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基于Pair Copula的多风电场风险约束随机经济调度 被引量:2
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作者 韦洪波 阮诗迪 +3 位作者 张雄宝 郑志豪 韦昌福 刘欣然 《电测与仪表》 北大核心 2025年第7期165-173,共9页
近年来,风电并网政策的落实,以及风电渗透率的增加为节能减排起到了积极作用,但由于风电出力具有明显的不确定性和相关性,使得电力系统经济调度也面临巨大挑战。文章提出一种刻画风电场相关性的Pair Copula方法,基于准蒙特卡罗模拟法生... 近年来,风电并网政策的落实,以及风电渗透率的增加为节能减排起到了积极作用,但由于风电出力具有明显的不确定性和相关性,使得电力系统经济调度也面临巨大挑战。文章提出一种刻画风电场相关性的Pair Copula方法,基于准蒙特卡罗模拟法生成大量风电出力的随机场景,以表征多个相关风电场出力的不确定性。为解决含风电出力的电网随机经济调度问题,构建考虑风险约束的均值-方差模型,所建均方差模型同时涵盖了考虑风电出力不确定性下的经济成本和经济风险,其中经济风险通过燃料成本的最小方差计算得到。为更适应实际调度现状,文章建立燃油成本概率密度函数,并提出预定义的置信区间对所建均方差模型进行改进。通过对改进的IEEE 30节点系统进行算例仿真,验证了所提Pair Copula方法和均值-方差模型的有效性。 展开更多
关键词 pair Copula 随机经济调度 经济风险 准蒙特卡罗 改进的均值-方差模型
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基于Pair-Copula贝叶斯模型的基坑支护可靠度分析 被引量:1
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作者 吴大炜 江钰鑫 +1 位作者 梁广林 林越翔 《人民长江》 北大核心 2025年第1期140-146,163,共8页
为准确判定基坑安全状态,保障基坑安全建设,对影响基坑安全的关键因素展开时程监测,以Pair-Copula贝叶斯(Pair-Copula Bayesian Network, PCBN)模型为基础,结合Pair-Copula处理复杂多变量数据的灵活性和贝叶斯网络处理不确定性的优势,... 为准确判定基坑安全状态,保障基坑安全建设,对影响基坑安全的关键因素展开时程监测,以Pair-Copula贝叶斯(Pair-Copula Bayesian Network, PCBN)模型为基础,结合Pair-Copula处理复杂多变量数据的灵活性和贝叶斯网络处理不确定性的优势,对深基坑支护结构的可靠性进行了深入分析,构建了一套较为完善的可靠度评价体系,实现了考虑监测数据复杂相关性的基坑安全状态量化评价。研究结果表明:监测数据之间存在相关性,其中桩顶竖向位移、桩体水平位移、地表沉降、支撑轴力、桩(墙)体深层水平位移之间的Kendall秩相关系数均超过0.5,存在较强正相关性。地下水位与桩顶竖向位移、桩体水平位移、地表沉降、支撑轴力、桩(墙)体深层水平位移皆为负相关,且相关性较弱,地下水位与地表沉降之间Kendall秩相关系数为-0.361 7,相关性最弱。PCBN模型具有良好的精度,基于PCBN模型计算得到的新塘互通立交路段明挖法市政隧道深基坑工程可靠性指标β值为4.056,基坑支护结构位于安全范围。研究成果可为深基坑支护结构安全量化评价提供有效参考。 展开更多
关键词 深基坑支护 pair-Copula贝叶斯模型 风险评价 可靠度分析
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A Rapid Method for Matching Pair Determination from Disordered and Massive Asteroid Im
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作者 ZHANG Jiujiang GENG Xun +4 位作者 YU Junming LIU Jie LIU Pengying PENG Zhen MA Xin 《深空探测学报(中英文)》 北大核心 2025年第5期542-556,共15页
This paper proposed an efficient method of image overlapping relationship analysis based on spatial index of KD tree fast search for disordered and large-scale asteroid images.In this study,the image data from asteroi... This paper proposed an efficient method of image overlapping relationship analysis based on spatial index of KD tree fast search for disordered and large-scale asteroid images.In this study,the image data from asteroid exploration missions such as Bennu,Vesta,and Ryugu were used for experiments,and the proposed image matching pairs determination algorithm was comprehensively compared with the corresponding modules of USGS ISIS in order to evaluate its performance in terms of efficiency and accuracy.The results show that when processing more than a thousand images,the proposed method greatly improves the efficiency of acquiring image matching pairs while ensuring the correctness of image overlapping relationships and accuracy of bundle adjustment.At the same time,according to the obtained image matching pairs,images that meet the requirements of Stereo Photoclinometry can be quickly selected,effectively improving the quality of 3D reconstruction models of asteroid images. 展开更多
关键词 asteroid exploration PHOTOGRAMMETRY image matching KD tree image matching pairs
