期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及实证研究
被引量：
4
1
作者
苏云鹏
杨宝臣
李冬连
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第1期15-19,共5页
将遗传算法引入扩展Nelson-Siegel模型估计中,并将其用于国债收益率曲线的估计。实证分析表明,基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型在收益率曲线拟合和估计方面明显优于基于三次样条插值的息票剥离法及基于非线性回归的扩展Nelson-Sie...
将遗传算法引入扩展Nelson-Siegel模型估计中,并将其用于国债收益率曲线的估计。实证分析表明,基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型在收益率曲线拟合和估计方面明显优于基于三次样条插值的息票剥离法及基于非线性回归的扩展Nelson-Siegel模型。基于此,利用基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型对所选取的三个样本交易日的收益率曲线进行估计和分析,发现金融危机中后期的收益率曲线较金融危机初期的收益率曲线有了显著变化,主要表现在收益率曲线整体水平下降,但不同部分下降的幅度不同,并且收益率曲线的斜率和曲度均明显增大。以上变化主要是金融危机背景下货币政策调整以及市场信心变化共同作用的结果。
展开更多
关键词
收益率曲线
遗传算法
扩展
nelson-siegel
模型
参数估计
在线阅读
下载PDF
职称材料
基于动态Svensson模型的国债利率期限结构实证分析
被引量：
4
2
作者
陈映洲
张健
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第4期38-43,共6页
国债利率期限结构的动态演化特征对利率市场化顺利推进和产品定价有积极意义。使用非平滑FamaBliss方法对交易所市场的国债交易数据进行处理,可以获取实证研究的初始数据,然后扩展静态NSS模型为动态Svensson(LSCC)模型,该模型嵌套了动态...
国债利率期限结构的动态演化特征对利率市场化顺利推进和产品定价有积极意义。使用非平滑FamaBliss方法对交易所市场的国债交易数据进行处理,可以获取实证研究的初始数据,然后扩展静态NSS模型为动态Svensson(LSCC)模型,该模型嵌套了动态Nelson-Siegel(LSC)模型。在利用状态空间模型与Kalman滤波估计出参数后,比较LSCC模型与LSC模型对利率期限结构的拟合与预测能力。结果表明:动态Svensson(LSCC)模型具有更加显著的拟合能力和预测能力,能够更好地反映国债利率期限结构的动态特征。
展开更多
关键词
国债
利率期限结构
动态
svensson
模型
nelson-siegel
模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
利率互换定价存在的障碍及解决办法
被引量：
7
3
作者
朱世武
邢艳丹
《金融理论与实践》
北大核心
2006年第6期9-11,共3页
根据我国利率互换市场现状,着重分析我国利率互换定价目前存在的障碍,阐述一种可行的定价方法,通过拟合交易所国债的利率期限结构计算出远期利率代替未来浮动端的参考利率确定浮动端现金流,令利率互换固定端现金流与之相等,得出固定利...
根据我国利率互换市场现状,着重分析我国利率互换定价目前存在的障碍,阐述一种可行的定价方法,通过拟合交易所国债的利率期限结构计算出远期利率代替未来浮动端的参考利率确定浮动端现金流,令利率互换固定端现金流与之相等,得出固定利率。定价结果表明本文阐述的方法能够提供一种较为有效的对利率互换定价的方法,可以作为实际交易过程中的定价参考。
展开更多
关键词
利率互换定价
利率期限结构
nelson-siegel及svensson扩展模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及实证研究
被引量：
4
1
作者
苏云鹏
杨宝臣
李冬连
机构
天津大学管理与经济学部
河北经贸大学数学与统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第1期15-19,共5页
基金
国家自然科学基金项目<基于Heath-Jarrow-Morton模型的固定收益证券定价方法研究>(70771075)
教育部博士点基金项目<利率风险动态定价方法及应用研究>(200800560032)
天津大学自主创新基金项目<技术经济与数量经济自主创新基地>
文摘
将遗传算法引入扩展Nelson-Siegel模型估计中,并将其用于国债收益率曲线的估计。实证分析表明,基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型在收益率曲线拟合和估计方面明显优于基于三次样条插值的息票剥离法及基于非线性回归的扩展Nelson-Siegel模型。基于此,利用基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型对所选取的三个样本交易日的收益率曲线进行估计和分析,发现金融危机中后期的收益率曲线较金融危机初期的收益率曲线有了显著变化,主要表现在收益率曲线整体水平下降,但不同部分下降的幅度不同,并且收益率曲线的斜率和曲度均明显增大。以上变化主要是金融危机背景下货币政策调整以及市场信心变化共同作用的结果。
关键词
收益率曲线
遗传算法
扩展
nelson-siegel
模型
参数估计
Keywords
yield curve
genetic algorithm
Extended
nelson-siegel
parameter estimation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于动态Svensson模型的国债利率期限结构实证分析
被引量：
4
2
作者
陈映洲
张健
机构
上海财经大学经济学院
上海财经大学金融学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第4期38-43,共6页
基金
上海财经大学研究生创新基金<利率波动率与利率期限结构研究>(CXJJ-2013-359)
上海财经大学研究生创新基金<巴塞尔协议中市场风险返回检验效率研究>(CXJJ-2013-328)
文摘
国债利率期限结构的动态演化特征对利率市场化顺利推进和产品定价有积极意义。使用非平滑FamaBliss方法对交易所市场的国债交易数据进行处理,可以获取实证研究的初始数据,然后扩展静态NSS模型为动态Svensson(LSCC)模型,该模型嵌套了动态Nelson-Siegel(LSC)模型。在利用状态空间模型与Kalman滤波估计出参数后,比较LSCC模型与LSC模型对利率期限结构的拟合与预测能力。结果表明:动态Svensson(LSCC)模型具有更加显著的拟合能力和预测能力,能够更好地反映国债利率期限结构的动态特征。
关键词
国债
利率期限结构
动态
svensson
模型
nelson-siegel
模型
Keywords
treasure bond
interest rate term structure
Dynamic
svensson
Model
nelson-siegel
model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
利率互换定价存在的障碍及解决办法
被引量：
7
3
作者
朱世武
邢艳丹
机构
清华大学经济管理学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2006年第6期9-11,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70273016)
文摘
根据我国利率互换市场现状,着重分析我国利率互换定价目前存在的障碍,阐述一种可行的定价方法,通过拟合交易所国债的利率期限结构计算出远期利率代替未来浮动端的参考利率确定浮动端现金流,令利率互换固定端现金流与之相等,得出固定利率。定价结果表明本文阐述的方法能够提供一种较为有效的对利率互换定价的方法,可以作为实际交易过程中的定价参考。
关键词
利率互换定价
利率期限结构
nelson-siegel及svensson扩展模型
Keywords
interest rate swap pricing
interest rate maturity structure
nelson-siegel
and
svensson
Extension Model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及实证研究
苏云鹏
杨宝臣
李冬连
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于动态Svensson模型的国债利率期限结构实证分析
陈映洲
张健
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
利率互换定价存在的障碍及解决办法
朱世武
邢艳丹
《金融理论与实践》
北大核心
2006
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
