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题名天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究
被引量：18
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作者
陈百硕
李守伟
何建敏
曹杰
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机构
东南大学经济管理学院
南京信息工程大学经济管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2014年第2期145-150,共6页
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基金
公益性行业(气象)科研专项资助项目(GYHY201106019)
国家自然科学基金资助项目(71071034)
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文摘
天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型。基于全国代表性城市的1951—2011年日平均气温数据对气温均值回复速度进行了实证分析,研究表明,我国主要代表性城市气温年均值回复速度均能通过ARIMA模型进行拟合估计。利用两种模型对各城市的日平均气温进行预测分析,其误差衡量指标的协方差比表明,时变均值回复模型优于O-U均值回复模型。因此,本文提出的时变均值回复速度的气温预测模型适用于我国的气温预测,有利于我国天气衍生品的进一步研究。
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关键词
天气衍生品
o-u均值回复模型
时变均值回复速度
ARIMA模型
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Keywords
weather derivatives
o-u mean-reverting model
Time-varying mean-reverting model
ARIMA time-series model
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名O-U模型在天气衍生品定价中的合理性测度
被引量：11
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作者
李永
夏敏
吴丹
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机构
同济大学经济与管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第21期32-35,共4页
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基金
国家社会科学基金资助项目(09CJY091)
教育部人文社会科学项目(07JC790064)
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文摘
天气衍生品作为国外金融市场一项创新产品,为天气风险的管理和转移提供了全新的途径,定价模型是天气衍生品研究的重点。文章利用Ornstein-Uhlenbeck均值回复过程模型模拟气温的动态变化,基于上海地区1951～2008年的气温数据对模型的参数进行估计,然后通过测算模型预测值与实际观察值的气温标的指数值定量检验模型的预测效果,实证结果表明:预测值的相对误差绝对值均小于5%,模型能够较准确的预测气温的变化,使用Ornstein-Uhlenbeck模型并借助蒙特卡罗模拟法可以对天气衍生品进行合理定价。
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关键词
天气衍生品
Ornstein—Uhlenbeck(o-u)模型
均值回复过程
蒙特卡罗模拟
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名基于O-U模型的AQI模拟及预测
被引量：4
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作者
薛俭
徐艳
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机构
陕西科技大学经济与管理学院
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出处
《生态经济》
北大核心
2019年第4期185-192,共8页
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基金
国家社会科学基金项目"基于公众健康视角下的区域大气污染联动治理路径及对策研究"(16BGL146)
陕西省自然科学基础研究计划项目"基于绿色金融视角下的关中地区大气污染协同治理激励机制研究"(2018JM7005)
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文摘
大气污染严重制约了我国经济的快速发展,为了加强对环境污染的治理,明确治理途径进而提高治理效率,故对北京市、天津市、石家庄市的空气质量指数(AQI)波动情况进行模拟及预测。首先利用OrnsteinUhlenbeck(O-U)均值回复模型设计AQI的模拟及预测模型;其次以3个城市2013年10月28日至2017年5月31日的AQI为样本,剔除异常值,用O-U模型进行季节性趋势及方差的分析,得到3个城市AQI不同程度季节性、周期性、随机性的变动趋势,并对模型的参数进行估计;最后得到3个城市AQI的预测方程,利用各方程对3个城市2017年6月份的AQI进行预测,其结果较为合理,较好地预测了AQI的变动趋势。利用O-U模型对AQI的模拟及预测可为政府相关部门制定政策提供一定的决策参考。
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关键词
ornstein-uhlenbeck(o-u)均值回复模型
空气质量指数(AQI)
大气污染
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Keywords
ornstein-uhlenbeck (o-u) mean recovery model
air quality index(AQI)
air pollution
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分类号
F205
[经济管理—国民经济]
X51
[环境科学与工程—环境工程]
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