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Mechanistic understanding of the selective C=C and C=O hydrogenation catalyzed by frustrated Lewis pairs on CeO_(2)(110)from theoretical perspectives
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作者 MA Hong CHEN Siqing +7 位作者 CHEN Jiamin DING Runlong LIU Shaoli TIAN Xinxin WU Jianbing LI Haitao WANG Yongzhao ZHAO Yongxiang 《燃料化学学报(中英文)》 北大核心 2025年第10期1528-1539,I0013-I0019,共19页
Heterogeneous solid frustrated-Lewis-pair(FLP)catalyst is of great promise in practical hydrogenation applications.It has been found that all-solid FLPs can be created on ceria via surface oxygen vacancy regulation.Co... Heterogeneous solid frustrated-Lewis-pair(FLP)catalyst is of great promise in practical hydrogenation applications.It has been found that all-solid FLPs can be created on ceria via surface oxygen vacancy regulation.Consequently,it is desired to investigate the mechanisms of the FLP-catalyzed hydrogenation of C=C and C=O and provide insight into the modification of CeO_(2)catalysts for the selective hydrogenation.In this work,the reaction mechanism of the hydrogenation of CH_(2)=CH_(2)and CH_(3)CH=O at the FLP sites constructed on CeO_(2)(110)surface was investigated by density functional theory(DFT),with the classical Lewis acid-base pairs(CLP)site as the reference.The results illustrate that at the CLP site,the dissociated hydride(H^(δ−))forms a stable H−O bond with the surface O atom,while at the FLP site,H^(δ−)is stabilized by Ce,displaying higher activity on the one hand.On the other hand,the electron cloud density of the Ce atom at the FLP site is higher,which can transfer more electrons to the adsorbed C_(C=C)and O_(C=O)atoms,leading to a higher degree of activation for C=C and C=O bonds,as indicated by the Bader charge analysis.Therefore,compared to the CLP site,the FLP site exhibits higher hydrogenation activity for CH_(2)=CH_(2)and CH_(3)CH=O.Furthermore,at the FLP sites,it demonstrates high efficiency in catalyzing the hydrogenation of CH_(2)=CH_(2)with the rate-determining barrier of 1.04 eV,but it shows limited activity for the hydrogenation of CH_(3)CH=O with the rate-determining barrier of 1.94 eV.It means that the selective hydrogenation of C=C can be effectively achieved at the FLP sites concerning selective hydrogenation catalysis.The insights shown in this work help to clarify the reaction mechanism of the hydrogenation of C=C and C=O at FLP site on CeO_(2)(110)and reveal the relationship between the catalytic performance and the nature of the active site,which is of great benefit to development of rational design of heterogeneous FLP catalysts. 展开更多
关键词 CeO_(2)(110) frustrated Lewis pairs(FLP) CH_(2)=CH_(2)/CH_(3)CH=O the mechanism of hydrogenation DFT calculation
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基于Pair Copula的随机潮流三点估计法 被引量:29
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作者 吴巍 汪可友 +1 位作者 韩蓓 李国杰 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第9期121-128,共8页
