延迟分红
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职称材料
折射Lévy风险过程的Parisian破产问题
被引量：
1
2
作者
张万路
赵翔华
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第1期184-199,共16页
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuati...
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuation)给出了折射Lévy风险过程的Parisian破产概率的确切表达式.
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关键词
折射Lévy风险过程
parisian
延迟
parisian
破产概率
尺度函数
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职称材料
题名
具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题
1
作者
张晓晓
董华
机构
曲阜师范大学统计学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第5期1272-1280,共9页
基金
国家自然科学基金(11701319)
阜阳市政府-阜阳师范学院横向合作项目(XDHXTD201709)~~
文摘
该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.
关键词
经典风险模型
借贷利率
障碍
分红
策略
parisian延迟分红
Keywords
Classical risk model
Debit interest
Barrier strategy
Dividend with
parisian
delay
分类号
O232 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
折射Lévy风险过程的Parisian破产问题
被引量：
1
2
作者
张万路
赵翔华
机构
曲阜师范大学统计学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第1期184-199,共16页
基金
国家自然科学基金(11571198
11701319)
山东省自然科学基金(ZR2014AM021)~~
文摘
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuation)给出了折射Lévy风险过程的Parisian破产概率的确切表达式.
关键词
折射Lévy风险过程
parisian
延迟
parisian
破产概率
尺度函数
Keywords
Refracted Levy processes
parisian
delay
parisian
ruin probabiliry
Scale function
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题
张晓晓
董华
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019
0
在线阅读
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职称材料
2
折射Lévy风险过程的Parisian破产问题
张万路
赵翔华
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019
1
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职称材料
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