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死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型 被引量:8
1
作者 尚勤 秦学志 周颖颖 《系统管理学报》 北大核心 2008年第3期297-302,共6页
长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到... 长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到我国利率市场和保险市场的特点,利用正双曲利率模型对债券进行贴现,并通过王氏变换给出不完全市场中的长寿债券定价模型。最后,依据我国生命表数据进行实证研究。 展开更多
关键词 长寿债券 ornstein-uhlenbeck跳过程 正双曲模型 王氏变换 蒙特卡罗模拟
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可配称跳过程指数衰减的判别条件
2
作者 张龙腾 陈庆华 《应用概率统计》 北大核心 2025年第3期404-413,共10页
本文给出了可配称跳过程指数衰减的两个判别条件,它们类似于马氏过程指数遍历的Meyn-Tweedie漂移条件.这两个判别条件的构造分别基于Dirichlet特征值的漂移条件和h变换算子理论.
关键词 马氏过程 漂移条件 指数衰减 可配称过程
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一类具有负跳的a-稳定过程驱动的种群模型的遍历性
3
作者 童金英 梁子翼 +2 位作者 陈文泽 张振中 赵馨 《华东师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期1-12,共12页
为拟合随机环境与重大因素的影响,基于马氏链与带负跳α-稳定过程,建立了一类种群互惠模型.首先,证明了该种群模型具有全局正解性;其次,给出了该模型的遍历性的充分条件.
关键词 α-稳定过程 马氏链 遍历性
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Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资
4
作者 黄玲 刘海燕 陈密 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期741-756,共16页
本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财... 本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财富的期望指数效用最大化.利用随机控制理论和HJB方程,推导出了最优策略和值函数的显式表达式.最后,通过数值分析讨论了模型参数对最优策略和值函数的影响. 展开更多
关键词 HJB方程 ornstein-uhlenbeck过程 指数效用 超额损失再保险 投资
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具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型的持久与灭绝
5
作者 苏晓明 陈波 《复杂系统与复杂性科学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期89-103,共15页
目前大多数的捕食模型都是用白噪声描述环境的随机性,针对真实情境下,模型中的参数可能满足Ornstein-Uhlenbeck过程的问题,提出具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型。利用伊藤公式、微分不等式及随机分析理论对模... 目前大多数的捕食模型都是用白噪声描述环境的随机性,针对真实情境下,模型中的参数可能满足Ornstein-Uhlenbeck过程的问题,提出具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型。利用伊藤公式、微分不等式及随机分析理论对模型进行动力学行为分析。证明了模型全局正解的存在唯一性,分别得到了每个种群平均持久生存和灭绝的充分条件,最后利用python进行数值模拟,验证了定理中所得到的结论,并进一步研究了避难所对种群数量的影响。 展开更多
关键词 ornstein-uhlenbeck过程 避难所 平均持久性 灭绝性
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调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计 被引量:1
6
作者 王继霞 王琳 李浩然 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期75-81,共7页
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方... 为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方法,得到模型漂移参数的估计量,并证明了估计量的相合性和渐近分布.最后,通过模拟展示了所得估计量的有限样本性质,模拟结果显示估计量的值拟合参数真值的效果较好. 展开更多
关键词 最小二乘估计 调和分数布朗运动 ornstein-uhlenbeck过程 相合性 渐近分布
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高速铁路无砟轨道车辆跳轨全过程计算
7
作者 向俊 梁洁林 +2 位作者 龚凯 张浩天 石闽城 《中南大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2024年第12期4711-4722,共12页