现有Copula等方法难以对多维风电功率准确建模,且传统的点估计法无法直接应用于风电功率具有相关性的场合。针对这一问题,提出基于Pair Copula和概率积分变换的随机潮流点估计法。首先采用Pair Copula对多维风电功率进行建模,然后使用... 现有Copula等方法难以对多维风电功率准确建模,且传统的点估计法无法直接应用于风电功率具有相关性的场合。针对这一问题,提出基于Pair Copula和概率积分变换的随机潮流点估计法。首先采用Pair Copula对多维风电功率进行建模,然后使用点估计法在独立正态概率空间中采样,最后,依据概率积分变换,把采样点变换到实际风电功率的概率空间中进行潮流计算,从而使点估计法能够处理具有任意概率分布的多维风电功率。对澳大利亚多个风电场出力样本的建模和分析验证了Pair Copula模型的优越性,基于IEEE 118节点系统的算例验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 pair COPULA 多维相关性 概率积分变换 点估计法 随机潮流
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基于Pair Copula的多维风电功率相关性分析及建模 被引量:26
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作者 吴巍 汪可友 +1 位作者 李国杰 王志林 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2015年第16期37-42,共6页
大规模风电场的接入使风电相关性更加复杂,合理描述多风电场出力的随机性和相关性特性,对准确分析风电对电力系统运行的影响具有重要意义。现有的Copula等方法能较准确描述二元相关性,但对于更高维模型的相关性描述则不够准确。基于此,... 大规模风电场的接入使风电相关性更加复杂,合理描述多风电场出力的随机性和相关性特性,对准确分析风电对电力系统运行的影响具有重要意义。现有的Copula等方法能较准确描述二元相关性,但对于更高维模型的相关性描述则不够准确。基于此,提出了基于C藤Pair Copula的风电功率高维相关性模型,以及相应的采样方法。Pair Copula能够描述风电功率两两之间不同的相关性结构,从而能较好描述复杂的多维相关性,且建模步骤简单,使用灵活,适用范围广。对澳大利亚多个风电场出力样本进行分析和建模,验证了所提方法的优越性。最后通过IEEE 118节点系统的概率潮流算例,说明了合理刻画风电功率相关性可以更准确地分析含风电接入的电力系统运行特性。 展开更多
关键词 多维相关性 pair COPULA 拟蒙特卡洛采样 概率潮流
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基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析 被引量:25
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作者 黄恩喜 程希骏 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期440-447,共8页
提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资... 提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资产线性组合的VaR的计算方法.最后给出模型的实证分析. 展开更多
关键词 pair COPULA GARCH Monte Carlo VaR
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基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究 被引量:7
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作者 张高勋 田益祥 李秋敏 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第2期223-231,共9页
运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数... 运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数据对其效果进行了实证分析。结果显示:相比基于正态分布的VaR模型和基于传统Copula方法的VaR模型,本文模型在描述高维相关结构时更加灵活,由此构建的VaR模型更接近实际发生的损失。 展开更多
关键词 pair COPULA 在险价值 逆高斯分布(NIG) GARCH
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Pair-copula函数在多变量干旱特性联合概率中的应用 被引量:4
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作者 曾智 宋松柏 金菊良 《水文》 CSCD 北大核心 2012年第1期60-64,共5页
研究pair-copula在干旱特性联合概率中的应用。以渭河流域咸阳站降雨资料为例,采用游程理论,选取干旱历时、干旱烈度和烈度峰值为干旱特性变量,应用Pearson线性相关系数、Spearman相关系数和Kendall秩相关系数进行相依性度量。采用4种... 研究pair-copula在干旱特性联合概率中的应用。以渭河流域咸阳站降雨资料为例,采用游程理论,选取干旱历时、干旱烈度和烈度峰值为干旱特性变量,应用Pearson线性相关系数、Spearman相关系数和Kendall秩相关系数进行相依性度量。采用4种常用的copula函数构造了12种pair-copulas,以RMSE、AIC、BIC为准则选择最优的pair-copula。运用Rosenblatt变换的Bootstrap法进行copula拟合度检验,推导3变量的联合概率分布。与3维对称、非对称阿基米德copulas和椭圆copula比较,表明pair-copula可以描述多变量水文概率分布。 展开更多
关键词 干旱特性 多变量频率分析 pair—copula
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基于Tate Pairings的群组密钥协商方案 被引量:2
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作者 王勇 李明 曹元大 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第36期1-3,86,共4页
该文提出了一种利用超奇异椭圆曲线上的TatePairing进行密钥协商的分布式群组密钥管理机制。该机制的通信开销随成员数目的增加而增长的幅度可忽略,3阶B-树的使用使得其计算开销为O(log3n)。它提供的安全属性包括群组密钥保密性、前向... 该文提出了一种利用超奇异椭圆曲线上的TatePairing进行密钥协商的分布式群组密钥管理机制。该机制的通信开销随成员数目的增加而增长的幅度可忽略,3阶B-树的使用使得其计算开销为O(log3n)。它提供的安全属性包括群组密钥保密性、前向保密和后向保密。从性能和安全性两方面来看,该机制适用于高延迟网络中的大型群组。 展开更多
关键词 群组密钥管理 Tate pairINGS B-树
