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香港离岸即期人民币汇率在境内外汇率关系研究中的作用被引量：4: 1; 作者赵保国安佳王丽薇《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第6期35-40,共6页; 人民币境内即期与远期和NDF远期之关系研究中频繁出现结论相异的问题。本文认为其中的原因之一,应是境内人民币汇率中间价的央行掌控性质。香港人民币离岸市场的建立,表明人民币汇率形成有了境内即期和远期,以及境外香港离岸即期和NDF... 展开更多; 关键词香港离岸人民币汇率人民币汇率中间价 ndf远期与香港离岸即期; 在线阅读下载PDF 职称材料

离岸与在岸人民币汇率动态关联--基于CNH、CNY、DF和NDF市场的实证分析被引量：8: 2; 作者张喜玲《西南金融》北大核心 2014年第2期36-39,共4页; 文章采用2011年6月27日至2013年4月26日最新数据,通过构建VECM-DCC-GARCH模型,对香港离岸人民币即期汇率(CNH)和在岸人民币即期(CNY)、远期汇率(DF)以及离岸NDF之间的动态相关关系进行了实证分析。结果发现,CNH市场与后三个市场间存在... 展开更多; 关键词香港离岸人民币即期远期 ndf VECM-DCC-GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

香港离岸人民币市场与在岸人民币市场汇率之间的关联性研究: 3; 作者翟晓英于珺《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2017年第8期44-54,共11页; 本文创新性地构建了由在岸人民币市场即期汇率(CNY)、香港离岸市场人民币即期汇率(CNH)、境外远期无本金交割市场6个月期汇率(NDF6)及1年期汇率(NDF12)、在岸远期6个月期汇率(DF6)及1年期汇率(DF12)组成的人民币汇率系统。然后,运用单... 展开更多; 关键词香港离岸人民币市场在岸人民币市场即期汇率远期汇率溢出效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

跨境结算后人民币境内汇率和香港汇率波动溢出关系实证研究被引量：1: 4; 作者司彧钰《商业时代》北大核心 2013年第12期68-70,共3页; 目前香港离岸市场上主要有两个人民币汇率,即境外无本金交割远期外汇交割汇率(NDF)和香港离岸人民币汇率(CNH)。2009年4月人民币跨境结算正式实施后,香港离岸市场上的人民币供求发生了变化。为了研究跨境结算后境内人民币即期汇率对NDF... 展开更多; 关键词无本金交割远期外汇交易(ndf) 香港离岸人民币汇率(CNH) 人民币跨境结算; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名香港离岸即期人民币汇率在境内外汇率关系研究中的作用被引量：4: 1; 作者赵保国安佳王丽薇; 机构北京邮电大学经济管理学院; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第6期35-40,共6页; 文摘人民币境内即期与远期和NDF远期之关系研究中频繁出现结论相异的问题。本文认为其中的原因之一,应是境内人民币汇率中间价的央行掌控性质。香港人民币离岸市场的建立,表明人民币汇率形成有了境内即期和远期,以及境外香港离岸即期和NDF远期两个市场。本文采用相关因素分析法对香港离岸即期和境内央行掌控中间价汇率进行分析,分析表明两者不存在长期协整关系,香港离岸市场的自由市场性质成立,因之也就具有与NDF远期进行计量分析的逻辑基础。对香港离岸即期和NDF远期的检验表明,虽然香港离岸即期市场与NDF远期市场具有相关逻辑性,但香港即期目前还无法引导NDF远期市场。; 关键词香港离岸人民币汇率人民币汇率中间价 ndf远期与香港离岸即期; Keywords RMB spot exchange rate in HK RMB Central Parity Rate ND; 分类号 F830.73 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离岸与在岸人民币汇率动态关联--基于CNH、CNY、DF和NDF市场的实证分析被引量：8: 2; 作者张喜玲; 机构新疆财经大学新疆乌鲁木齐; 出处《西南金融》北大核心 2014年第2期36-39,共4页; 文摘文章采用2011年6月27日至2013年4月26日最新数据,通过构建VECM-DCC-GARCH模型,对香港离岸人民币即期汇率(CNH)和在岸人民币即期(CNY)、远期汇率(DF)以及离岸NDF之间的动态相关关系进行了实证分析。结果发现,CNH市场与后三个市场间存在双向价格引导关系;CNH市场价格发现能力高于CNY与DF市场,低于NDF市场。CNH市场与CNY、DF市场间均存在显著地双向波动溢出效应,市场信息流在CNH与CNY市场、CNH与DF市场间均为双向传递,从NDF市场向CNH市场传递信息流。; 关键词香港离岸人民币即期远期 ndf VECM-DCC-GARCH模型; 分类号 F822.2 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名香港离岸人民币市场与在岸人民币市场汇率之间的关联性研究: 3; 作者翟晓英于珺; 机构山西大学管理与决策研究所西安交通大学金禾经济研究中心; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2017年第8期44-54,共11页; 基金山西省高校人文社科重点研究基地项目(2015304) 山西省回国人员留学基金资助项目(2016018) 教育部人文社科基金资助项目(14YJA790034); 文摘本文创新性地构建了由在岸人民币市场即期汇率(CNY)、香港离岸市场人民币即期汇率(CNH)、境外远期无本金交割市场6个月期汇率(NDF6)及1年期汇率(NDF12)、在岸远期6个月期汇率(DF6)及1年期汇率(DF12)组成的人民币汇率系统。然后,运用单位根检验、协整检验、Granger因果检验和GARCH模型等分别从平稳性、协整性、报酬溢出效应和波动溢出效应等方面对人民币汇率系统内的在岸即期汇率、离岸即期汇率、在岸远期汇率和离岸远期汇率之间的关联性进行了实证研究。研究发现,CNH对CNY存在报酬溢出效应,二者之间存在双向的波动溢出效应;CNH、CNY、NDF6和DF6间的关联性可能大于CNH、CNY、NDF12和DF12间的关联性。; 关键词香港离岸人民币市场在岸人民币市场即期汇率远期汇率溢出效应; Keywords Hongkong Offshore RMB Market Onshore RMB Market Spot Exchange Rate Forward Rate Spillover Effect; 分类号 F822.0 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跨境结算后人民币境内汇率和香港汇率波动溢出关系实证研究被引量：1: 4; 作者司彧钰; 机构对外经济贸易大学国际经济与贸易学院; 出处《商业时代》北大核心 2013年第12期68-70,共3页; 文摘目前香港离岸市场上主要有两个人民币汇率,即境外无本金交割远期外汇交割汇率(NDF)和香港离岸人民币汇率(CNH)。2009年4月人民币跨境结算正式实施后,香港离岸市场上的人民币供求发生了变化。为了研究跨境结算后境内人民币即期汇率对NDF和CNH的波动溢出效应,本文采用实证研究的方法,通过协整关系检验、Granger检验,验证了即期汇率与NDF和CNH分别存在长期均衡关系和波动溢出效应,并初步探讨了人民币国际化中的定价机制。; 关键词无本金交割远期外汇交易(ndf) 香港离岸人民币汇率(CNH) 人民币跨境结算; 分类号 F831 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	香港离岸即期人民币汇率在境内外汇率关系研究中的作用	赵保国安佳王丽薇	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2012	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	离岸与在岸人民币汇率动态关联--基于CNH、CNY、DF和NDF市场的实证分析	张喜玲	《西南金融》北大核心	2014	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	香港离岸人民币市场与在岸人民币市场汇率之间的关联性研究	翟晓英于珺	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2017	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	跨境结算后人民币境内汇率和香港汇率波动溢出关系实证研究	司彧钰	《商业时代》北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料