铁道车辆一旦出现跳轨现象,车轮将失去钢轨对其约束作用,在轮轨横向力作用下,存在跳轨脱轨的隐患,且随着车速提高,该现象将加剧。目前,对车辆跳轨全过程的计算尚处于初级阶段。本文建立了能够考虑轮轨冲击作用的高速车辆-无砟轨道系统... 铁道车辆一旦出现跳轨现象,车轮将失去钢轨对其约束作用,在轮轨横向力作用下,存在跳轨脱轨的隐患,且随着车速提高,该现象将加剧。目前,对车辆跳轨全过程的计算尚处于初级阶段。本文建立了能够考虑轮轨冲击作用的高速车辆-无砟轨道系统竖向振动分析模型、编制了计算程序并进行了初步验证,计算并分析了轨面急剧不平顺对高速车辆跳轨的影响规律。研究结果表明:本文提出的模型及编制的程序能够完整地反映高速车辆在无砟轨道上的跳轨全过程;轨面急剧不平顺的波幅及波长对于高速车辆跳轨具有重要影响;在《高速铁路线路维修规则》中,有关焊接后钢轨表面平直度管理值不但能够保证高速车辆不跳轨,而且距离跳轨尚有57%的安全余量;要使有关钢轨表面质量缺陷深度管理值具有高速车辆跳轨控制效果,建议增加与深度配套的长度管理值。 展开更多
关键词 高速铁路 轨全过程 无砟轨道 车辆 轮轨冲击
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具有Logistic增长且含Ornstein-Uhlenbeck过程和心理效应的随机SIRS传染病模型
8
作者 赵彦军 孙晓辉 +2 位作者 苏丽 郝智超 李文轩 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期1-10,共10页
研究了一类受环境噪声影响具有Logistic增长且含Ornstein-Uhlenbeck过程和心理效应的随机SIRS传染病模型.通过构造Lyapunov函数并利用Ito公式,证明了全局正解的存在唯一性.给出了决定疾病灭绝和持久的阈值——随机基本再生数R_(0)^(s),... 研究了一类受环境噪声影响具有Logistic增长且含Ornstein-Uhlenbeck过程和心理效应的随机SIRS传染病模型.通过构造Lyapunov函数并利用Ito公式,证明了全局正解的存在唯一性.给出了决定疾病灭绝和持久的阈值——随机基本再生数R_(0)^(s),当R_(0)^(s)<1时,疾病灭绝;当R_(0)^(s)>1时,疾病持久;当R_(0)^(s)=1时,通过基于停时的方法得到疾病灭绝.通过数值模拟验证了理论分析结果的正确性和疾病对心理效应的依赖性. 展开更多
关键词 LOGISTIC增长 ornstein-uhlenbeck过程 心理效应 灭绝性 持久性
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一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程的随机捕食者-食饵模型的指数绝灭、平稳分布和概率密度函数
9
作者 张雯雯 刘志军 王清龙 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2024年第5期1368-1379,共12页
该文建立了一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程、恐惧效应、Crowley-Martin型和修正的Leslie-Gower型功能反应函数的捕食者-食饵模型.首先通过构造合适的Lyapunov函数证明了全局解的存在唯一性,随后获得了两物种指数绝灭和平稳分布存在的... 该文建立了一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程、恐惧效应、Crowley-Martin型和修正的Leslie-Gower型功能反应函数的捕食者-食饵模型.首先通过构造合适的Lyapunov函数证明了全局解的存在唯一性,随后获得了两物种指数绝灭和平稳分布存在的充分条件.进一步通过求解相应的Fokker-Planck方程得到了概率密度函数的具体表达式.最后通过三个数值例子验证了理论结果的可行性,其研究表明随机干扰的波动强度和回复速率均会影响种群的生存. 展开更多
关键词 捕食者-食饵模型 ornstein-uhlenbeck过程 指数绝灭 平稳分布 概率密度函数
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航行器小角度入水跳弹过程研究 被引量:12
10
作者 李永利 刘安 +3 位作者 冯金富 胡俊华 余宗金 齐铎 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第10期1860-1872,共13页
为研究跨介质航行器小角度入水的跳弹现象,基于计算流体力学软件CFX构建数值计算模型,并验证了该模型的准确性和适用性。分别对跨介质航行器不同顶角、密度及设计的环形槽类截头外形的小角度入水跳弹过程进行仿真研究,并分析了整个跳弹... 为研究跨介质航行器小角度入水的跳弹现象,基于计算流体力学软件CFX构建数值计算模型,并验证了该模型的准确性和适用性。分别对跨介质航行器不同顶角、密度及设计的环形槽类截头外形的小角度入水跳弹过程进行仿真研究,并分析了整个跳弹过程及角加速度、角速度、位移的变化规律。研究结果表明:航行器的顶角角度和密度越小,其弹道越易向上发生弯曲,越容易发生入水跳弹现象,而浸水阶段角速度突变是由于航行器尾部与水面拍击造成的;环形槽类截头尖拱体航行器具有一定的抑制跳弹的作用,其环形槽的位置对入水跳弹过程影响较大,可根据任务需求对环形槽位置进行选择。 展开更多
关键词 兵器科学与技术 跨介质 入水运动 过程 数值仿真
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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 被引量:27
11
作者 宁丽娟 刘新平 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期16-19,共4页
研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳 扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了基于股票的欧式期权定价公式.
关键词 股票价格 -扩散过程 期权定价模型 更新过程 GAMMA分布 Possion过程
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服从跳-扩散过程的再装股票期权的定价 被引量:20
12
作者 冯广波 刘再明 侯振挺 《系统工程学报》 CSCD 2003年第1期91-93,共3页
在等价鞅测度下,求出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳-扩散过程的再装股票期权的价格.然后,针对给出定价公式的特点,提供了便于实际应用的数值模拟方法.