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基于Pair Copula-GARCH-t的人民币汇率波动实证分析 被引量:11
11
作者 崔百胜 《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2011年第3期32-43,共12页
通过构建Pair copula-garch-t模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率收益率序列波动的条件与无条件相关变动关系。实证结果表明,在C藤结构中,人民币对美元汇率序列与人民币对港元汇率序列存在显著无条件正相关,且... 通过构建Pair copula-garch-t模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率收益率序列波动的条件与无条件相关变动关系。实证结果表明,在C藤结构中,人民币对美元汇率序列与人民币对港元汇率序列存在显著无条件正相关,且各收益率序列下尾相关显著高于上尾相关;在D藤结构中,不存在显著无条件相关,两者汇率序列既定的条件下,其他两种汇率存在显著正相关。 展开更多
关键词 人民币汇率 pair copula-GARCH-t模型 C藤结构 D藤结构 波动
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基于改进Pair-Copula方法的多风电场风速时空相关性建模 被引量:3
12
作者 陈凡 王浩 +3 位作者 刘海涛 赵美莲 张小莲 高恒 《可再生能源》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期60-66,共7页
传统Pair-Copula方法采用藤结构表示风电场风速之间的相依结构,能充分计及风电场风速之间的空间相关性,但缺乏风速时间尺度上相关性的考虑。针对此问题,文章提出了一种基于改进Pair-Copula的风速建模方法。该方法首先将藤结构中风电场... 传统Pair-Copula方法采用藤结构表示风电场风速之间的相依结构,能充分计及风电场风速之间的空间相关性,但缺乏风速时间尺度上相关性的考虑。针对此问题,文章提出了一种基于改进Pair-Copula的风速建模方法。该方法首先将藤结构中风电场风速的Copula联合分布函数样本点所包含的自相关信息转移至抽样模拟的随机数中,以此体现风电场风速数据在时间序列上的波动规律性。然后,采用分布更均匀的Sobol序列随机数代替普通随机数进行抽样,以提高风速概率特性模拟的准确性。最后,以位于美国东部的多个相邻风电场实测风速数据为例进行算例分析,算例结果验证了所提风电场风速建模方法的有效性。 展开更多
关键词 pair-COPULA 风速 时空相关性 信息转移 Sobol序列
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Dtrie-allpair:高效的集合T-覆盖连接算法 被引量:2
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作者 贾连印 奚建清 +3 位作者 李孟娟 游进国 刘勇 苗德成 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期109-117,共9页
传统的T-覆盖连接算法会因生成的候选集庞大而导致系统性能降低,为此,文中提出了一种基于trie的动态索引结构——DTI结构,并构建了基于该结构的相似度连接算法——Dtrie-allpair算法.通过该算法可以直接得到allpair连接的结果,不产生任... 传统的T-覆盖连接算法会因生成的候选集庞大而导致系统性能降低,为此,文中提出了一种基于trie的动态索引结构——DTI结构,并构建了基于该结构的相似度连接算法——Dtrie-allpair算法.通过该算法可以直接得到allpair连接的结果,不产生任何候选集,有效解决了高候选集产生的问题,克服了传统算法因生成并验证候选集而带来的开销.文中还研究了数据库中记录的顺序及记录中元素顺序对Dtrie-allpair算法性能的影响,并在msweb、msnbc两个数据集下对Dtrie-allpair算法与All-pair、PPJoin算法进行对比.结果表明:Dtrie-allpair算法具有明显的优势,覆盖阈值较小时优势更明显;对msweb数据集,阈值为2时,Dtrie-allpair算法的效率相对于All-pair、PPJoin算法提高近两个数量级;通过对数据集进行频率降序和长度升序组合预处理可大幅降低Dtrie-allpair算法访问的trie结点数量,从而显著提升性能. 展开更多
关键词 集合相似度 T-覆盖连接 覆盖阈值 基于trie的动态索引 All-pair算法 PP-Join算法 频率降序 长度升序
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基于Pair-Copula的社保基金投资组合风险测度研究 被引量:3
14
作者 江红莉 何建敏 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第8期28-34,共7页
社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula-GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择c... 社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula-GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究发现,基于pair-copula-GARCH-EVT模型测度社保基金投资组合风险的准确性要高于传统的copula-GARCH-EVT模型。 展开更多
关键词 社保基金pair-Copula多元Copula GARCH极值理论
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Constructions for almost perfect binary sequence pairs with even length 被引量:2
15
作者 PENG Xiuping LIN Hongbin +1 位作者 REN Jiadong1 CHEN Xiaoyu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2018年第2期256-261,共6页
