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交易所利率期限结构估计模型的比较
被引量：
3
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作者
闵晓平
田澎
张旭
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2006年第4期312-317,共6页
结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明...
结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明，NS扩展模型比NS模型和SV模型更适合于交易所的利率期限结构估计，交易所利率期限结构在1～10年期间，尤其是5～7年期间能够获得可靠的估计，在0～1年和10～20年期限期间估计的可靠性不高。
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关键词
交易所
利率期限结构
估计
ns扩展模型
原文传递
题名
交易所利率期限结构估计模型的比较
被引量：
3
1
作者
闵晓平
田澎
张旭
机构
江西财经大学金融学院
上海交通大学安泰经济与管理学院
上海工程技术大学
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2006年第4期312-317,共6页
基金
中国博士后科学基金资助项目(20040350719)
文摘
结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明，NS扩展模型比NS模型和SV模型更适合于交易所的利率期限结构估计，交易所利率期限结构在1～10年期间，尤其是5～7年期间能够获得可靠的估计，在0～1年和10～20年期限期间估计的可靠性不高。
关键词
交易所
利率期限结构
估计
ns扩展模型
Keywords
stock exchange
term structure of interest rates
estimation
ns
exte
ns
ion model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
交易所利率期限结构估计模型的比较
闵晓平
田澎
张旭
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2006
3
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