关键词 -扩散过程 股票期权 定价 股票价格
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股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型 被引量:13
13
作者 杨云锋 刘新平 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期14-17,共4页
研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳... 研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式,推广了Merton的结果. 展开更多
关键词 期权定价 复合POISSON过程 扩散过程
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基于量子蛙跳算法和过程神经网络的抽油机故障诊断 被引量:7
14
作者 张强 许少华 李盼池 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期1609-1615,共7页
提出了一种量子混合蛙跳算法,该算法采用量子位的Bloch球面坐标编码个体,利用量子位在Bloch球面上绕轴旋转的方法实施优化搜索,采用Hadamard门实现个体变异以避免早熟,增强解空间的遍历性,可以快速逼近全局最优解。对过程神经网络的网... 提出了一种量子混合蛙跳算法,该算法采用量子位的Bloch球面坐标编码个体,利用量子位在Bloch球面上绕轴旋转的方法实施优化搜索,采用Hadamard门实现个体变异以避免早熟,增强解空间的遍历性,可以快速逼近全局最优解。对过程神经网络的网络结构、网络参数和展开项数统一编码,并利用该算法进行优化,把优化后的神经网络应用到抽油机故障诊断中,结果表明,用量子混合蛙跳算法优化的神经网络对抽油机进行故障诊断较传统BP算法更具准确性与快速性。 展开更多
关键词 过程神经网络 混合蛙算法 示功图 故障诊断
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支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价 被引量:8
15
作者 刘新平 宁丽娟 《西北大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期497-499,共3页
目的研究股票支付红利。方法在市场无套利条件下建立随机微分方程,运用鞅论、随机分析的方法分析并求解方程。结果得到了支付红利的跳-扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。结论在实际中股票价格的跳过... 目的研究股票支付红利。方法在市场无套利条件下建立随机微分方程,运用鞅论、随机分析的方法分析并求解方程。结果得到了支付红利的跳-扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。结论在实际中股票价格的跳过程不一定是Poisson跳,红利率也未必是常数,其价格服从跳-扩散过程的期权定价还有待于进一步研究更为复杂情形下的期权定价。 展开更多
关键词 -扩散过程 鞅测度 红利 期权定价
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铁道车辆车轮跳轨全过程计算方法 被引量:3
16
作者 向俊 陈林 +3 位作者 苏玮 杨海明 龚凯 彭子祥 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期614-624,共11页
为研究提速及高速列车跳轨脱轨机理,提出跳轨车轮位移及轮轨力的基本特征,强调考虑轮轨冲击作用的必要性。在具体计算时,应包含3种完全不同的动力学控制方程,分别是轮轨密贴时的方程、轮轨分离时的方程和轮轨冲击时的方程。研究结果表明... 为研究提速及高速列车跳轨脱轨机理,提出跳轨车轮位移及轮轨力的基本特征,强调考虑轮轨冲击作用的必要性。在具体计算时,应包含3种完全不同的动力学控制方程,分别是轮轨密贴时的方程、轮轨分离时的方程和轮轨冲击时的方程。研究结果表明:本文方法从本质上揭示了列车车轮跳轨全过程,能够描述车轮跳轨的主要信息;速度越大,车轮跳轨高度越高,跳轨持续时间越长;是否考虑轮轨冲击作用,对于车体加速度、钢轨速度、钢轨加速度、轨枕速度及轨枕加速度等车-轨系统振动响应影响较大。 展开更多
关键词 铁道工程 行车安全 轨全过程 轮轨冲击 轨高度 轨时间
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基于跳扩散过程的一类期权定价模型 被引量:2
17
作者 袁缘 张诚斌 李辉来 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期187-190,共4页
利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.
关键词 扩散过程 波动率 BROWN运动 Possion过程 期权定价
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股票价格服从跳扩散过程的资产交换期权定价模型 被引量:6
18
作者 姚小义 邹捷中 陈超 《长沙铁道学院学报》 CSCD 北大核心 2002年第1期4-9,共6页
考虑资产交换期权定价问题 ,建立两种资产价格都服从跳 扩散过程的期权定价模型 ,运用无套利理论推导出期权价值方程 。
关键词 期权定价 -扩散过程 资产交换期权
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量子混合蛙跳算法在过程神经网络优化中的应用 被引量:5
19
作者 张强 许少华 刘丽杰 《信号处理》 CSCD 北大核心 2013年第8期1003-1011,共9页
针对基于正交基展开的过程神经元网络参数较多,基函数展开项数和网络结构难以确定,传统BP算法不易收敛的问题,结合量子理论提出一种量子混合蛙跳算法,用于过程神经元网络的训练。该算法利用量子位的Bloch球面坐标将网络结构、网络参数... 针对基于正交基展开的过程神经元网络参数较多,基函数展开项数和网络结构难以确定,传统BP算法不易收敛的问题,结合量子理论提出一种量子混合蛙跳算法,用于过程神经元网络的训练。该算法利用量子位的Bloch球面坐标将网络结构、网络参数和展开项数统一编码,提出沿球面上经过两点间的劣弧路径进行旋转的方法来同时更新三个优化解,并利用Hadamard门完成个体变异避免早熟,进而有效扩展解空间的搜索范围。以抽油机故障诊断和网络流量预测为例,验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 过程神经网络 量子计算 混合蛙算法 学习算法
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资产价值服从跳-扩散过程的风险债券定价 被引量:2
20
作者 朱霞 葛翔宇 李志生 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第3期664-669,共6页
作为对结构化模型和简化模型的改进,本文将结构化模型和简化模型两者融合后提出了一种特殊的跳-扩散过程.在假设公司价值服从这一类跳-扩散过程的情况下,建立了公司风险债券价值所满足的方程,并利用鞅方法得到了公司债券的定价公式.
关键词 -扩散过程 更新过程 债券定价
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