The concept of the binary sequence pair is generalized from a single binary sequence. Binary sequence pairs are applied in many fields of radar, sonar or communication systems, in which signals with optimal periodic c... The concept of the binary sequence pair is generalized from a single binary sequence. Binary sequence pairs are applied in many fields of radar, sonar or communication systems, in which signals with optimal periodic correlation are required. Several types of almost perfect binary sequence pairs of length T = 2q are constructed, where q is an odd number. These almost perfect binary sequence pairs are based on binary ideal sequence or binary ideal two-level correlation sequence pairs by using Chinese remainder theorem. For these almost perfect binary sequence pairs with good balanced property, their corresponding divisible difference set pairs(DDSPs) are also derived. 展开更多
关键词 sequence design divisible difference set pair(DDSP) binary sequence pair almost perfect
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基于“C藤”Pair Copula的高维OLAP查询建模方法研究
16
作者 倪志伟 王超 高雅卓 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第9期163-168,共6页
信息爆炸造成的数据仓库维度的急剧增加,大大影响了OLAP查询模型的精度和效率。首次将数理统计学中的"C藤"Pair Copula引入到OLAP查询建模的研究中,有效地解决了高维OLAP查询建模时的"维数灾难"问题,并设计了针对... 信息爆炸造成的数据仓库维度的急剧增加,大大影响了OLAP查询模型的精度和效率。首次将数理统计学中的"C藤"Pair Copula引入到OLAP查询建模的研究中,有效地解决了高维OLAP查询建模时的"维数灾难"问题,并设计了针对该模型的参数估计方法以提取数据概要知识。实验分析表明与传统方法相比,基于Pair Copula方法的模型可以在保证OLAP的查询精度的基础上减少数据立方体的存储空间,并且在高维数据环境下具有更高的查询效率。 展开更多
关键词 OLAP近似查询 数据立方体 数据概要 pair COPULA C藤
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基于Pair-Copula的一篮子货币权重确定研究
17
作者 胡寒玲 唐振鹏 《东南学术》 CSSCI 北大核心 2014年第6期118-126,共9页
央行通过调节政策使人民币汇率风险最小,即一篮子货币汇率风险最小化。本文选取2005年7月25日至2012年7月24日美元、欧元、日元和韩元兑人民币汇率为样本数据,采用C藤copula来研究按篮子货币投资的组合的市场风险,其中市场风险用VaR(在... 央行通过调节政策使人民币汇率风险最小,即一篮子货币汇率风险最小化。本文选取2005年7月25日至2012年7月24日美元、欧元、日元和韩元兑人民币汇率为样本数据,采用C藤copula来研究按篮子货币投资的组合的市场风险,其中市场风险用VaR(在险价值)来衡量,分析篮子货币之间的相依结构,计算在一定置信水平下使VaR最小化的篮子货币权重向量。在实证分析的基础上得出对构建人民币有效汇率指数、外汇储备配置和投资者方面的应用以及对深化人民币汇率形成机制改革方面的政策建议。 展开更多
关键词 pair—Copula 最优权重 篮子货币 人民币汇率
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R-藤Pair Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究 被引量:3
18
作者 陈涛 程希骏 +1 位作者 马利军 符永健 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2018年第6期611-621,共11页
目前我国证券市场尚未成熟,风险对冲手段单一,因此构建一个期货对多资产进行套期保值策略对于投资组合的风险管理尤为重要.本文构建了基于线性规划的最小CVaR (Conditional Value at Risk)套期保值模型,同时运用R-藤Pair CopulaGARCH模... 目前我国证券市场尚未成熟,风险对冲手段单一,因此构建一个期货对多资产进行套期保值策略对于投资组合的风险管理尤为重要.本文构建了基于线性规划的最小CVaR (Conditional Value at Risk)套期保值模型,同时运用R-藤Pair CopulaGARCH模型结合蒙特卡洛模拟生成投资组合中各资产收益率的情景和概率,将结果用于基于线性规划的最小CVaR套期保值模型,可确定投资组合的最优套期保值比例.针对沪深300指数和5支沪深300成分股的实证研究表明,相对改良后的正态假定模型,经本文模型套期保值后的投资组合在风险和收益上均有更好的表现. 展开更多
关键词 pair COPULA GARCH CVAR 套期保值比例
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基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究 被引量:1
19
作者 张勔 程希骏 +2 位作者 方正 郭键鸿 刘峰 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第12期1024-1029,共6页
提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放... 提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放式基金的实证分析,证明该投资组合模型在描述单个资产的非线性特征和资产之间的相依性方面都有进步. 展开更多
关键词 LMSV-t pair COPULA VAR 马尔可夫链蒙特卡罗
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基于pair-copula方法的高维相关结构构建 被引量:5
20
作者 卢颖 杜子平 《工业技术经济》 北大核心 2008年第5期48-51,共4页
本文以Bedford、Cooke、Joe的工作为基础,利用一系列简单构造模块(pair-copula)对多元数据进行建模,利用pair-copula分解式来分析多元变量间的相关结构,为copula理论在高维下的应用提供理论基础,并给出在该模型下进行参数估计的算法。
关键词 pair—copula 条件分布函数 标准藤 D藤 多元分布函数
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